Сравнение DIS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Walt Disney Company (DIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIS или VOO.
Основные характеристики
| DIS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.88% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 17.01% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | -14.80% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.99% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.35% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 27.10% | 11.70% |
| Макс. просадка | -85.66% | -33.99% |
| Current Drawdown | -43.52% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между DIS и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIS и VOO
С начала года, DIS показывает доходность 25.88%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.35% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и VOO
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности VOO в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 0.26% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.22% | 1.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DIS и VOO
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и VOO
The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.