PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIS с WBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DIS и WBD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности DIS и WBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
455.35%
49.93%
DIS
WBD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIS:

0.81

WBD:

-0.23

Коэф-т Сортино

DIS:

1.32

WBD:

0.01

Коэф-т Омега

DIS:

1.19

WBD:

1.00

Коэф-т Кальмара

DIS:

0.37

WBD:

-0.12

Коэф-т Мартина

DIS:

1.28

WBD:

-0.36

Индекс Язвы

DIS:

16.35%

WBD:

31.28%

Дневная вол-ть

DIS:

26.00%

WBD:

49.62%

Макс. просадка

DIS:

-85.65%

WBD:

-91.32%

Текущая просадка

DIS:

-44.17%

WBD:

-86.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIS:

$204.67B

WBD:

$27.84B

EPS

DIS:

$2.72

WBD:

-$4.58

PEG коэффициент

DIS:

0.99

WBD:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$91.36B

WBD:

$39.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$32.66B

WBD:

$10.57B

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$14.01B

WBD:

-$4.19B

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность 24.44%, что значительно выше, чем у WBD с доходностью -6.59%. За последние 10 лет акции DIS превзошли акции WBD по среднегодовой доходности: 2.68% против -11.36% соответственно.


DIS

С начала года

24.44%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

10.70%

1 год

19.62%

5 лет

-5.17%

10 лет

2.68%

WBD

С начала года

-6.59%

1 месяц

12.25%

6 месяцев

52.07%

1 год

-14.00%

5 лет

-20.31%

10 лет

-11.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение DIS c WBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.81-0.23
Коэффициент Сортино DIS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.320.01
Коэффициент Омега DIS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.00
Коэффициент Кальмара DIS, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.37-0.12
Коэффициент Мартина DIS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.28-0.36
DIS
WBD

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа WBD равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и WBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.81
-0.23
DIS
WBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и WBD

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как WBD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DIS
The Walt Disney Company
0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%1.13%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIS и WBD

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.65%, что меньше максимальной просадки WBD в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и WBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-44.17%
-86.24%
DIS
WBD

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и WBD

Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 4.29%, в то время как у Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) волатильность равна 18.94%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.29%
18.94%
DIS
WBD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и WBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Warner Bros. Discovery, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab