Сравнение HD с CAT
HD (The Home Depot, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, HD returned 12.51%/yr vs 29.88%/yr for CAT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 53.77%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 12.51% против 29.88% соответственно.
HD
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -6.91%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 12.51%
CAT
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -7.22%
- 6 месяцев
- 36.11%
- С начала года
- 53.77%
- 1 год
- 114.75%
- 3 года*
- 52.76%
- 5 лет*
- 35.77%
- 10 лет*
- 29.88%
Сравнение доходности по годам HD и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.58% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
CAT Caterpillar Inc. | 53.77% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between HD and CAT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1981 г. | 0.35 |
The correlation between HD and CAT shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HD:
$347.02B
CAT:
$404.06B
HD:
$14.08
CAT:
$20.10
HD:
24.72
CAT:
43.63
HD:
2.08
CAT:
5.81
HD:
24.98
CAT:
21.90
HD:
$166.59B
CAT:
$70.76B
HD:
$55.19B
CAT:
$23.01B
HD:
$23.12B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. CAT — Ранг доходности на риск
HD
CAT
Сравнение HD c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.46 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 6.55 | -6.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 23.40 | -23.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и CAT
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -73.43% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -17.63% | -11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -34.05% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -34.05% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -43.36% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -17.63% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.59% | -19.71% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 4.92% | +10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и CAT
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 9.33%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 15.58% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 30.61% | -11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.84% | 38.08% | -13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 31.41% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.96% | 31.22% | -6.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и CAT
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности CAT в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.69% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.66% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и CAT
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
HD and CAT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (15.58%) compared to HD (9.33%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор