Сравнение GS с CL
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GS returned 23.17%/yr vs 4.71%/yr for CL. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GS и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 21.80%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 20.19%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 23.17% против 4.71% соответственно.
GS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 17.23%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- 50.05%
- 3 года*
- 47.68%
- 5 лет*
- 24.64%
- 10 лет*
- 23.17%
- Всё время*
- 11.69%
CL
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 20.19%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 4.71%
- Всё время*
- 10.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $490.01M | $436.82M | $466.17M | |
| $2.18B | $2.15B | $2.28B |
Сравнение доходности по годам GS и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 21.80% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
CL Colgate-Palmolive Company | 20.19% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between GS and CL is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.23 |
The correlation between GS and CL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GS:
$312.82B
CL:
$74.64B
GS:
$67.36
CL:
$2.53
GS:
15.74
CL:
36.93
GS:
2.04
CL:
9.54
GS:
2.80
CL:
3.57
GS:
1.94
CL:
318.50
GS:
$117.94B
CL:
$21.05B
GS:
$67.57B
CL:
$12.72B
GS:
$31.39B
CL:
$3.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. CL — Ранг доходности на риск
GS
CL
Сравнение GS c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.89 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 1.78 | +6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и CL
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -58.91% | -19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -16.97% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -29.05% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -29.05% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -29.05% | -19.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -10.12% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.56% | -11.24% | -11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 8.50% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и CL
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.20% | 7.53% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.11% | 17.03% | +9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.45% | 22.66% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.62% | 19.03% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.06% | 19.90% | +10.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и CL
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности CL в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.25% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и CL
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.24B при выручке в 38.43B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.30B при выручке в 5.36B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.52B при выручке в 38.43B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 5.36B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63B при выручке в 38.43B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 693.00M при выручке в 5.36B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
GS and CL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (14.20%) compared to CL (7.53%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs CL's -58.91%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор