Сравнение JPM с AXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и American Express Company (AXP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или AXP.
Доходность
Сравнение доходности JPM и AXP
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 47.49%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью 54.24%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 18.30% против 13.89% соответственно.
JPM
47.49%
8.72%
26.75%
64.17%
16.97%
18.30%
AXP
54.24%
3.16%
18.51%
77.76%
20.79%
13.89%
Фундаментальные показатели
| JPM | AXP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $674.44B | $202.08B |
| EPS | $17.99 | $13.60 |
| Цена/прибыль | 13.32 | 21.00 |
| PEG коэффициент | 4.76 | 1.82 |
| Общая выручка (12 мес.) | $173.22B | $68.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $173.22B | $40.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $86.50B | $16.27B |
Основные характеристики
| JPM | AXP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 3.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 6.48 | 5.07 |
| Коэф-т Мартина | 19.72 | 27.54 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 2.97% |
| Дневная вол-ть | 22.99% | 23.86% |
| Макс. просадка | -74.02% | -83.91% |
| Текущая просадка | -0.82% | -3.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JPM и AXP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPM c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и AXP
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности AXP в 0.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
AXP American Express Company | 0.95% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и AXP
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и AXP
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности