Сравнение AMBA с STAG
AMBA (Ambarella, Inc.) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, AMBA returned 4.73%/yr vs 10.14%/yr for STAG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 4.73% против 10.14% соответственно.
AMBA
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- -1.21%
- 5 лет*
- -5.58%
- 10 лет*
- 4.73%
STAG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам AMBA и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 4.18% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between AMBA and STAG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2012 г. | 0.25 |
The correlation between AMBA and STAG shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMBA:
$3.22B
STAG:
$6.98B
AMBA:
-$1.62
STAG:
$1.30
AMBA:
7.82
STAG:
7.96
AMBA:
5.31
STAG:
1.95
AMBA:
$405.19M
STAG:
$863.82M
AMBA:
$238.32M
STAG:
$356.54M
AMBA:
-$69.43M
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. STAG — Ранг доходности на риск
AMBA
STAG
Сравнение AMBA c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMBA | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.52 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 1.29 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMBA | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.25 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.17 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.39 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.51 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AMBA и STAG
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -45.08% | -36.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -9.44% | -39.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.85% | -24.59% | -30.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -42.22% | -39.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -45.08% | -36.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.97% | -9.06% | -56.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.36% | -10.51% | -37.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.14% | 3.81% | +19.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и STAG
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 30.62% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.62% | 4.85% | +25.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.31% | 13.70% | +32.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.53% | 19.36% | +46.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.82% | 23.41% | +39.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 26.16% | +30.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и STAG
AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.44% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBA и STAG
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMBA and STAG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (30.62%) compared to STAG (4.85%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs STAG's -45.08%.
AMBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор