Сравнение JPM с HSBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и HSBC Holdings plc (HSBC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или HSBC.
Доходность
Сравнение доходности JPM и HSBC
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 47.49%, что значительно выше, чем у HSBC с доходностью 23.35%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции HSBC по среднегодовой доходности: 18.30% против 4.79% соответственно.
JPM
47.49%
8.72%
26.75%
64.17%
16.97%
18.30%
HSBC
23.35%
4.98%
7.49%
29.61%
9.38%
4.79%
Фундаментальные показатели
| JPM | HSBC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $674.44B | $167.67B |
| EPS | $17.99 | $6.10 |
| Цена/прибыль | 13.32 | 7.61 |
| PEG коэффициент | 4.76 | 3.03 |
| Общая выручка (12 мес.) | $173.22B | $128.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $173.22B | $153.84B |
| EBITDA (12 мес.) | $86.50B | $6.08B |
Основные характеристики
| JPM | HSBC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 1.77 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 6.48 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 19.72 | 8.50 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 3.70% |
| Дневная вол-ть | 22.99% | 21.89% |
| Макс. просадка | -74.02% | -74.47% |
| Текущая просадка | -0.82% | -0.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JPM и HSBC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPM c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и HSBC
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности HSBC в 6.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
HSBC HSBC Holdings plc | 6.57% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 0.00% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% | 5.19% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и HSBC
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, примерно равная максимальной просадке HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и HSBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и HSBC
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPM и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности