PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPM с HSBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JPM и HSBC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JPM и HSBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и HSBC Holdings plc (HSBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
833.51%
216.87%
JPM
HSBC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPM:

0.96

HSBC:

2.70

Коэф-т Сортино

JPM:

1.45

HSBC:

3.22

Коэф-т Омега

JPM:

1.20

HSBC:

1.47

Коэф-т Кальмара

JPM:

1.25

HSBC:

5.26

Коэф-т Мартина

JPM:

4.41

HSBC:

19.22

Индекс Язвы

JPM:

5.54%

HSBC:

2.87%

Дневная вол-ть

JPM:

25.51%

HSBC:

20.44%

Макс. просадка

JPM:

-74.02%

HSBC:

-74.47%

Текущая просадка

JPM:

-12.96%

HSBC:

-4.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$681.30B

HSBC:

$203.13B

EPS

JPM:

$19.75

HSBC:

$6.20

Цена/прибыль

JPM:

12.34

HSBC:

9.24

PEG коэффициент

JPM:

6.67

HSBC:

2.55

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$135.48B

HSBC:

$54.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$135.48B

HSBC:

$50.08B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.76B

HSBC:

-$916.00M

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 19.38%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции HSBC по среднегодовой доходности: 18.12% против 8.58% соответственно.


JPM

С начала года

2.17%

1 месяц

-7.93%

6 месяцев

19.02%

1 год

25.28%

5 лет

26.41%

10 лет

18.12%

HSBC

С начала года

19.38%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

33.83%

1 год

55.31%

5 лет

24.73%

10 лет

8.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPM и HSBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

HSBC
Ранг риск-скорректированной доходности HSBC, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSBC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPM c HSBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JPM: 0.96
HSBC: 2.70
Коэффициент Сортино JPM, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JPM: 1.45
HSBC: 3.22
Коэффициент Омега JPM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JPM: 1.20
HSBC: 1.47
Коэффициент Кальмара JPM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JPM: 1.25
HSBC: 5.26
Коэффициент Мартина JPM, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JPM: 4.41
HSBC: 19.22

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа HSBC равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и HSBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
2.70
JPM
HSBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и HSBC

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности HSBC в 5.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.97%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
HSBC
HSBC Holdings plc
5.76%6.17%6.54%4.33%3.65%0.00%6.51%6.20%4.94%6.35%6.33%5.19%

Просадки

Сравнение просадок JPM и HSBC

Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, примерно равная максимальной просадке HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и HSBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.96%
-4.12%
JPM
HSBC

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и HSBC

JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.81%
7.17%
JPM
HSBC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и HSBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab