Сравнение DIS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Walt Disney Company (DIS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIS или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DIS и SPY
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.56% против 13.04% соответственно.
DIS
28.04%
18.30%
11.97%
23.19%
-4.71%
3.56%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| DIS | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.43 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 1.44 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 16.31% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 26.08% | 12.15% |
| Макс. просадка | -85.66% | -55.19% |
| Текущая просадка | -42.55% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DIS и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и SPY
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 0.65% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.22% | 1.13% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DIS и SPY
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и SPY
The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.