Сравнение JPM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или SPY.
Доходность
Сравнение доходности JPM и SPY
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 46.32%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.20% против 13.07% соответственно.
JPM
46.32%
7.86%
23.26%
62.37%
16.73%
18.20%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| JPM | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 6.21 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 18.87 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 22.97% | 12.15% |
| Макс. просадка | -74.02% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.61% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JPM и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и SPY
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.89% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и SPY
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и SPY
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.