PortfoliosLab logo
Сравнение HD с LOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HD и LOW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HD и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
219,728.85%
45,262.61%
HD
LOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HD:

0.42

LOW:

-0.07

Коэф-т Сортино

HD:

0.75

LOW:

0.07

Коэф-т Омега

HD:

1.09

LOW:

1.01

Коэф-т Кальмара

HD:

0.44

LOW:

-0.07

Коэф-т Мартина

HD:

1.27

LOW:

-0.18

Индекс Язвы

HD:

7.63%

LOW:

9.64%

Дневная вол-ть

HD:

23.15%

LOW:

24.28%

Макс. просадка

HD:

-70.47%

LOW:

-62.29%

Текущая просадка

HD:

-16.10%

LOW:

-20.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HD:

$354.26B

LOW:

$122.61B

EPS

HD:

$14.90

LOW:

$12.15

Коэффициент P/E

HD:

23.92

LOW:

17.92

Коэффициент PEG

HD:

4.13

LOW:

2.19

Коэффициент P/S

HD:

2.22

LOW:

1.47

Коэффициент P/B

HD:

53.35

LOW:

321.82

Общая выручка (12 мес.)

HD:

$159.51B

LOW:

$83.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

HD:

$52.62B

LOW:

$27.45B

EBITDA (12 мес.)

HD:

$24.95B

LOW:

$12.47B

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -6.96%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -9.16%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции LOW по среднегодовой доходности: 15.14% против 14.04% соответственно.


HD

С начала года

-6.96%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-9.65%

1 год

10.68%

5 лет

13.88%

10 лет

15.14%

LOW

С начала года

-9.16%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-17.38%

1 год

-1.76%

5 лет

19.78%

10 лет

14.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HD и LOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HD c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HD: 0.42
LOW: -0.07
Коэффициент Сортино HD, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HD: 0.75
LOW: 0.07
Коэффициент Омега HD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HD: 1.09
LOW: 1.01
Коэффициент Кальмара HD, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HD: 0.44
LOW: -0.07
Коэффициент Мартина HD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HD: 1.27
LOW: -0.18

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа LOW равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.07
HD
LOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и LOW

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности LOW в 2.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HD
The Home Depot, Inc.
2.52%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.07%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%

Просадки

Сравнение просадок HD и LOW

Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки LOW в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.10%
-20.74%
HD
LOW

Волатильность

Сравнение волатильности HD и LOW

Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 10.34%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.34%
11.24%
HD
LOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HD и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию