Сравнение XOM с JPIE
XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock, while JPIE (JPMorgan Income ETF) is Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Over the past 3 years, XOM returned 15.99%/yr vs 6.81%/yr for JPIE. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности XOM и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 2.23%.
XOM
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 11.13%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 27.70%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 10.33%
- Всё время*
- 11.61%
JPIE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $66.86M | $65.39M | $68.64M | |
| $2.20B | $2.17B | $2.43B |
Сравнение доходности по годам XOM и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.70% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | -5.51% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 2.23% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.27% |
Correlation
The correlation between XOM and JPIE is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.03 |
The correlation between XOM and JPIE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. JPIE — Ранг доходности на риск
XOM
JPIE
Сравнение XOM c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.64 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 4.26 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 20.32 | -14.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и JPIE
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -9.96% | -52.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.11% | -1.15% | -18.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -1.72% | -18.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | 0.00% | -10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -2.02% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 0.24% | +7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и JPIE
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 0.51% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 1.42% | +18.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 1.62% | +23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 3.48% | +23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 3.48% | +24.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и JPIE
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности JPIE в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
XOM and JPIE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (7.09%) compared to JPIE (0.51%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs JPIE's -9.96%.
JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор