Сравнение JPM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или SPY.
Корреляция
Корреляция между JPM и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPM и SPY
Основные характеристики
JPM:
2.23
SPY:
2.03
JPM:
2.98
SPY:
2.71
JPM:
1.44
SPY:
1.38
JPM:
5.20
SPY:
3.09
JPM:
14.86
SPY:
12.94
JPM:
3.55%
SPY:
2.01%
JPM:
23.67%
SPY:
12.78%
JPM:
-74.02%
SPY:
-55.19%
JPM:
0.00%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.55% против 13.38% соответственно.
JPM
5.82%
5.87%
17.68%
53.65%
16.15%
19.55%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPM и SPY
JPM
SPY
Сравнение JPM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и SPY
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и SPY
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и SPY
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.