Сравнение GS с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Bank of America Corporation (BAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GS или BAC.
Основные характеристики
| GS | BAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.39% | 11.41% |
| Дох-ть за 1 год | 40.71% | 42.39% |
| Дох-ть за 3 года | 10.64% | -0.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.01% | 6.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.14% | 11.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 21.90% | 24.08% |
| Макс. просадка | -78.84% | -93.45% |
| Current Drawdown | 0.00% | -19.84% |
Фундаментальные показатели
| GS | BAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $138.76B | $297.60B |
| Прибыль на акцию | $25.65 | $2.90 |
| Цена/прибыль | 16.67 | 13.04 |
| PEG коэффициент | 3.14 | 3.69 |
| Выручка (12 мес.) | $46.73B | $93.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $37.53B | $92.41B |
Корреляция
Корреляция между GS и BAC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GS и BAC
С начала года, GS показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции BAC по среднегодовой доходности: 13.14% против 11.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GS c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и BAC
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BAC в 2.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.45% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
BAC Bank of America Corporation | 2.52% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок GS и BAC
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GS и BAC
Текущая волатильность для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) составляет 6.70%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что GS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности