Сравнение HD с LOW
HD (The Home Depot, Inc.) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Home Improvement Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, HD returned 12.58%/yr vs 12.81%/yr for LOW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HD и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -10.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HD имеют среднегодовую доходность 12.58%, а акции LOW немного впереди с 12.81%.
HD
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- -6.65%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 12.58%
LOW
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.99%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам HD и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -4.32% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -10.63% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between HD and LOW is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.59 |
Over the past year, HD and LOW have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HD:
$323.15B
LOW:
$119.58B
HD:
$14.08
LOW:
$11.86
HD:
23.05
LOW:
18.01
HD:
1.94
LOW:
1.35
HD:
$166.59B
LOW:
$88.43B
HD:
$55.19B
LOW:
$29.89B
HD:
$23.12B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. LOW — Ранг доходности на риск
HD
LOW
Сравнение HD c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.01 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.03 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и LOW
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -62.52% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -27.75% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -27.75% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -33.86% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -48.63% | +10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.78% | -25.34% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -16.60% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.67% | 12.82% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и LOW
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 7.64%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 9.20% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.41% | 21.05% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 26.47% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 26.35% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.89% | 29.22% | -4.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и LOW
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности LOW в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.90% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.25% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и LOW
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
HD and LOW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (9.20%) compared to HD (7.64%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs LOW's -62.52%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор