PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HD с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HD и CAT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности HD и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
219,750.03%
13,519.66%
HD
CAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HD:

-0.12

CAT:

-0.30

Коэф-т Сортино

HD:

-0.02

CAT:

-0.26

Коэф-т Омега

HD:

1.00

CAT:

0.97

Коэф-т Кальмара

HD:

-0.14

CAT:

-0.38

Коэф-т Мартина

HD:

-0.31

CAT:

-0.78

Индекс Язвы

HD:

8.53%

CAT:

10.46%

Дневная вол-ть

HD:

21.85%

CAT:

27.20%

Макс. просадка

HD:

-70.47%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

HD:

-14.50%

CAT:

-20.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HD:

$356.01B

CAT:

$157.57B

EPS

HD:

$14.90

CAT:

$22.05

Цена/прибыль

HD:

24.04

CAT:

14.95

PEG коэффициент

HD:

4.15

CAT:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

HD:

$159.51B

CAT:

$64.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

HD:

$52.62B

CAT:

$23.37B

EBITDA (12 мес.)

HD:

$24.95B

CAT:

$16.25B

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции HD уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 15.05% против 18.30% соответственно.


HD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.01%

6 месяцев

-8.50%

1 год

-2.08%

5 лет

18.34%

10 лет

15.05%

CAT

С начала года

-8.75%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

-15.06%

1 год

-8.64%

5 лет

27.05%

10 лет

18.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HD и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HD c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HD, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.12-0.30
Коэффициент Сортино HD, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.02-0.26
Коэффициент Омега HD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.000.97
Коэффициент Кальмара HD, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.14-0.38
Коэффициент Мартина HD, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-0.31-0.78
HD
CAT

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа CAT равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.12
-0.30
HD
CAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и CAT

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности CAT в 1.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HD
The Home Depot, Inc.
2.47%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%
CAT
Caterpillar Inc.
1.68%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок HD и CAT

Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-14.50%
-20.60%
HD
CAT

Волатильность

Сравнение волатильности HD и CAT

The Home Depot, Inc. (HD) и Caterpillar Inc. (CAT) имеют волатильность 7.87% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
7.87%
8.03%
HD
CAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HD и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab