PortfoliosLab logo
Сравнение XOM с BP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XOM и BP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XOM и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,115.04%
1,136.20%
XOM
BP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOM:

-0.29

BP:

-0.76

Коэф-т Сортино

XOM:

-0.24

BP:

-0.89

Коэф-т Омега

XOM:

0.97

BP:

0.88

Коэф-т Кальмара

XOM:

-0.36

BP:

-0.69

Коэф-т Мартина

XOM:

-0.84

BP:

-1.31

Индекс Язвы

XOM:

8.12%

BP:

16.16%

Дневная вол-ть

XOM:

23.86%

BP:

27.95%

Макс. просадка

XOM:

-62.40%

BP:

-69.44%

Текущая просадка

XOM:

-11.86%

BP:

-22.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$468.43B

BP:

$74.70B

EPS

XOM:

$7.84

BP:

$0.14

Коэффициент P/E

XOM:

13.70

BP:

204.29

Коэффициент PEG

XOM:

4.66

BP:

13.74

Коэффициент P/S

XOM:

1.38

BP:

0.40

Коэффициент P/B

XOM:

1.76

BP:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$258.84B

BP:

$140.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$57.84B

BP:

$20.45B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$55.91B

BP:

$18.35B

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у BP с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции XOM превзошли акции BP по среднегодовой доходности: 6.83% против 1.93% соответственно.


XOM

С начала года

1.89%

1 месяц

-6.83%

6 месяцев

-7.60%

1 год

-7.23%

5 лет

25.89%

10 лет

6.83%

BP

С начала года

-0.52%

1 месяц

-15.43%

6 месяцев

-4.53%

1 год

-22.05%

5 лет

10.12%

10 лет

1.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOM и BP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

BP
Ранг риск-скорректированной доходности BP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOM c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XOM, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XOM: -0.29
BP: -0.76
Коэффициент Сортино XOM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XOM: -0.24
BP: -0.89
Коэффициент Омега XOM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XOM: 0.97
BP: 0.88
Коэффициент Кальмара XOM, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XOM: -0.36
BP: -0.69
Коэффициент Мартина XOM, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
XOM: -0.84
BP: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа BP равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
-0.76
XOM
BP

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и BP

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности BP в 6.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
BP
BP p.l.c.
6.45%6.18%4.71%3.94%4.83%9.21%6.48%6.36%5.66%6.37%7.63%6.14%

Просадки

Сравнение просадок XOM и BP

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки BP в -69.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и BP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.86%
-22.97%
XOM
BP

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и BP

Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 13.69%, в то время как у BP p.l.c. (BP) волатильность равна 17.34%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
17.34%
XOM
BP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и BP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию