PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GS с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GS и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 19.58%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 23.44% против 4.14% соответственно.


GS

1 день
-2.21%
1 месяц
15.76%
С начала года
19.58%
6 месяцев
25.65%
1 год
75.87%
3 года*
51.11%
5 лет*
24.59%
10 лет*
23.44%

CL

1 день
-3.85%
1 месяц
-0.59%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.87%
1 год
-3.98%
3 года*
6.21%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и CL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
19.58%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
CL
Colgate-Palmolive Company
8.73%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between GS and CL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г.

0.23

The correlation between GS and CL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GS:

$320.63B

CL:

$68.33B

EPS

GS:

$57.41

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

GS:

18.13

CL:

32.90

Коэффициент PEG

GS:

2.35

CL:

8.50

Коэффициент P/S

GS:

2.96

CL:

3.30

Коэффициент P/B

GS:

2.61

CL:

471.23

Общая выручка (12 мес.)

GS:

$110.77B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

GS:

$61.53B

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

GS:

$24.94B

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Goldman Sachs Group, Inc.

Colgate-Palmolive Company

Доходность на риск

GS vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GS
Ранг доходности на риск GS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9191
Ранг коэф-та Мартина

CL
Ранг доходности на риск CL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.99

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

-0.21

+4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

-0.36

+13.52

GS vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

-0.19

+2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.14

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.21

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GS и CL

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и CL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-58.91%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-18.64%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-29.05%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-29.05%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-29.05%

-19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-18.69%

+16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.63%

-11.24%

-11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

11.21%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и CL

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

6.45%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

16.66%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

21.10%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.86%

18.64%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.76%

19.67%

+10.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и CL

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности CL в 2.46%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company
2.46%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
1.63%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GS и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
17.23B
5.32B
(GS) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GS и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Goldman Sachs Group, Inc. и Colgate-Palmolive Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
98.2%
60.6%
Активы портфеля
GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.


Часто задаваемые вопросы


GS and CL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (8.10%) compared to CL (6.45%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs CL's -58.91%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор