Сравнение GS с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Bank of America Corporation (BAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GS или BAC.
Доходность
Сравнение доходности GS и BAC
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 56.01%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью 41.59%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции BAC по среднегодовой доходности: 14.27% против 12.99% соответственно.
GS
56.01%
11.73%
27.77%
78.89%
24.93%
14.27%
BAC
41.59%
10.47%
20.49%
60.29%
9.99%
12.99%
Фундаментальные показатели
| GS | BAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $189.08B | $351.88B |
| EPS | $33.54 | $2.76 |
| Цена/прибыль | 17.67 | 16.62 |
| PEG коэффициент | 4.07 | 2.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $69.79B | $95.85B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.24B | $94.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $18.43B | $18.44B |
Основные характеристики
| GS | BAC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.85 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 31.44 | 11.36 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 5.48% |
| Дневная вол-ть | 26.01% | 23.56% |
| Макс. просадка | -78.84% | -93.45% |
| Текущая просадка | -1.96% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GS и BAC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GS c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и BAC
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности BAC в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.91% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
BAC Bank of America Corporation | 2.10% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок GS и BAC
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GS и BAC
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности