PortfoliosLab logo
Сравнение KO с KOF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KO и KOF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KO и KOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,321.48%
2,417.92%
KO
KOF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KO:

1.35

KOF:

0.28

Коэф-т Сортино

KO:

1.96

KOF:

0.58

Коэф-т Омега

KO:

1.25

KOF:

1.07

Коэф-т Кальмара

KO:

1.43

KOF:

0.19

Коэф-т Мартина

KO:

3.16

KOF:

0.50

Индекс Язвы

KO:

7.00%

KOF:

14.29%

Дневная вол-ть

KO:

16.39%

KOF:

25.73%

Макс. просадка

KO:

-68.22%

KOF:

-74.79%

Текущая просадка

KO:

-2.69%

KOF:

-18.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$309.47B

KOF:

$21.30B

EPS

KO:

$2.46

KOF:

$5.75

Коэффициент P/E

KO:

29.23

KOF:

16.99

Коэффициент PEG

KO:

2.75

KOF:

11.78

Коэффициент P/S

KO:

6.58

KOF:

0.08

Коэффициент P/B

KO:

12.56

KOF:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$35.76B

KOF:

$290.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$21.67B

KOF:

$135.45B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$11.30B

KOF:

$50.77B

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 16.35%, что значительно ниже, чем у KOF с доходностью 26.57%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции KOF по среднегодовой доходности: 9.35% против 5.67% соответственно.


KO

С начала года

16.35%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

9.07%

1 год

19.96%

5 лет

12.42%

10 лет

9.35%

KOF

С начала года

26.57%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

15.87%

1 год

1.73%

5 лет

25.64%

10 лет

5.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KO и KOF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

KOF
Ранг риск-скорректированной доходности KOF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KO c KOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KO: 1.35
KOF: 0.28
Коэффициент Сортино KO, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KO: 1.96
KOF: 0.58
Коэффициент Омега KO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KO: 1.25
KOF: 1.07
Коэффициент Кальмара KO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KO: 1.43
KOF: 0.19
Коэффициент Мартина KO, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KO: 3.16
KOF: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа KOF равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и KOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
0.28
KO
KOF

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и KOF

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности KOF в 3.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KO
The Coca-Cola Company
2.73%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
3.33%4.18%3.37%3.99%4.59%4.62%2.74%2.88%2.53%2.93%2.80%2.53%

Просадки

Сравнение просадок KO и KOF

Максимальная просадка KO за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки KOF в -74.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и KOF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.69%
-18.14%
KO
KOF

Волатильность

Сравнение волатильности KO и KOF

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 7.62%, в то время как у Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.62%
9.67%
KO
KOF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и KOF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию