PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GS с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GS и BAC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GS с BAC

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GS или BAC.

Доходность

Сравнение доходности GS и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GS:

0.99

BAC:

0.45

Коэф-т Сортино

GS:

1.42

BAC:

0.73

Коэф-т Омега

GS:

1.20

BAC:

1.11

Коэф-т Кальмара

GS:

0.97

BAC:

0.42

Коэф-т Мартина

GS:

3.20

BAC:

1.26

Индекс Язвы

GS:

9.40%

BAC:

9.24%

Дневная вол-ть

GS:

34.24%

BAC:

29.04%

Макс. просадка

GS:

-78.84%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

GS:

-10.52%

BAC:

-8.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GS:

$183.66B

BAC:

$325.38B

EPS

GS:

$43.09

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

GS:

13.89

BAC:

12.90

Коэффициент PEG

GS:

6.76

BAC:

1.63

Коэффициент P/S

GS:

3.46

BAC:

3.34

Коэффициент P/B

GS:

1.68

BAC:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

GS:

$126.24B

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

GS:

$53.04B

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

GS:

$21.08B

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции BAC по среднегодовой доходности: 13.48% против 12.46% соответственно.

GS

С начала года

5.04%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.24%

1 год

32.65%

3 года

27.36%

5 лет

30.30%

10 лет

13.48%

BAC

С начала года

-1.09%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

-7.97%

1 год

11.50%

3 года

9.50%

5 лет

16.64%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Bank of America Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GS и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг риск-скорректированной доходности GS, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GS c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и BAC

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности BAC в 2.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.96%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%
BAC
Bank of America Corporation		2.36%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок GS и BAC

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и BAC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GS и BAC

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GS и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
31.55B
46.99B
(GS) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GS и BAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Goldman Sachs Group, Inc. и Bank of America Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
46.8%
58.2%
(GS) Валовая рентабельность
(BAC) Валовая рентабельность
GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.78B при выручке в 31.55B, что соответствует валовой рентабельности в 46.8%.

BAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.37B при выручке в 46.99B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.65B при выручке в 31.55B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

BAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.60B при выручке в 46.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.74B при выручке в 31.55B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

BAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 46.99B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.