PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIS с CMCSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DIS и CMCSA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DIS и CMCSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Comcast Corporation (CMCSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,978.64%
15,142.84%
DIS
CMCSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIS:

-0.82

CMCSA:

-0.40

Коэф-т Сортино

DIS:

-1.03

CMCSA:

-0.36

Коэф-т Омега

DIS:

0.86

CMCSA:

0.95

Коэф-т Кальмара

DIS:

-0.34

CMCSA:

-0.25

Коэф-т Мартина

DIS:

-1.11

CMCSA:

-0.91

Индекс Язвы

DIS:

17.50%

CMCSA:

11.36%

Дневная вол-ть

DIS:

23.61%

CMCSA:

26.20%

Макс. просадка

DIS:

-85.65%

CMCSA:

-67.89%

Текущая просадка

DIS:

-51.02%

CMCSA:

-34.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIS:

$176.58B

CMCSA:

$138.84B

EPS

DIS:

$3.08

CMCSA:

$4.14

Цена/прибыль

DIS:

31.71

CMCSA:

8.87

PEG коэффициент

DIS:

0.85

CMCSA:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$70.42B

CMCSA:

$93.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$26.07B

CMCSA:

$58.05B

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$9.40B

CMCSA:

$26.25B

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у CMCSA с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям CMCSA по среднегодовой доходности: 0.01% против 4.65% соответственно.


DIS

С начала года

-12.28%

1 месяц

-14.17%

6 месяцев

4.32%

1 год

-18.90%

5 лет

0.39%

10 лет

0.01%

CMCSA

С начала года

-1.34%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

-10.54%

1 год

-10.38%

5 лет

3.84%

10 лет

4.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIS и CMCSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIS c CMCSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIS, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DIS: -0.80
CMCSA: -0.40
Коэффициент Сортино DIS, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DIS: -0.99
CMCSA: -0.36
Коэффициент Омега DIS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DIS: 0.87
CMCSA: 0.95
Коэффициент Кальмара DIS, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DIS: -0.33
CMCSA: -0.25
Коэффициент Мартина DIS, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DIS: -1.08
CMCSA: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа CMCSA равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и CMCSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80
-0.40
DIS
CMCSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и CMCSA

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности CMCSA в 4.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIS
The Walt Disney Company
0.97%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%
CMCSA
Comcast Corporation
3.43%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%

Просадки

Сравнение просадок DIS и CMCSA

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и CMCSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.02%
-34.44%
DIS
CMCSA

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и CMCSA

The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.04%
7.52%
DIS
CMCSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и CMCSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab