PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIS с MELI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DIS и MELI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DIS и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
256.03%
6,903.19%
DIS
MELI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIS:

-0.79

MELI:

0.69

Коэф-т Сортино

DIS:

-0.98

MELI:

1.15

Коэф-т Омега

DIS:

0.87

MELI:

1.15

Коэф-т Кальмара

DIS:

-0.33

MELI:

0.84

Коэф-т Мартина

DIS:

-1.07

MELI:

3.05

Индекс Язвы

DIS:

17.55%

MELI:

8.68%

Дневная вол-ть

DIS:

23.60%

MELI:

38.64%

Макс. просадка

DIS:

-85.65%

MELI:

-89.49%

Текущая просадка

DIS:

-50.92%

MELI:

-14.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIS:

$176.58B

MELI:

$98.05B

EPS

DIS:

$3.08

MELI:

$37.73

Цена/прибыль

DIS:

31.71

MELI:

51.26

PEG коэффициент

DIS:

0.85

MELI:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$70.42B

MELI:

$16.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$26.07B

MELI:

$7.55B

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$9.40B

MELI:

$2.56B

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -12.10%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 0.03% против 31.69% соответственно.


DIS

С начала года

-12.10%

1 месяц

-13.22%

6 месяцев

4.42%

1 год

-19.58%

5 лет

1.09%

10 лет

0.03%

MELI

С начала года

13.74%

1 месяц

-6.59%

6 месяцев

-1.86%

1 год

27.87%

5 лет

33.75%

10 лет

31.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIS и MELI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

MELI
Ранг риск-скорректированной доходности MELI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MELI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIS c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIS, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DIS: -0.79
MELI: 0.69
Коэффициент Сортино DIS, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DIS: -0.98
MELI: 1.15
Коэффициент Омега DIS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DIS: 0.87
MELI: 1.15
Коэффициент Кальмара DIS, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DIS: -0.33
MELI: 0.84
Коэффициент Мартина DIS, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DIS: -1.07
MELI: 3.05

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа MELI равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
0.69
DIS
MELI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и MELI

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIS
The Walt Disney Company
0.97%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%

Просадки

Сравнение просадок DIS и MELI

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.65%, примерно равная максимальной просадке MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и MELI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.92%
-14.42%
DIS
MELI

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и MELI

Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 8.06%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.06%
13.21%
DIS
MELI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab