PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с DIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XOM с DIS

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

XOM (Exxon Mobil Corporation) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, XOM returned 8.39%/yr vs 0.88%/yr for DIS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOM и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -13.31%. За последние 10 лет акции XOM превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 8.39% против 0.88% соответственно.

XOM

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.33%
С начала года
14.59%
6 месяцев
14.41%
1 год
28.36%
3 года*
11.93%
5 лет*
20.99%
10 лет*
8.39%

DIS

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-13.31%
6 месяцев
-13.63%
1 год
-18.83%
3 года*
4.18%
5 лет*
-10.50%
10 лет*
0.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и DIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOM
Exxon Mobil Corporation		14.59%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%
DIS
The Walt Disney Company		-13.31%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%

Correlation

The correlation between XOM and DIS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г.

0.30

The correlation between XOM and DIS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$569.14B

DIS:

$174.77B

EPS

XOM:

$5.96

DIS:

$6.26

Коэффициент P/E

XOM:

22.85

DIS:

15.75

Коэффициент PEG

XOM:

1.06

DIS:

0.21

Коэффициент P/S

XOM:

1.77

DIS:

1.82

Коэффициент P/B

XOM:

2.24

DIS:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$326.01B

DIS:

$97.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$83.11B

DIS:

$36.14B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$60.44B

DIS:

$20.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

The Walt Disney Company

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI

Доходность на риск

XOM vs. DIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.77

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-0.99

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.88

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.76

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

-1.45

+5.59

XOM vs. DIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа DIS равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и DIS

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и DIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-85.66%

+23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.11%

-24.97%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.11%

-32.86%

+12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-57.33%

+36.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

-60.72%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-50.00%

+29.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-26.79%

+16.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

12.98%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и DIS

Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.83%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

19.71%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

24.63%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.69%

29.41%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.23%

28.80%

-0.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и DIS

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности DIS в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		0.76%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.00%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и DIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
83.16B
25.17B
(XOM) Общая выручка
(DIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XOM и DIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exxon Mobil Corporation и The Walt Disney Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.7%
36.8%
Активы портфеля
XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

DIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

DIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

DIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

XOM and DIS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (7.64%) compared to DIS (6.83%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs DIS's -85.66%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и DIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор