Сравнение JPM с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Bank of America Corporation (BAC).
Доходность
Сравнение доходности JPM и BAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPM и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
BAC Bank of America Corporation | -9.91% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Фундаментальные показатели
JPM:
$825.20B
BAC:
$371.84B
JPM:
$20.42
BAC:
$4.03
JPM:
14.47
BAC:
12.24
JPM:
1.60
BAC:
0.60
JPM:
3.22
BAC:
1.99
JPM:
2.41
BAC:
1.34
JPM:
$256.52B
BAC:
$188.75B
JPM:
$168.20B
BAC:
$104.61B
JPM:
$78.84B
BAC:
$36.61B
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -7.92%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции BAC по среднегодовой доходности: 20.50% против 16.31% соответственно.
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
BAC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. BAC — Ранг доходности на риск
JPM
BAC
Сравнение JPM c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.80 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.14 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.16 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 3.13 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.80 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.27 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.53 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.20 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между JPM и BAC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и BAC
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности BAC в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
BAC Bank of America Corporation | 2.23% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и BAC
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и BAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPM | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -93.10% | +16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -17.93% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -46.64% | +7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -48.95% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -13.45% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -28.40% | +10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 6.63% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и BAC
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.28%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPM | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.76% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 16.69% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.24% | 26.82% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 26.83% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.38% | 30.79% | -3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и BAC
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.06B при выручке в 46.88B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.62B при выручке в 46.88B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.65B при выручке в 46.88B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.