PortfoliosLab logo
Сравнение JPM с HSBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JPM и HSBC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JPM и HSBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и HSBC Holdings plc (HSBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
843.03%
208.24%
JPM
HSBC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPM:

1.13

HSBC:

1.73

Коэф-т Сортино

JPM:

1.66

HSBC:

2.13

Коэф-т Омега

JPM:

1.24

HSBC:

1.33

Коэф-т Кальмара

JPM:

1.32

HSBC:

1.96

Коэф-т Мартина

JPM:

4.65

HSBC:

9.42

Индекс Язвы

JPM:

6.92%

HSBC:

4.53%

Дневная вол-ть

JPM:

28.58%

HSBC:

24.77%

Макс. просадка

JPM:

-74.02%

HSBC:

-74.47%

Текущая просадка

JPM:

-12.07%

HSBC:

-6.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$669.43B

HSBC:

$197.87B

EPS

JPM:

$20.38

HSBC:

$6.20

Коэффициент P/E

JPM:

11.82

HSBC:

9.03

Коэффициент PEG

JPM:

6.58

HSBC:

2.50

Коэффициент P/S

JPM:

3.97

HSBC:

3.23

Коэффициент P/B

JPM:

2.02

HSBC:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$204.37B

HSBC:

$54.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$180.79B

HSBC:

$50.08B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$100.17B

HSBC:

-$916.00M

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 16.13%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции HSBC по среднегодовой доходности: 17.89% против 6.80% соответственно.


JPM

С начала года

3.22%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

9.97%

1 год

29.64%

5 лет

25.48%

10 лет

17.89%

HSBC

С начала года

16.13%

1 месяц

-4.57%

6 месяцев

30.45%

1 год

42.45%

5 лет

23.57%

10 лет

6.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPM и HSBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

HSBC
Ранг риск-скорректированной доходности HSBC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSBC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPM c HSBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JPM: 1.13
HSBC: 1.73
Коэффициент Сортино JPM, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JPM: 1.66
HSBC: 2.13
Коэффициент Омега JPM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JPM: 1.24
HSBC: 1.33
Коэффициент Кальмара JPM, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JPM: 1.32
HSBC: 1.96
Коэффициент Мартина JPM, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
JPM: 4.65
HSBC: 9.42

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа HSBC равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и HSBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
1.73
JPM
HSBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и HSBC

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности HSBC в 5.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.06%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
HSBC
HSBC Holdings plc
5.92%6.17%6.54%4.33%3.65%0.00%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%5.19%

Просадки

Сравнение просадок JPM и HSBC

Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, примерно равная максимальной просадке HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и HSBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.07%
-6.73%
JPM
HSBC

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и HSBC

JPMorgan Chase & Co. (JPM) и HSBC Holdings plc (HSBC) имеют волатильность 15.62% и 15.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.62%
15.37%
JPM
HSBC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и HSBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию