Сравнение KO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Coca-Cola Company (KO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KO или VOO.
Доходность
Сравнение доходности KO и VOO
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.06% против 13.22% соответственно.
KO
10.94%
-6.01%
4.61%
12.80%
7.08%
7.06%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| KO | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 3.32 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 3.85% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 12.19% |
| Макс. просадка | -40.60% | -33.99% |
| Текущая просадка | -11.85% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KO и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и VOO
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 3.00% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок KO и VOO
Максимальная просадка KO за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KO и VOO
The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.