Сравнение AMBA с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBA или STAG.
Основные характеристики
AMBA | STAG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -5.46% | 7.61% |
Дох-ть за 1 год | -3.01% | 9.34% |
Дох-ть за 5 лет | 9.11% | 10.20% |
Дох-ть за 10 лет | 17.39% | 9.64% |
Коэф-т Шарпа | 0.06 | 0.35 |
Дневная вол-ть | 61.09% | 28.49% |
Макс. просадка | -77.21% | -45.08% |
Фундаментальные показатели
AMBA | STAG | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $3.08B | $6.29B |
Прибыль на акцию | -$1.69 | $0.99 |
PEG коэффициент | 4.97 | -402.43 |
Выручка (12 мес.) | $337.61M | $671.69M |
Валовая прибыль (12 мес.) | $211.96M | $531.64M |
EBITDA (12 мес.) | -$59.54M | $487.32M |
Корреляция
Корреляция между AMBA и STAG составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности AMBA и STAG
С начала года, AMBA показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции AMBA превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 17.39% против 9.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AMBA и STAG
AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 5.69% | 4.58% | 3.20% | 5.06% | 5.24% | 6.92% | 6.59% | 7.87% | 10.67% | 8.11% | 9.58% | 10.28% |
Сравнение AMBA c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.06 | ||||
STAG STAG Industrial, Inc. | 0.35 |
Сравнение просадок AMBA и STAG
Максимальная просадка AMBA за указанный период составила -71.89%, что меньше максимальной просадки STAG равной -32.20%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMBA и STAG
Сравнение волатильности AMBA и STAG
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.