Сравнение XOM с PBR
XOM (Exxon Mobil Corporation) and PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, XOM returned 10.14%/yr vs 23.13%/yr for PBR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XOM и PBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 28.05%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 54.48%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 10.14% против 23.13% соответственно.
XOM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 28.05%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 10.14%
PBR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -16.40%
- С начала года
- 54.48%
- 6 месяцев
- 45.11%
- 1 год
- 70.96%
- 3 года*
- 25.39%
- 5 лет*
- 31.97%
- 10 лет*
- 23.13%
Сравнение доходности по годам XOM и PBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 28.05% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 54.48% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 1.78% |
Correlation
The correlation between XOM and PBR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2000 г. | 0.50 |
The correlation between XOM and PBR has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
XOM:
$635.98B
PBR:
$116.39B
XOM:
$5.93
PBR:
$3.16
XOM:
25.65
PBR:
5.72
XOM:
1.19
PBR:
0.15
XOM:
1.99
PBR:
1.25
XOM:
2.50
PBR:
1.37
XOM:
$326.01B
PBR:
$93.27B
XOM:
$83.11B
PBR:
$43.47B
XOM:
$60.44B
PBR:
$41.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. PBR — Ранг доходности на риск
XOM
PBR
Сравнение XOM c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOM | PBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 4.10 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 10.32 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOM | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.20 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XOM и PBR
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и PBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -95.62% | +33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -17.39% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -28.24% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -39.62% | +19.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -75.13% | +13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -24.74% | +14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -52.73% | +42.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 6.90% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и PBR
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 9.15% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 25.13% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 31.71% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 37.89% | -11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 47.10% | -18.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и PBR
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности PBR в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 3.92% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.68% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и PBR
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
PBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 10.60B при выручке в 23.53B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
PBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 7.37B при выручке в 23.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
PBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 6.21B при выручке в 23.53B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and PBR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (10.07%) compared to PBR (9.15%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs PBR's -95.62%.
PBR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и PBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор