Сравнение JPM с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Bank of America Corporation (BAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или BAC.
Доходность
Сравнение доходности JPM и BAC
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 47.49%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью 41.50%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции BAC по среднегодовой доходности: 18.30% против 12.90% соответственно.
JPM
47.49%
8.72%
26.75%
64.17%
16.97%
18.30%
BAC
41.50%
10.40%
21.87%
60.19%
10.14%
12.90%
Фундаментальные показатели
| JPM | BAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $674.44B | $358.48B |
| EPS | $17.99 | $2.76 |
| Цена/прибыль | 13.32 | 16.93 |
| PEG коэффициент | 4.76 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $173.22B | $83.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $173.22B | $69.13B |
| EBITDA (12 мес.) | $86.50B | $152.00M |
Основные характеристики
| JPM | BAC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 6.48 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 19.72 | 11.43 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 5.48% |
| Дневная вол-ть | 22.99% | 23.57% |
| Макс. просадка | -74.02% | -93.45% |
| Текущая просадка | -0.82% | -0.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JPM и BAC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPM c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и BAC
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности BAC в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
BAC Bank of America Corporation | 2.10% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и BAC
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и BAC
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности