PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GS с XLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GS и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GS и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		-1.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 20.79% против 12.45% соответственно.

GS

1 день
1.68%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
10.63%
1 год
60.09%
3 года*
41.45%
5 лет*
24.24%
10 лет*
20.79%

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с MNSTGS с VTI
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE

Доходность на риск

GS vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.05

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

0.19

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.03

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

0.05

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

0.16

+9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GS vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.05

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.50

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.20

+0.11

Корреляция

Корреляция между GS и XLF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и XLF

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности XLF в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.80%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок GS и XLF

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

GSXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-82.69%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-14.79%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-25.81%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-42.86%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-11.89%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.75%

-20.10%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

4.96%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и XLF

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

4.76%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.73%

11.45%

+10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

19.25%

+12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.69%

18.69%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.71%

22.18%

+7.53%