Сравнение JPM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или SPY.
Корреляция
Корреляция между JPM и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPM и SPY
Основные характеристики
JPM:
0.96
SPY:
0.62
JPM:
1.45
SPY:
0.90
JPM:
1.20
SPY:
1.12
JPM:
1.25
SPY:
0.86
JPM:
4.41
SPY:
2.84
JPM:
5.54%
SPY:
3.03%
JPM:
25.51%
SPY:
13.88%
JPM:
-74.02%
SPY:
-55.19%
JPM:
-12.96%
SPY:
-8.20%
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.12% против 12.47% соответственно.
JPM
2.17%
-7.93%
19.02%
25.28%
26.41%
18.12%
SPY
-4.00%
-5.31%
-0.72%
8.80%
19.18%
12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPM и SPY
JPM
SPY
Сравнение JPM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и SPY
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SPY в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.97% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и SPY
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и SPY
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.