PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с BAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с BAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, JPM returned 19.77%/yr vs 16.28%/yr for BAC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JPM и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции BAC по среднегодовой доходности: 19.77% против 16.28% соответственно.

JPM

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-2.68%
1 год
15.18%
3 года*
31.87%
5 лет*
15.45%
10 лет*
19.77%

BAC

1 день
-0.15%
1 месяц
0.40%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.07%
1 год
20.00%
3 года*
25.09%
5 лет*
6.37%
10 лет*
16.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и BAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-5.73%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
BAC
Bank of America Corporation		-4.19%28.04%33.85%4.83%-23.82%49.61%-11.63%46.19%-15.00%35.69%

Correlation

The correlation between JPM and BAC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 1986 г.

0.68

The correlation between JPM and BAC shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$840.48B

BAC:

$388.68B

EPS

JPM:

$21.08

BAC:

$4.19

Коэффициент P/E

JPM:

14.27

BAC:

12.50

Коэффициент PEG

JPM:

1.58

BAC:

5.02

Коэффициент P/S

JPM:

2.95

BAC:

2.27

Коэффициент P/B

JPM:

2.44

BAC:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

BAC:

$174.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

BAC:

$110.47B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

BAC:

$41.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Bank of America Corporation

Часто сравнивают с JPM:
JPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBCJPM с XLF
Часто сравнивают с BAC:
BAC с WFCBAC с SPYBAC с CBAC с GSBAC с SOFIBAC с USBBAC с XLF

Доходность на риск

JPM vs. BAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг доходности на риск BAC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMBACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.94

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
1.35

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

1.12

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

2.89

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPM vs. BAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAC равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMBACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.94

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.24

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.20

+0.14

Просадки

Сравнение просадок JPM и BAC

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и BAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMBACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-93.10%

+16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-17.93%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-27.51%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-46.64%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-48.95%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-7.95%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-28.32%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

6.93%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и BAC

JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Bank of America Corporation (BAC) имеют волатильность 6.39% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMBACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.22%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.16%

16.10%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

21.33%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

26.85%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.37%

30.68%

-3.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и BAC

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности BAC в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAC
Bank of America Corporation		2.10%1.96%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.96%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
73.66B
30.27B
(JPM) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JPM и BAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
64.3%
95.6%
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

BAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

BAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

BAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.

Часто задаваемые вопросы

JPM and BAC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (6.39%) compared to BAC (6.22%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs BAC's -93.10%.

BAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и BAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор