Сравнение DIS с GOOGL
DIS (The Walt Disney Company) and GOOGL (Alphabet Inc. Class A) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — DIS in Entertainment, GOOGL in Internet Content & Information. Over the past 10 years, DIS returned 0.88%/yr vs 25.69%/yr for GOOGL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и GOOGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 14.77%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 0.88% против 25.69% соответственно.
DIS
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -12.64%
- 6 месяцев
- -5.37%
- 1 год
- -11.54%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -10.50%
- 10 лет*
- 0.88%
GOOGL
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 116.77%
- 3 года*
- 42.66%
- 5 лет*
- 24.78%
- 10 лет*
- 25.69%
Сравнение доходности по годам DIS и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -12.64% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 14.77% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
Correlation
The correlation between DIS and GOOGL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2004 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between DIS and GOOGL has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DIS:
$176.12B
GOOGL:
$4.39T
DIS:
$6.25
GOOGL:
$13.11
DIS:
15.90
GOOGL:
27.37
DIS:
0.22
GOOGL:
1.35
DIS:
1.83
GOOGL:
10.38
DIS:
1.62
GOOGL:
9.18
DIS:
$97.26B
GOOGL:
$422.57B
DIS:
$36.14B
GOOGL:
$255.12B
DIS:
$20.74B
GOOGL:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
DIS
GOOGL
Сравнение DIS c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIS | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.65 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 5.77 | -6.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 21.31 | -22.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIS | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 4.03 | -4.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.80 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.89 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок DIS и GOOGL
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -65.29% | -20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -20.37% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -29.81% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -44.32% | -13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -44.32% | -16.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.62% | -10.84% | -38.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.77% | -13.02% | -13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.05% | 5.50% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и GOOGL
The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 8.29% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 20.56% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.32% | 29.22% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.32% | 31.29% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 29.10% | -0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и GOOGL
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности GOOGL в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.23% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIS и GOOGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Alphabet Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIS и GOOGL
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
DIS and GOOGL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIS has higher volatility (9.87%) compared to GOOGL (8.29%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs GOOGL's -65.29%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор