PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HD с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HD с CAT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Caterpillar Inc. (CAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или CAT.

Корреляция

Корреляция между HD и CAT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HD и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
215,640.85%
12,323.98%
HD
CAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HD:

0.42

CAT:

-0.41

Коэф-т Сортино

HD:

0.75

CAT:

-0.39

Коэф-т Омега

HD:

1.09

CAT:

0.95

Коэф-т Кальмара

HD:

0.44

CAT:

-0.38

Коэф-т Мартина

HD:

1.27

CAT:

-1.08

Индекс Язвы

HD:

7.63%

CAT:

11.86%

Дневная вол-ть

HD:

23.15%

CAT:

31.42%

Макс. просадка

HD:

-70.47%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

HD:

-16.10%

CAT:

-25.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HD:

$354.26B

CAT:

$141.36B

EPS

HD:

$14.90

CAT:

$22.06

Коэффициент P/E

HD:

23.92

CAT:

13.41

Коэффициент PEG

HD:

4.13

CAT:

1.53

Коэффициент P/S

HD:

2.22

CAT:

2.18

Коэффициент P/B

HD:

53.35

CAT:

7.25

Общая выручка (12 мес.)

HD:

$159.51B

CAT:

$49.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

HD:

$52.62B

CAT:

$17.50B

EBITDA (12 мес.)

HD:

$24.95B

CAT:

$12.23B

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -6.96%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -14.68%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 15.14% против 16.68% соответственно.

HD

С начала года

-6.96%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-9.65%

1 год

10.68%

5 лет

13.88%

10 лет

15.14%

CAT

С начала года

-14.68%

1 месяц

-9.99%

6 месяцев

-20.03%

1 год

-14.20%

5 лет

24.50%

10 лет

16.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HD и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HD c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HD: 0.42
CAT: -0.41
Коэффициент Сортино HD, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HD: 0.75
CAT: -0.39
Коэффициент Омега HD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HD: 1.09
CAT: 0.95
Коэффициент Кальмара HD, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HD: 0.44
CAT: -0.38
Коэффициент Мартина HD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HD: 1.27
CAT: -1.08

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа CAT равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.41
HD
CAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и CAT

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности CAT в 1.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HD
The Home Depot, Inc.		2.52%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%
CAT
Caterpillar Inc.		1.84%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок HD и CAT

Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.10%
-25.75%
HD
CAT

Волатильность

Сравнение волатильности HD и CAT

Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 10.34%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 17.12%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.34%
17.12%
HD
CAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HD и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию