PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOMO с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - XOMO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past year, XOMO returned 31.56% vs 38.10% for ARKK. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности XOMO и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%.

XOMO

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.23%
С начала года
16.83%
6 месяцев
19.65%
1 год
31.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOMO и ARKK

2026 (YTD)202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		16.83%6.90%6.11%-8.62%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%20.70%

Correlation

The correlation between XOMO and ARKK is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.01

The correlation between XOMO and ARKK shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

XOMO vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.05

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.61

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.22

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

2.71

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.05

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XOMO и ARKK

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMOARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-80.97%

+62.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-31.35%

+17.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-48.15%

+37.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-30.13%

+22.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

14.09%

-9.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и ARKK

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 7.49%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMOARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

9.47%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

25.18%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

36.42%

-16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

46.29%

-27.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

40.26%

-21.33%

Сравнение комиссий XOMO и ARKK

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и ARKK

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		35.68%31.64%26.94%5.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOMO and ARKK have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to XOMO (7.49%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs ARKK's -80.97%.

On 1-year performance, ARKK leads with 38.10% vs 31.56% for XOMO. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XOMO has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKK has performed better with a 38.10% return vs 31.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.

XOMO has the higher dividend yield at 35.68%, compared with 0.00% for ARKK.

XOMO is categorized as Derivative Income, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and ARK. Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.75% for ARKK.

XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOMO и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор