Сравнение XOM с BP
XOM (Exxon Mobil Corporation) and BP (BP p.l.c.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, XOM returned 8.90%/yr vs 7.17%/yr for BP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XOM и BP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XOM показывает доходность 21.71%, а BP немного выше – 21.93%. За последние 10 лет акции XOM превзошли акции BP по среднегодовой доходности: 8.90% против 7.17% соответственно.
XOM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 12.49%
- С начала года
- 21.71%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 24.82%
- 10 лет*
- 8.90%
BP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 18.22%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- 36.72%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам XOM и BP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 21.71% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
BP BP p.l.c. | 21.93% | 24.54% | -11.84% | 6.00% | 37.01% | 36.38% | -41.31% | 5.83% | -4.57% | 20.02% |
Correlation
The correlation between XOM and BP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.56 |
The correlation between XOM and BP shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$598.90B
BP:
$108.39B
XOM:
$5.96
BP:
$1.23
XOM:
24.27
BP:
33.55
XOM:
1.13
BP:
3.28
XOM:
1.88
BP:
0.55
XOM:
2.38
BP:
1.93
XOM:
$326.01B
BP:
$194.60B
XOM:
$83.11B
BP:
$37.65B
XOM:
$60.44B
BP:
$35.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. BP — Ранг доходности на риск
XOM
BP
Сравнение XOM c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | BP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.59 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 5.64 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и BP
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки BP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и BP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -74.94% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.11% | -23.23% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -30.63% | +10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -30.63% | +10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.22% | -63.91% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -12.23% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -25.24% | +15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 6.53% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и BP
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 8.50%, в то время как у BP p.l.c. (BP) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 10.13% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 22.34% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 27.33% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.76% | 28.68% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.28% | 31.25% | -2.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и BP
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности BP в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 4.83% | 5.64% | 6.20% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.66% | 6.37% | 7.63% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.82% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и BP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и BP
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
BP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BP p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 12.56B при выручке в 52.17B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
BP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BP p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 9.20B при выручке в 52.17B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
BP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BP p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.84B при выручке в 52.17B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and BP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BP has higher volatility (10.13%) compared to XOM (8.50%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs BP's -74.94%.
BP currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и BP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор