PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HD с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


HDCAT
Дох-ть с нач. г.7.89%22.02%
Дох-ть за 1 год19.86%38.14%
Дох-ть за 3 года7.37%22.42%
Дох-ть за 5 лет14.27%24.09%
Дох-ть за 10 лет19.30%15.58%
Коэф-т Шарпа1.011.59
Дневная вол-ть19.55%26.07%
Макс. просадка-70.47%-73.43%
Текущая просадка-5.95%-5.32%

Фундаментальные показатели


HDCAT
Рыночная капитализация$368.76B$176.34B
EPS$14.91$22.14
Цена/прибыль24.9416.29
PEG коэффициент1.862.74
Общая выручка (12 мес.)$151.83B$49.68B
Валовая прибыль (12 мес.)$50.15B$17.59B
EBITDA (12 мес.)$24.51B$11.89B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между HD и CAT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HD и CAT

С начала года, HD показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 22.02%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции CAT по среднегодовой доходности: 19.30% против 15.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500,000.00%1,000,000.00%1,500,000.00%2,000,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2,109,157.14%
9,657.83%
HD
CAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Home Depot, Inc.

Caterpillar Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HD c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HD, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HD, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HD, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.21
CAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAT, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAT, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAT, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAT, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAT, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.14

Сравнение коэффициента Шарпа HD и CAT

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 1.59. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа HD и CAT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.02
1.59
HD
CAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и CAT

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности CAT в 1.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HD
The Home Depot, Inc.
2.35%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%
CAT
Caterpillar Inc.
1.45%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%

Просадки

Сравнение просадок HD и CAT

Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.95%
-5.32%
HD
CAT

Волатильность

Сравнение волатильности HD и CAT

The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.24%
6.05%
HD
CAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HD и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию