PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GS с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GS с BAC

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GS или BAC.

Корреляция

Корреляция между GS и BAC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GS и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,044.92%
128.81%
GS
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GS:

1.05

BAC:

0.48

Коэф-т Сортино

GS:

1.61

BAC:

0.83

Коэф-т Омега

GS:

1.23

BAC:

1.12

Коэф-т Кальмара

GS:

1.15

BAC:

0.50

Коэф-т Мартина

GS:

3.98

BAC:

1.53

Индекс Язвы

GS:

8.94%

BAC:

8.94%

Дневная вол-ть

GS:

33.88%

BAC:

28.67%

Макс. просадка

GS:

-78.84%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

GS:

-15.37%

BAC:

-13.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GS:

$169.97B

BAC:

$303.69B

EPS

GS:

$43.10

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

GS:

12.68

BAC:

11.99

Коэффициент PEG

GS:

6.18

BAC:

1.51

Коэффициент P/S

GS:

3.24

BAC:

3.12

Коэффициент P/B

GS:

1.37

BAC:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

GS:

$51.47B

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

GS:

$46.36B

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

GS:

$18.47B

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции BAC по среднегодовой доходности: 13.45% против 12.07% соответственно.

GS

С начала года

-0.65%

1 месяц

10.73%

6 месяцев

10.08%

1 год

32.04%

5 лет

29.52%

10 лет

13.45%

BAC

С начала года

-5.96%

1 месяц

10.34%

6 месяцев

-0.48%

1 год

12.98%

5 лет

15.24%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GS и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг риск-скорректированной доходности GS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GS c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GS: 1.05
BAC: 0.48
Коэффициент Сортино GS, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GS: 1.61
BAC: 0.83
Коэффициент Омега GS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GS: 1.23
BAC: 1.12
Коэффициент Кальмара GS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GS: 1.15
BAC: 0.50
Коэффициент Мартина GS, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
GS: 3.98
BAC: 1.53

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.05
0.48
GS
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и BAC

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности BAC в 2.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		2.08%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%
BAC
Bank of America Corporation		2.48%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок GS и BAC

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.37%
-13.43%
GS
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности GS и BAC

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 17.98%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.54%
17.98%
GS
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GS и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
12.17B
46.99B
(GS) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GS и BAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Goldman Sachs Group, Inc. и Bank of America Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
58.0%
58.2%
(GS) Валовая рентабельность
(BAC) Валовая рентабельность
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.06B при выручке в 12.17B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.37B при выручке в 46.99B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 12.17B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.60B при выручке в 46.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.74B при выручке в 12.17B, что соответствует чистой рентабельности 38.9%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 46.99B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.