Сравнение JPM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или SPY.
Основные характеристики
JPM | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 18.02% | 10.41% |
Дох-ть за 1 год | 59.23% | 34.16% |
Дох-ть за 3 года | 11.87% | 11.38% |
Дох-ть за 5 лет | 18.06% | 14.99% |
Дох-ть за 10 лет | 15.98% | 12.96% |
Коэф-т Шарпа | 3.49 | 2.93 |
Дневная вол-ть | 17.13% | 11.54% |
Макс. просадка | -74.02% | -55.19% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPM и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPM и SPY
С начала года, JPM показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.98% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co. | 3.49 | ||||
SPDR S&P 500 ETF | 2.93 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и SPY
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SPY в 1.28%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co. | 2.05% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и SPY
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для JPM и SPY
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и SPY
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.