Сравнение JPM с SPY
JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, JPM returned 21.56%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности JPM и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPM показывает доходность 13.07%, а SPY немного выше – 13.49%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.56% против 15.27% соответственно.
JPM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 21.56%
- Всё время*
- 12.49%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.66B | $3.11B | $3.05B | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам JPM и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 13.07% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between JPM and SPY is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between JPM and SPY has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. SPY — Ранг доходности на риск
JPM
SPY
Сравнение JPM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPM | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.71 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 11.55 | -7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPM и SPY
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -55.19% | -20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -8.88% | -6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -18.76% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -24.50% | -14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -33.72% | -9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.56% | -9.01% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 2.08% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и SPY
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 4.10% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 10.32% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 12.88% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 17.21% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 17.96% | +9.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и SPY
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.67% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
JPM and SPY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (6.59%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPM и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор