PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPMSPY
Дох-ть с нач. г.18.02%10.41%
Дох-ть за 1 год59.23%34.16%
Дох-ть за 3 года11.87%11.38%
Дох-ть за 5 лет18.06%14.99%
Дох-ть за 10 лет15.98%12.96%
Коэф-т Шарпа3.492.93
Дневная вол-ть17.13%11.54%
Макс. просадка-74.02%-55.19%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.67
-1.001.00

Корреляция между JPM и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JPM и SPY

С начала года, JPM показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.98% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3,568.39%
2,012.31%
JPM
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


JPMorgan Chase & Co.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JPM
JPMorgan Chase & Co.
3.49
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.93

Сравнение коэффициента Шарпа JPM и SPY

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 3.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа JPM и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.49
2.93
JPM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и SPY

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SPY в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.05%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.28%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок JPM и SPY

Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для JPM и SPY


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
JPM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и SPY

JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.39%
2.75%
JPM
SPY