PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XOM с IIPR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XOM (Exxon Mobil Corporation) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, XOM returned 23.23%/yr vs -13.57%/yr for IIPR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOM и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 32.69%.

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-2.35%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
38.24%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%

IIPR

1 день
-2.07%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.69%
6 месяцев
15.09%
1 год
23.07%
3 года*
4.81%
5 лет*
-13.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и IIPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		32.69%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%

Correlation

The correlation between XOM and IIPR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.16

The correlation between XOM and IIPR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$614.94B

IIPR:

$1.72B

EPS

XOM:

$5.93

IIPR:

$4.14

Коэффициент P/E

XOM:

24.80

IIPR:

14.62

Коэффициент P/S

XOM:

1.93

IIPR:

6.51

Коэффициент P/B

XOM:

2.42

IIPR:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$326.01B

IIPR:

$263.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$83.11B

IIPR:

$195.78M

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$60.44B

IIPR:

$210.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

Innovative Industrial Properties, Inc.

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с LAMYXIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD

Доходность на риск

XOM vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMIIPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.56

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.15

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.09

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

2.65

+3.91

XOM vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и IIPR

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и IIPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-78.42%

+16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-21.29%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-62.92%

+44.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-78.42%

+57.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-68.14%

+54.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-37.34%

+27.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

8.73%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и IIPR

Exxon Mobil Corporation (XOM) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) имеют волатильность 9.08% и 9.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

9.13%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

30.31%

-9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

41.56%

-17.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

41.71%

-14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

48.46%

-20.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и IIPR

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности IIPR в 12.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		12.56%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и IIPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
83.16B
69.00M
(XOM) Общая выручка
(IIPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XOM и IIPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exxon Mobil Corporation и Innovative Industrial Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
37.7%
89.0%
Активы портфеля
XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

IIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

IIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

IIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.

Часто задаваемые вопросы

XOM and IIPR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIPR has higher volatility (9.13%) compared to XOM (9.08%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs IIPR's -78.42%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и IIPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор