PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JPM с HSBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JPM с HSBC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и HSBC Holdings plc (HSBC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или HSBC.

Корреляция

Корреляция между JPM и HSBC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JPM и HSBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и HSBC Holdings plc (HSBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPM:

1.24

HSBC:

1.62

Коэф-т Сортино

JPM:

1.87

HSBC:

2.12

Коэф-т Омега

JPM:

1.27

HSBC:

1.32

Коэф-т Кальмара

JPM:

1.54

HSBC:

1.94

Коэф-т Мартина

JPM:

5.17

HSBC:

9.07

Индекс Язвы

JPM:

7.30%

HSBC:

4.66%

Дневная вол-ть

JPM:

28.77%

HSBC:

24.75%

Макс. просадка

JPM:

-74.02%

HSBC:

-74.47%

Текущая просадка

JPM:

-3.86%

HSBC:

-0.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$738.24B

HSBC:

$206.58B

EPS

JPM:

$20.59

HSBC:

$5.44

Коэффициент P/E

JPM:

12.90

HSBC:

10.71

Коэффициент PEG

JPM:

7.17

HSBC:

2.21

Коэффициент P/S

JPM:

4.38

HSBC:

3.56

Коэффициент P/B

JPM:

2.21

HSBC:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$228.61B

HSBC:

$71.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$186.05B

HSBC:

$67.82B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$104.01B

HSBC:

$8.37B

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 12.86%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 23.70%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции HSBC по среднегодовой доходности: 18.19% против 7.71% соответственно.

JPM

С начала года

12.86%

1 месяц

14.74%

6 месяцев

11.85%

1 год

35.42%

5 лет

29.15%

10 лет

18.19%

HSBC

С начала года

23.70%

1 месяц

13.69%

6 месяцев

36.14%

1 год

39.75%

5 лет

25.81%

10 лет

7.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPM и HSBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
HSBC
Ранг риск-скорректированной доходности HSBC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSBC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPM c HSBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSBC равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и HSBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и HSBC

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности HSBC в 5.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.89%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
HSBC
HSBC Holdings plc		5.61%6.17%6.54%4.33%3.65%0.00%6.51%6.20%4.94%6.35%6.33%5.19%

Просадки

Сравнение просадок JPM и HSBC

Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, примерно равная максимальной просадке HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и HSBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и HSBC

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 5.83%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBC) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и HSBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
68.89B
17.74B
(JPM) Общая выручка
(HSBC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JPM и HSBC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и HSBC Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20212022202320242025
65.8%
100.0%
(JPM) Валовая рентабельность
(HSBC) Валовая рентабельность
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

HSBC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 17.74B при выручке в 17.74B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

HSBC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.28B при выручке в 17.74B, что соответствует операционной рентабельности 52.3%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

HSBC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 6.93B при выручке в 17.74B, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.