Сравнение HD с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Caterpillar Inc. (CAT).
Доходность
Сравнение доходности HD и CAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HD и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -3.59% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
CAT Caterpillar Inc. | 27.78% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Фундаментальные показатели
HD:
$328.57B
CAT:
$342.52B
HD:
$14.23
CAT:
$18.86
HD:
23.16
CAT:
38.72
HD:
1.99
CAT:
5.08
HD:
25.64
CAT:
16.07
HD:
$164.68B
CAT:
$67.59B
HD:
$54.87B
CAT:
$21.86B
HD:
$24.24B
CAT:
$14.51B
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 27.78%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 12.00% против 28.24% соответственно.
HD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.00%
CAT
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 52.68%
- 1 год
- 123.97%
- 3 года*
- 49.64%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 28.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. CAT — Ранг доходности на риск
HD
CAT
Сравнение HD c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 3.59 | -3.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 4.17 | -4.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.56 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 6.86 | -7.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 24.22 | -24.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 3.59 | -3.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.95 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.93 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.34 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между HD и CAT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и CAT
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности CAT в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.80% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.81% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок HD и CAT
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и CAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HD | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -73.43% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.25% | -18.14% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -34.05% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -43.36% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | -5.77% | -15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -19.78% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 5.14% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и CAT
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 7.25%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HD | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 11.76% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 26.46% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 34.71% | -11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 29.79% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 30.52% | -5.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и CAT
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.