PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GS с CL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GS с CL

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Colgate-Palmolive Company (CL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GS или CL.

Корреляция

Корреляция между GS и CL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GS и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GS:

1.06

CL:

-0.25

Коэф-т Сортино

GS:

1.61

CL:

-0.18

Коэф-т Омега

GS:

1.23

CL:

0.98

Коэф-т Кальмара

GS:

1.15

CL:

-0.22

Коэф-т Мартина

GS:

3.82

CL:

-0.40

Индекс Язвы

GS:

9.29%

CL:

11.56%

Дневная вол-ть

GS:

34.25%

CL:

20.28%

Макс. просадка

GS:

-78.84%

CL:

-58.90%

Текущая просадка

GS:

-9.73%

CL:

-17.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GS:

$181.45B

CL:

$72.24B

EPS

GS:

$43.10

CL:

$3.53

Коэффициент P/E

GS:

13.72

CL:

25.25

Коэффициент PEG

GS:

6.40

CL:

1.95

Коэффициент P/S

GS:

3.42

CL:

3.62

Коэффициент P/B

GS:

1.59

CL:

200.51

Общая выручка (12 мес.)

GS:

$51.47B

CL:

$19.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

GS:

$46.36B

CL:

$12.11B

EBITDA (12 мес.)

GS:

$18.47B

CL:

$4.82B

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у CL с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 13.81% против 4.94% соответственно.

GS

С начала года

5.97%

1 месяц

22.12%

6 месяцев

2.91%

1 год

36.06%

5 лет

31.48%

10 лет

13.81%

CL

С начала года

-2.24%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

-2.87%

1 год

-4.96%

5 лет

8.08%

10 лет

4.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GS и CL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг риск-скорректированной доходности GS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг риск-скорректированной доходности CL, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GS c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и CL

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности CL в 2.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.95%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%
CL
Colgate-Palmolive Company		2.30%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%

Просадки

Сравнение просадок GS и CL

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки CL в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и CL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GS и CL

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GS и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20212022202320242025
12.17B
4.91B
(GS) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GS и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Goldman Sachs Group, Inc. и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
58.0%
60.8%
(GS) Валовая рентабельность
(CL) Валовая рентабельность
GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.06B при выручке в 12.17B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 2.99B при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 12.17B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.74B при выручке в 12.17B, что соответствует чистой рентабельности 38.9%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 690.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.