PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GS с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GS с CL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GS returned 23.48%/yr vs 4.80%/yr for CL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GS и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 25.83%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 20.52%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 23.48% против 4.80% соответственно.

GS

1 день
-4.91%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
13.34%
С начала года
25.83%
1 год
57.66%
3 года*
53.14%
5 лет*
27.65%
10 лет*
23.48%

CL

1 день
2.84%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
12.92%
С начала года
20.52%
1 год
10.02%
3 года*
10.14%
5 лет*
4.65%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		25.83%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
CL
Colgate-Palmolive Company		20.52%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between GS and CL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г.

0.23

The correlation between GS and CL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GS:

$323.17B

CL:

$75.27B

EPS

GS:

$67.36

CL:

$2.59

Коэффициент P/E

GS:

16.26

CL:

36.36

Коэффициент PEG

GS:

2.10

CL:

9.39

Коэффициент P/S

GS:

2.89

CL:

3.65

Коэффициент P/B

GS:

2.00

CL:

522.32

Общая выручка (12 мес.)

GS:

$117.94B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

GS:

$67.57B

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

GS:

$31.39B

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с JPMGS с SCHWGS с XLFGS с MNST
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с CATCL с CPRXCL с PEPCL с SCHDCL с CVX

Доходность на риск

GS vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.45

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.81

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

0.59

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

1.06

+8.58

GS vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа CL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GS и CL

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-58.91%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-16.97%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-29.05%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-29.05%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-29.05%

-19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-9.88%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.59%

-11.24%

-11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

9.43%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и CL

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

7.54%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.40%

17.62%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.43%

22.41%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.42%

19.05%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.95%

19.85%

+10.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и CL

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности CL в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.22%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.55%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GS и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
38.43B
5.32B
(GS) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GS и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Goldman Sachs Group, Inc. и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
52.7%
60.6%
Активы портфеля
GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.24B при выручке в 38.43B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.52B при выручке в 38.43B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63B при выручке в 38.43B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

GS and CL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (12.57%) compared to CL (7.54%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs CL's -58.91%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор