Сравнение GS с CL
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GS returned 23.44%/yr vs 4.14%/yr for CL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 19.58%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 23.44% против 4.14% соответственно.
GS
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 15.76%
- С начала года
- 19.58%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 75.87%
- 3 года*
- 51.11%
- 5 лет*
- 24.59%
- 10 лет*
- 23.44%
CL
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- -3.98%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение доходности по годам GS и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 19.58% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
CL Colgate-Palmolive Company | 8.73% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between GS and CL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г. | 0.23 |
The correlation between GS and CL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$320.63B
CL:
$68.33B
GS:
$57.41
CL:
$2.58
GS:
18.13
CL:
32.90
GS:
2.35
CL:
8.50
GS:
2.96
CL:
3.30
GS:
2.61
CL:
471.23
GS:
$110.77B
CL:
$20.80B
GS:
$61.53B
CL:
$12.49B
GS:
$24.94B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. CL — Ранг доходности на риск
GS
CL
Сравнение GS c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GS | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.99 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | -0.21 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | -0.36 | +13.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GS | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | -0.19 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.14 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.21 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GS и CL
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -58.91% | -19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -18.64% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -29.05% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -29.05% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -29.05% | -19.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -18.69% | +16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.63% | -11.24% | -11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 11.21% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и CL
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 6.45% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 16.66% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 21.10% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 18.64% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.76% | 19.67% | +10.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и CL
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности CL в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.46% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и CL
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
GS and CL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (8.10%) compared to CL (6.45%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs CL's -58.91%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор