PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GS с CL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


GSCL
Дох-ть с нач. г.12.93%17.94%
Дох-ть за 1 год35.78%17.19%
Дох-ть за 3 года10.13%7.22%
Дох-ть за 5 лет18.72%7.80%
Дох-ть за 10 лет12.86%5.79%
Коэф-т Шарпа1.541.26
Дневная вол-ть21.92%14.13%
Макс. просадка-78.84%-67.62%
Current Drawdown0.00%0.00%

Фундаментальные показатели


GSCL
Рыночная капитализация$138.76B$74.81B
Прибыль на акцию$25.65$2.77
Цена/прибыль16.6732.86
PEG коэффициент3.142.15
Выручка (12 мес.)$46.73B$19.75B
Валовая прибыль (12 мес.)$37.53B$10.25B
EBITDA (12 мес.)$10.30B$4.70B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между GS и CL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GS и CL

С начала года, GS показывает доходность 12.93%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 12.86% против 5.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
755.97%
533.38%
GS
CL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Goldman Sachs Group, Inc.

Colgate-Palmolive Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GS c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GS, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GS, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GS, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GS, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.57
CL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CL, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CL, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CL, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CL, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.74

Сравнение коэффициента Шарпа GS и CL

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CL равному 1.26. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GS и CL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.54
1.26
GS
CL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и CL

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности CL в 2.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
2.49%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%1.16%1.16%
CL
Colgate-Palmolive Company
2.09%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%2.04%

Просадки

Сравнение просадок GS и CL

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки CL в -67.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и CL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
GS
CL

Волатильность

Сравнение волатильности GS и CL

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.99%
3.69%
GS
CL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GS и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию