Сравнение AMBA с STAG

С начала года, AMBA показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции AMBA превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 17.39% против 9.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.

AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа STAG равного 0.35. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMBA и STAG.

Максимальная просадка AMBA за указанный период составила -71.89%, что меньше максимальной просадки STAG равной -32.20%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMBA и STAG

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.