Сравнение XOMO с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и ARK Innovation ETF (ARKK).
XOMO и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности XOMO и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOMO и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.41% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
ARKK ARK Innovation ETF | -10.87% | 35.49% | 8.40% | 20.70% |
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 23.41%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.87%.
XOMO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 23.41%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.87%
- 6 месяцев
- -23.16%
- 1 год
- 39.49%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- -10.47%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOMO и ARKK
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
XOMO vs. ARKK — Ранг доходности на риск
XOMO
ARKK
Сравнение XOMO c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOMO | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.93 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.56 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 3.54 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOMO | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.93 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.32 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между XOMO и ARKK составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и ARKK
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 31.94%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 31.94% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и ARKK
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOMO | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -80.97% | +62.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -31.35% | +20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -55.61% | +50.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -29.82% | +22.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 12.27% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и ARKK
Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 6.39%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOMO | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 11.92% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 27.61% | -13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 42.55% | -20.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 46.37% | -27.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 40.10% | -21.65% |