Сравнение XOM с BP
XOM (Exxon Mobil Corporation) and BP (BP p.l.c.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, XOM returned 10.14%/yr vs 9.12%/yr for BP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XOM и BP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 28.05%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью 29.92%. За последние 10 лет акции XOM превзошли акции BP по среднегодовой доходности: 10.14% против 9.12% соответственно.
XOM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 28.05%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 10.14%
BP
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 29.92%
- 6 месяцев
- 21.20%
- 1 год
- 60.50%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение доходности по годам XOM и BP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 28.05% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
BP BP p.l.c. | 29.92% | 24.54% | -11.84% | 6.00% | 37.01% | 36.38% | -41.31% | 5.83% | -4.57% | 20.02% |
Correlation
The correlation between XOM and BP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 1978 г. | 0.56 |
The correlation between XOM and BP shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$635.98B
BP:
$114.96B
XOM:
$5.93
BP:
$1.23
XOM:
25.65
BP:
35.89
XOM:
1.19
BP:
3.51
XOM:
1.99
BP:
0.59
XOM:
2.50
BP:
2.05
XOM:
$326.01B
BP:
$194.60B
XOM:
$83.11B
BP:
$37.65B
XOM:
$60.44B
BP:
$35.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. BP — Ранг доходности на риск
XOM
BP
Сравнение XOM c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOM | BP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 5.20 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 15.22 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOM | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.28 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.55 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.18 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок XOM и BP
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки BP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и BP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -74.94% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -11.68% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -30.63% | +11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -30.63% | +10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -63.91% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -6.48% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -25.27% | +15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 3.99% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и BP
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 8.84% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 22.17% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 26.80% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 28.59% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 31.27% | -3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и BP
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности BP в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP BP p.l.c. | 4.53% | 5.64% | 6.20% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.66% | 6.37% | 7.63% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.68% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и BP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и BP
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
BP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 12.56B при выручке в 52.17B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
BP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 9.20B при выручке в 52.17B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
BP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.84B при выручке в 52.17B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and BP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (10.07%) compared to BP (8.84%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs BP's -74.94%.
BP currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и BP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор