PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIS с WBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DIS с WBD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Walt Disney Company (DIS) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIS или WBD.

Корреляция

Корреляция между DIS и WBD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DIS и WBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
348.92%
19.89%
DIS
WBD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIS:

-0.64

WBD:

0.01

Коэф-т Сортино

DIS:

-0.75

WBD:

0.44

Коэф-т Омега

DIS:

0.89

WBD:

1.06

Коэф-т Кальмара

DIS:

-0.32

WBD:

0.00

Коэф-т Мартина

DIS:

-1.23

WBD:

0.02

Индекс Язвы

DIS:

15.42%

WBD:

14.72%

Дневная вол-ть

DIS:

29.63%

WBD:

58.08%

Макс. просадка

DIS:

-85.65%

WBD:

-91.32%

Текущая просадка

DIS:

-54.87%

WBD:

-89.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIS:

$157.80B

WBD:

$20.45B

EPS

DIS:

$3.08

WBD:

-$4.84

Коэффициент PEG

DIS:

0.86

WBD:

2.79

Коэффициент P/S

DIS:

1.71

WBD:

0.52

Коэффициент P/B

DIS:

1.55

WBD:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$70.42B

WBD:

$29.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$26.07B

WBD:

$14.35B

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$12.80B

WBD:

-$2.88B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIS показывает доходность -19.16%, а WBD немного ниже – -19.58%. За последние 10 лет акции DIS превзошли акции WBD по среднегодовой доходности: -1.19% против -12.51% соответственно.

DIS

С начала года

-19.16%

1 месяц

-11.42%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-20.27%

5 лет

-2.08%

10 лет

-1.19%

WBD

С начала года

-19.58%

1 месяц

-22.59%

6 месяцев

13.03%

1 год

1.43%

5 лет

-16.61%

10 лет

-12.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIS и WBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
WBD
Ранг риск-скорректированной доходности WBD, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIS c WBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DIS, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DIS: -0.64
WBD: 0.01
Коэффициент Сортино DIS, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DIS: -0.75
WBD: 0.44
Коэффициент Омега DIS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DIS: 0.89
WBD: 1.06
Коэффициент Кальмара DIS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DIS: -0.32
WBD: 0.00
Коэффициент Мартина DIS, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DIS: -1.23
WBD: 0.02

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа WBD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и WBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.01
DIS
WBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и WBD

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как WBD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIS
The Walt Disney Company		1.06%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIS и WBD

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.65%, что меньше максимальной просадки WBD в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и WBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.87%
-89.00%
DIS
WBD

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и WBD

Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 19.01%, в то время как у Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) волатильность равна 32.87%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.01%
32.87%
DIS
WBD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и WBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Warner Bros. Discovery, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию