Сравнение XOM с PBR
XOM (Exxon Mobil Corporation) and PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, XOM returned 10.33%/yr vs 19.74%/yr for PBR. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности XOM и PBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 27.70%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 57.04%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 10.33% против 19.74% соответственно.
XOM
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 11.13%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 27.70%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 10.33%
- Всё время*
- 11.61%
PBR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- 22.92%
- С начала года
- 57.04%
- 1 год
- 49.57%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 33.36%
- 10 лет*
- 19.74%
- Всё время*
- 10.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $265.26M | $277.70M | $281.46M | |
| $2.20B | $2.17B | $2.43B |
Сравнение доходности по годам XOM и PBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.70% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 57.04% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 1.78% |
Correlation
The correlation between XOM and PBR is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2000 г. | 0.50 |
The correlation between XOM and PBR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
XOM:
$628.34B
PBR:
$118.32B
XOM:
$7.74
PBR:
$3.16
XOM:
19.59
PBR:
5.82
XOM:
0.91
PBR:
0.15
XOM:
1.78
PBR:
1.27
XOM:
2.44
PBR:
1.39
XOM:
$361.06B
PBR:
$93.27B
XOM:
$90.79B
PBR:
$43.47B
XOM:
$70.37B
PBR:
$41.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. PBR — Ранг доходности на риск
XOM
PBR
Сравнение XOM c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | PBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.85 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 4.72 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и PBR
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и PBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -95.62% | +33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.11% | -26.86% | +6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -28.24% | +8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -39.62% | +19.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.01% | -75.13% | +14.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -23.49% | +12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -52.55% | +42.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 10.52% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и PBR
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 7.09%, в то время как у Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 9.78% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 25.23% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 32.32% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 37.54% | -10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 46.44% | -18.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и PBR
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности PBR в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 3.85% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и PBR
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.63B при выручке в 114.53B, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.
PBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 10.60B при выручке в 23.53B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 18.20B при выручке в 114.53B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
PBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 7.37B при выручке в 23.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 14.53B при выручке в 114.53B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
PBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 6.21B при выручке в 23.53B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and PBR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBR has higher volatility (9.78%) compared to XOM (7.09%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs PBR's -95.62%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и PBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор