PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HD с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HD и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HD
The Home Depot, Inc.		-3.59%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HD имеют среднегодовую доходность 12.00%, а акции SCHD немного впереди с 12.25%.

HD

1 день
0.20%
1 месяц
-10.53%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-15.90%
1 год
-7.56%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.89%
10 лет*
12.00%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Home Depot, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с CATHD с JPMHD с BLDRHD с MA
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

HD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HD
Ранг доходности на риск HD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.88

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

1.32

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.05

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.76

3.55

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.88

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.58

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.84

-0.15

Корреляция

Корреляция между HD и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и SCHD

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HD
The Home Depot, Inc.		2.80%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок HD и SCHD

Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

HDSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-33.37%

-37.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.25%

-12.74%

-10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-16.85%

-17.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.99%

-33.37%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.17%

-3.43%

-17.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.59%

-3.34%

-17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

3.75%

+6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HD и SCHD

The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

2.33%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

7.96%

+8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

15.69%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

14.40%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

16.70%

+7.90%