PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPM с AXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JPM с AXP

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и American Express Company (AXP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или AXP.

Корреляция

Корреляция между JPM и AXP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JPM и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%11,000.00%12,000.00%13,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,071.80%
11,826.47%
JPM
AXP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPM:

1.13

AXP:

0.51

Коэф-т Сортино

JPM:

1.66

AXP:

0.91

Коэф-т Омега

JPM:

1.24

AXP:

1.13

Коэф-т Кальмара

JPM:

1.32

AXP:

0.56

Коэф-т Мартина

JPM:

4.65

AXP:

1.92

Индекс Язвы

JPM:

6.92%

AXP:

8.36%

Дневная вол-ть

JPM:

28.58%

AXP:

31.67%

Макс. просадка

JPM:

-74.02%

AXP:

-83.91%

Текущая просадка

JPM:

-12.07%

AXP:

-17.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$669.43B

AXP:

$182.25B

EPS

JPM:

$20.38

AXP:

$14.31

Коэффициент P/E

JPM:

11.82

AXP:

18.18

Коэффициент PEG

JPM:

6.58

AXP:

1.85

Коэффициент P/S

JPM:

3.97

AXP:

2.94

Коэффициент P/B

JPM:

2.02

AXP:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$204.37B

AXP:

$67.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$180.79B

AXP:

$53.43B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$100.17B

AXP:

$8.65B

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -9.42%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 17.89% против 14.89% соответственно.

JPM

С начала года

3.22%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

9.97%

1 год

29.64%

5 лет

25.48%

10 лет

17.89%

AXP

С начала года

-9.42%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-0.42%

1 год

13.06%

5 лет

28.07%

10 лет

14.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPM и AXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
AXP
Ранг риск-скорректированной доходности AXP, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPM c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JPM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JPM: 1.13
AXP: 0.51
Коэффициент Сортино JPM, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JPM: 1.66
AXP: 0.91
Коэффициент Омега JPM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JPM: 1.24
AXP: 1.13
Коэффициент Кальмара JPM, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JPM: 1.32
AXP: 0.56
Коэффициент Мартина JPM, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
JPM: 4.65
AXP: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа AXP равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
0.51
JPM
AXP

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и AXP

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности AXP в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.06%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
AXP
American Express Company		1.09%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%

Просадки

Сравнение просадок JPM и AXP

Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.07%
-17.69%
JPM
AXP

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и AXP

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 15.62%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 20.67%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.62%
20.67%
JPM
AXP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и AXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию