Сравнение GS с CL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Colgate-Palmolive Company (CL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GS или CL.
Доходность
Сравнение доходности GS и CL
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 56.01%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 19.96%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 14.27% против 5.68% соответственно.
GS
56.01%
11.73%
27.77%
78.89%
24.93%
14.27%
CL
19.96%
-6.87%
0.40%
26.52%
9.42%
5.68%
Фундаментальные показатели
| GS | CL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $189.08B | $74.76B |
| EPS | $33.54 | $3.48 |
| Цена/прибыль | 17.67 | 26.29 |
| PEG коэффициент | 4.07 | 2.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $69.79B | $20.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.24B | $12.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $18.43B | $5.13B |
Основные характеристики
| GS | CL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 2.32 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 4.85 | 1.60 |
| Коэф-т Мартина | 31.44 | 5.97 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 4.47% |
| Дневная вол-ть | 26.01% | 15.49% |
| Макс. просадка | -78.84% | -58.91% |
| Текущая просадка | -1.96% | -13.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GS и CL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GS c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и CL
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности CL в 2.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.91% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.12% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок GS и CL
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и CL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GS и CL
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности