Сравнение GS с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GS или XLF.
Корреляция
Корреляция между GS и XLF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GS и XLF
Основные характеристики
GS:
0.52
XLF:
0.43
GS:
0.91
XLF:
0.67
GS:
1.13
XLF:
1.10
GS:
0.55
XLF:
0.52
GS:
2.54
XLF:
2.47
GS:
6.38%
XLF:
3.15%
GS:
31.23%
XLF:
18.09%
GS:
-78.84%
XLF:
-82.43%
GS:
-29.61%
XLF:
-15.00%
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -8.21%. За последние 10 лет акции GS уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.45% против 12.96% соответственно.
GS
-17.37%
-15.88%
-3.97%
17.92%
26.32%
11.45%
XLF
-8.21%
-9.69%
-2.41%
7.98%
18.02%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GS и XLF
GS
XLF
Сравнение GS c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и XLF
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности XLF в 1.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.50% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.61% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок GS и XLF
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GS и XLF
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.