PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIS с GOOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DIS с GOOGL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Walt Disney Company (DIS) и Alphabet Inc. (GOOGL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIS или GOOGL.

Корреляция

Корреляция между DIS и GOOGL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DIS и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Alphabet Inc. (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
405.50%
6,274.00%
DIS
GOOGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIS:

-0.64

GOOGL:

0.08

Коэф-т Сортино

DIS:

-0.75

GOOGL:

0.34

Коэф-т Омега

DIS:

0.89

GOOGL:

1.04

Коэф-т Кальмара

DIS:

-0.32

GOOGL:

0.08

Коэф-т Мартина

DIS:

-1.23

GOOGL:

0.19

Индекс Язвы

DIS:

15.42%

GOOGL:

12.70%

Дневная вол-ть

DIS:

29.63%

GOOGL:

31.83%

Макс. просадка

DIS:

-85.65%

GOOGL:

-65.29%

Текущая просадка

DIS:

-54.87%

GOOGL:

-22.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIS:

$157.80B

GOOGL:

$1.86T

EPS

DIS:

$3.08

GOOGL:

$8.25

Коэффициент P/E

DIS:

28.34

GOOGL:

18.83

Коэффициент PEG

DIS:

0.86

GOOGL:

0.97

Коэффициент P/S

DIS:

1.71

GOOGL:

5.31

Коэффициент P/B

DIS:

1.55

GOOGL:

5.83

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$70.42B

GOOGL:

$269.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$26.07B

GOOGL:

$156.89B

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$12.80B

GOOGL:

$103.57B

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -19.16%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью -15.76%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: -1.19% против 18.96% соответственно.

DIS

С начала года

-19.16%

1 месяц

-11.42%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-20.27%

5 лет

-2.08%

10 лет

-1.19%

GOOGL

С начала года

-15.76%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-1.89%

1 год

0.57%

5 лет

20.25%

10 лет

18.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIS и GOOGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг риск-скорректированной доходности GOOGL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIS c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Alphabet Inc. (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DIS, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DIS: -0.64
GOOGL: 0.08
Коэффициент Сортино DIS, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DIS: -0.75
GOOGL: 0.34
Коэффициент Омега DIS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DIS: 0.89
GOOGL: 1.04
Коэффициент Кальмара DIS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DIS: -0.32
GOOGL: 0.08
Коэффициент Мартина DIS, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DIS: -1.23
GOOGL: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.08
DIS
GOOGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и GOOGL

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности GOOGL в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIS
The Walt Disney Company		1.06%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.50%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIS и GOOGL

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и GOOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.87%
-22.73%
DIS
GOOGL

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и GOOGL

The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Alphabet Inc. (GOOGL) с волатильностью 14.94%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.01%
14.94%
DIS
GOOGL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и GOOGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Alphabet Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию