PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPM с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JPM с BAC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или BAC.

Корреляция

Корреляция между JPM и BAC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JPM и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,071.80%
2,731.19%
JPM
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPM:

1.13

BAC:

0.26

Коэф-т Сортино

JPM:

1.66

BAC:

0.55

Коэф-т Омега

JPM:

1.24

BAC:

1.08

Коэф-т Кальмара

JPM:

1.32

BAC:

0.27

Коэф-т Мартина

JPM:

4.65

BAC:

0.87

Индекс Язвы

JPM:

6.92%

BAC:

8.63%

Дневная вол-ть

JPM:

28.58%

BAC:

28.65%

Макс. просадка

JPM:

-74.02%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

JPM:

-12.07%

BAC:

-16.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$669.43B

BAC:

$292.95B

EPS

JPM:

$20.38

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

JPM:

11.82

BAC:

11.57

Коэффициент PEG

JPM:

6.58

BAC:

1.47

Коэффициент P/S

JPM:

3.97

BAC:

3.01

Коэффициент P/B

JPM:

2.02

BAC:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$204.37B

BAC:

$76.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$180.79B

BAC:

$50.94B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$100.17B

BAC:

$38.22B

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции BAC по среднегодовой доходности: 17.89% против 12.17% соответственно.

JPM

С начала года

3.22%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

9.97%

1 год

29.64%

5 лет

25.48%

10 лет

17.89%

BAC

С начала года

-9.37%

1 месяц

-8.55%

6 месяцев

-6.09%

1 год

5.84%

5 лет

15.16%

10 лет

12.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPM и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPM c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JPM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JPM: 1.13
BAC: 0.26
Коэффициент Сортино JPM, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JPM: 1.66
BAC: 0.55
Коэффициент Омега JPM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JPM: 1.24
BAC: 1.08
Коэффициент Кальмара JPM, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JPM: 1.32
BAC: 0.27
Коэффициент Мартина JPM, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
JPM: 4.65
BAC: 0.87

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
0.26
JPM
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и BAC

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности BAC в 2.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.06%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
BAC
Bank of America Corporation		2.58%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок JPM и BAC

Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.07%
-16.57%
JPM
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и BAC

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 15.62%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.62%
18.10%
JPM
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию