PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIS с CMCSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DIS с CMCSA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Walt Disney Company (DIS) и Comcast Corporation (CMCSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIS или CMCSA.

Корреляция

Корреляция между DIS и CMCSA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DIS и CMCSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и Comcast Corporation (CMCSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,030.21%
14,047.49%
DIS
CMCSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIS:

-0.64

CMCSA:

-0.54

Коэф-т Сортино

DIS:

-0.75

CMCSA:

-0.56

Коэф-т Омега

DIS:

0.89

CMCSA:

0.92

Коэф-т Кальмара

DIS:

-0.32

CMCSA:

-0.38

Коэф-т Мартина

DIS:

-1.23

CMCSA:

-1.26

Индекс Язвы

DIS:

15.42%

CMCSA:

12.27%

Дневная вол-ть

DIS:

29.63%

CMCSA:

28.71%

Макс. просадка

DIS:

-85.65%

CMCSA:

-67.89%

Текущая просадка

DIS:

-54.87%

CMCSA:

-40.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIS:

$157.80B

CMCSA:

$130.01B

EPS

DIS:

$3.08

CMCSA:

$4.14

Коэффициент P/E

DIS:

28.34

CMCSA:

8.33

Коэффициент PEG

DIS:

0.86

CMCSA:

1.39

Коэффициент P/S

DIS:

1.71

CMCSA:

1.05

Коэффициент P/B

DIS:

1.55

CMCSA:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$70.42B

CMCSA:

$93.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$26.07B

CMCSA:

$58.05B

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$12.80B

CMCSA:

$26.25B

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -19.16%, что значительно ниже, чем у CMCSA с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям CMCSA по среднегодовой доходности: -1.19% против 3.52% соответственно.

DIS

С начала года

-19.16%

1 месяц

-11.42%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-20.27%

5 лет

-2.08%

10 лет

-1.19%

CMCSA

С начала года

-10.01%

1 месяц

-9.34%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-14.69%

5 лет

0.36%

10 лет

3.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIS и CMCSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIS c CMCSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DIS, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DIS: -0.64
CMCSA: -0.54
Коэффициент Сортино DIS, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DIS: -0.75
CMCSA: -0.56
Коэффициент Омега DIS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DIS: 0.89
CMCSA: 0.92
Коэффициент Кальмара DIS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DIS: -0.32
CMCSA: -0.38
Коэффициент Мартина DIS, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DIS: -1.23
CMCSA: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMCSA равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и CMCSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.54
DIS
CMCSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и CMCSA

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности CMCSA в 3.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIS
The Walt Disney Company		1.06%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%
CMCSA
Comcast Corporation		3.80%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%

Просадки

Сравнение просадок DIS и CMCSA

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и CMCSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.87%
-40.21%
DIS
CMCSA

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и CMCSA

The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.01%
12.71%
DIS
CMCSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и CMCSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию