Сравнение GS с BAC
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GS in Capital Markets, BAC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, GS returned 23.17%/yr vs 18.04%/yr for BAC. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GS и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 21.80%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью 16.25%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции BAC по среднегодовой доходности: 23.17% против 18.04% соответственно.
GS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 17.23%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- 50.05%
- 3 года*
- 47.68%
- 5 лет*
- 24.64%
- 10 лет*
- 23.17%
- Всё время*
- 11.69%
BAC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.59%
- 6 месяцев
- 15.45%
- С начала года
- 16.25%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- 29.63%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 18.04%
- Всё время*
- 8.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.84B | $2.01B | $2.04B | |
| $2.18B | $2.15B | $2.28B |
Сравнение доходности по годам GS и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 21.80% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
BAC Bank of America Corporation | 16.25% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Correlation
The correlation between GS and BAC is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.65 |
The correlation between GS and BAC shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$312.82B
BAC:
$448.86B
GS:
$67.36
BAC:
$4.50
GS:
15.74
BAC:
14.04
GS:
2.04
BAC:
5.64
GS:
2.80
BAC:
2.66
GS:
1.94
BAC:
1.67
GS:
$117.94B
BAC:
$177.58B
GS:
$67.57B
BAC:
$115.79B
GS:
$31.39B
BAC:
$45.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. BAC — Ранг доходности на риск
GS
BAC
Сравнение GS c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.35 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 6.17 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и BAC
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -93.10% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -17.93% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -27.51% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -46.64% | +13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -48.95% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | 0.00% | -7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.56% | -28.20% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 6.80% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и BAC
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.20% | 5.66% | +8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.11% | 16.27% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.45% | 21.52% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.62% | 26.66% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.06% | 30.43% | -0.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и BAC
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности BAC в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 1.77% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и BAC
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.24B при выручке в 38.43B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 30.19B при выручке в 49.39B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.52B при выручке в 38.43B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.57B при выручке в 49.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63B при выручке в 38.43B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.07B при выручке в 49.39B, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.
Часто задаваемые вопросы
GS and BAC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (14.20%) compared to BAC (5.66%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs BAC's -93.10%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор