PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOMO с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOMO с ARKK

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past year, XOMO returned 22.85% vs -1.36% for ARKK. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности XOMO и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -2.24%.

XOMO

1 день
1.19%
1 месяц
5.11%
6 месяцев
8.72%
С начала года
15.41%
1 год
22.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
-1.92%
1 месяц
-4.19%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
-2.24%
1 год
-1.36%
3 года*
15.00%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOMO и ARKK

2026 (YTD)202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		15.41%6.90%6.11%-8.59%
ARKK
ARK Innovation ETF		-2.24%35.49%8.40%21.09%

Correlation

The correlation between XOMO and ARKK is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between XOMO and ARKK has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

XOMO vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMOARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.04

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.20

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.02

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.04

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

-0.09

+3.49

XOMO vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOMO и ARKK

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMOARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-80.97%

+62.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-31.35%

+14.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-51.31%

+40.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-30.30%

+22.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

15.03%

-8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и ARKK

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 6.26%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMOARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

9.23%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

27.18%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

36.36%

-15.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

46.49%

-27.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

40.42%

-21.22%

Сравнение комиссий XOMO и ARKK

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и ARKK

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.94%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		35.94%31.64%26.94%5.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOMO and ARKK have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.23%) compared to XOMO (6.26%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs ARKK's -80.97%.

On 1-year performance, XOMO leads with 22.85% vs -1.36% for ARKK. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XOMO has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 22.85% return vs -1.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.

XOMO has the higher dividend yield at 35.94%, compared with 0.00% for ARKK.

XOMO is categorized as Derivative Income, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and ARK. Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.75% for ARKK.

XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOMO и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор