Сравнение GS с BAC
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, BAC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, GS returned 23.44%/yr vs 16.28%/yr for BAC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GS и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 19.58%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции BAC по среднегодовой доходности: 23.44% против 16.28% соответственно.
GS
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 15.76%
- С начала года
- 19.58%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 75.87%
- 3 года*
- 51.11%
- 5 лет*
- 24.59%
- 10 лет*
- 23.44%
BAC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 16.28%
Сравнение доходности по годам GS и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 19.58% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
BAC Bank of America Corporation | -4.19% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Correlation
The correlation between GS and BAC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г. | 0.65 |
The correlation between GS and BAC shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$320.63B
BAC:
$388.68B
GS:
$57.41
BAC:
$4.19
GS:
18.13
BAC:
12.50
GS:
2.35
BAC:
5.02
GS:
2.96
BAC:
2.27
GS:
2.61
BAC:
1.41
GS:
$110.77B
BAC:
$174.85B
GS:
$61.53B
BAC:
$110.47B
GS:
$24.94B
BAC:
$41.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. BAC — Ранг доходности на риск
GS
BAC
Сравнение GS c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GS | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.17 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 1.12 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | 2.89 | +10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GS | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 0.94 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.24 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.53 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.20 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GS и BAC
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -93.10% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -17.93% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -27.51% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -46.64% | +13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -48.95% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -7.95% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.63% | -28.32% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 6.93% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и BAC
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 6.22% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 16.10% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 21.33% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 26.85% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.76% | 30.68% | -0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и BAC
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BAC в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.10% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и BAC
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
Часто задаваемые вопросы
GS and BAC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (8.10%) compared to BAC (6.22%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs BAC's -93.10%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор