PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Walt Disney Company (DIS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DIS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIS
The Walt Disney Company		-15.13%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.56% против 14.06% соответственно.

DIS

1 день
0.19%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-15.13%
6 месяцев
-13.93%
1 год
-0.05%
3 года*
-0.43%
5 лет*
-12.16%
10 лет*
0.56%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Walt Disney Company

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DIS:
DIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELIDIS с T
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DIS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.96

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.49

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.53

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

7.27

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.96

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.70

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.79

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.56

-0.23

Корреляция

Корреляция между DIS и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и SPY

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		1.29%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DIS и SPY

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DISSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.66%

-55.19%

-30.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

-12.05%

-12.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.19%

-24.50%

-33.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.72%

-33.72%

-27.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.05%

-5.53%

-45.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.71%

-9.09%

-17.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.45%

2.54%

+7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и SPY

The Walt Disney Company (DIS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.36% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.35%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

9.50%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

19.06%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

17.06%

+11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.62%

17.92%

+10.70%