PortfoliosLab logo
Сравнение DIS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIS и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DIS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
206.97%
552.28%
DIS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIS:

-0.64

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

DIS:

-0.75

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

DIS:

0.89

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DIS:

-0.32

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

DIS:

-1.23

VOO:

2.42

Индекс Язвы

DIS:

15.42%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

DIS:

29.63%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

DIS:

-85.65%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DIS:

-54.87%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -19.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.19% против 12.02% соответственно.


DIS

С начала года

-19.16%

1 месяц

-11.42%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-20.27%

5 лет

-2.08%

10 лет

-1.19%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DIS, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DIS: -0.64
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино DIS, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DIS: -0.75
VOO: 0.92
Коэффициент Омега DIS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DIS: 0.89
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DIS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DIS: -0.32
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина DIS, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DIS: -1.23
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.57
DIS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и VOO

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIS
The Walt Disney Company
1.06%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DIS и VOO

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.87%
-10.56%
DIS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и VOO

The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.01%
13.97%
DIS
VOO