Сравнение XOM с GS
XOM (Exxon Mobil Corporation) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, XOM returned 9.82%/yr vs 23.45%/yr for GS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 26.26%, что значительно выше, чем у GS с доходностью 19.31%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 9.82% против 23.45% соответственно.
XOM
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 26.26%
- 6 месяцев
- 30.38%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 24.00%
- 10 лет*
- 9.82%
GS
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 11.30%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 74.88%
- 3 года*
- 50.51%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 23.45%
Сравнение доходности по годам XOM и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 26.26% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 19.31% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between XOM and GS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г. | 0.37 |
The correlation between XOM and GS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$627.12B
GS:
$319.91B
XOM:
$5.93
GS:
$57.41
XOM:
25.29
GS:
18.09
XOM:
1.17
GS:
2.34
XOM:
1.96
GS:
2.95
XOM:
2.47
GS:
2.60
XOM:
$326.01B
GS:
$110.77B
XOM:
$83.11B
GS:
$61.53B
XOM:
$60.44B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. GS — Ранг доходности на риск
XOM
GS
Сравнение XOM c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOM | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.88 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 12.98 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOM | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.68 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.79 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.33 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XOM и GS
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -78.84% | +16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -19.42% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -30.90% | +11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -32.84% | +12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -48.75% | -12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -4.94% | -7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -22.62% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 5.79% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и GS
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 9.27%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 10.72% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 23.01% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.48% | 28.11% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 28.03% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 29.83% | -1.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и GS
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности GS в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.64% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.72% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и GS
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and GS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.72%) compared to XOM (9.27%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор