Сравнение JPM с HSBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и HSBC Holdings plc (HSBC).
Доходность
Сравнение доходности JPM и HSBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPM и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
HSBC HSBC Holdings plc | 11.69% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Фундаментальные показатели
JPM:
$825.20B
HSBC:
$300.97B
JPM:
$20.42
HSBC:
$6.36
JPM:
14.47
HSBC:
13.45
JPM:
1.60
HSBC:
0.66
JPM:
3.22
HSBC:
2.03
JPM:
2.41
HSBC:
1.70
JPM:
$256.52B
HSBC:
$147.86B
JPM:
$168.20B
HSBC:
$80.78B
JPM:
$78.84B
HSBC:
$29.03B
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции HSBC по среднегодовой доходности: 20.50% против 17.26% соответственно.
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
HSBC
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 23.99%
- 1 год
- 57.09%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 31.66%
- 10 лет*
- 17.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPM vs. HSBC — Ранг доходности на риск
JPM
HSBC
Сравнение JPM c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPM | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.03 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.51 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.91 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 10.63 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPM | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.03 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.24 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между JPM и HSBC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и HSBC
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности HSBC в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
HSBC HSBC Holdings plc | 4.39% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и HSBC
Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, примерно равная максимальной просадке HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и HSBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPM | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -74.47% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.47% | -19.48% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -31.80% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.63% | -62.26% | +18.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -7.02% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -24.26% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 5.33% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и HSBC
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.28%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBC) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPM | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 10.76% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 20.67% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.24% | 28.22% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 25.57% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.38% | 25.49% | +1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPM и HSBC
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 27.48B при выручке в 46.79B, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 6.79B при выручке в 46.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 4.94B при выручке в 46.79B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.