Сравнение HD с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или CAT.
Доходность
Сравнение доходности HD и CAT
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность 17.63%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 31.10%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции CAT по среднегодовой доходности: 17.82% против 16.72% соответственно.
HD
17.63%
-1.57%
22.58%
34.40%
15.74%
17.82%
CAT
31.10%
-2.30%
8.00%
55.41%
24.32%
16.72%
Фундаментальные показатели
| HD | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $404.10B | $184.19B |
| EPS | $14.73 | $21.53 |
| Цена/прибыль | 27.62 | 17.72 |
| PEG коэффициент | 5.25 | 2.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $154.60B | $65.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.52B | $23.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.26B | $16.27B |
Основные характеристики
| HD | CAT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.82 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 4.05 | 7.91 |
| Индекс Язвы | 8.18% | 6.92% |
| Дневная вол-ть | 19.92% | 26.39% |
| Макс. просадка | -70.47% | -73.43% |
| Текущая просадка | -4.45% | -8.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HD и CAT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HD c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и CAT
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности CAT в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.21% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.42% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок HD и CAT
Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HD и CAT
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.39%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности