Сравнение HD с CAT
HD (The Home Depot, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, HD returned 11.62%/yr vs 31.52%/yr for CAT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 62.36%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 11.62% против 31.52% соответственно.
HD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 11.62%
CAT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 62.36%
- 6 месяцев
- 57.25%
- 1 год
- 167.95%
- 3 года*
- 62.31%
- 5 лет*
- 32.93%
- 10 лет*
- 31.52%
Сравнение доходности по годам HD и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.44% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
CAT Caterpillar Inc. | 62.36% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between HD and CAT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1981 г. | 0.35 |
The correlation between HD and CAT shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$311.72B
CAT:
$431.41B
HD:
$14.08
CAT:
$20.07
HD:
22.23
CAT:
46.14
HD:
1.87
CAT:
6.14
HD:
22.47
CAT:
23.12
HD:
$166.59B
CAT:
$70.76B
HD:
$55.19B
CAT:
$23.01B
HD:
$23.12B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. CAT — Ранг доходности на риск
HD
CAT
Сравнение HD c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.72 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 12.18 | -12.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 40.49 | -41.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 4.98 | -5.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.08 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.02 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.35 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок HD и CAT
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -73.43% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -13.88% | -14.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -34.05% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -34.05% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -43.36% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.14% | -0.08% | -25.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -19.74% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.82% | 4.17% | +9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и CAT
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 7.10%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 11.17% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 27.09% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 33.97% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 30.62% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 30.86% | -6.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и CAT
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности CAT в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.65% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.95% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и CAT
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
HD and CAT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (11.17%) compared to HD (7.10%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор