Сравнение XOM с AMBA
XOM (Exxon Mobil Corporation) and AMBA (Ambarella, Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, XOM returned 9.31%/yr vs 1.60%/yr for AMBA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и AMBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции XOM превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 9.31% против 1.60% соответственно.
XOM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 24.95%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 25.29%
- 10 лет*
- 9.31%
- Всё время*
- 11.57%
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
Сравнение доходности по годам XOM и AMBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 24.95% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
Correlation
The correlation between XOM and AMBA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.18 |
The correlation between XOM and AMBA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$614.94B
AMBA:
$2.88B
XOM:
$5.96
AMBA:
-$1.62
XOM:
1.93
AMBA:
6.96
XOM:
2.44
AMBA:
4.73
XOM:
$326.01B
AMBA:
$405.19M
XOM:
$83.11B
AMBA:
$238.32M
XOM:
$60.44B
AMBA:
-$69.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. AMBA — Ранг доходности на риск
XOM
AMBA
Сравнение XOM c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | AMBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.11 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | -0.21 | +5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и AMBA
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и AMBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -81.65% | +19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.11% | -49.06% | +28.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -52.64% | +32.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -81.65% | +61.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.01% | -81.65% | +20.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -69.70% | +56.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -48.55% | +38.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 25.03% | -17.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и AMBA
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 7.32%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 36.87% | -29.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 58.50% | -37.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 73.91% | -49.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.68% | 65.35% | -38.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 58.03% | -29.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и AMBA
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как AMBA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.75% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и AMBA
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and AMBA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to XOM (7.32%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs AMBA's -81.65%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и AMBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор