Сравнение AMBA с STAG
AMBA (Ambarella, Inc.) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, AMBA returned 3.40%/yr vs 9.07%/yr for STAG. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 3.40% против 9.07% соответственно.
AMBA
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 34.73%
- С начала года
- 15.54%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- 3.40%
- Всё время*
- 19.84%
STAG
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- -2.68%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 9.07%
- Всё время*
- 13.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | $208.72M | $152.63M | $142.52M |
| $82.71M | $76.75M | $59.33M |
Сравнение доходности по годам AMBA и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 15.54% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.51% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between AMBA and STAG is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between AMBA and STAG has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AMBA:
$3.59B
STAG:
$7.19B
AMBA:
-$1.62
STAG:
$1.30
AMBA:
8.71
STAG:
8.02
AMBA:
5.89
STAG:
1.96
AMBA:
$405.19M
STAG:
$880.59M
AMBA:
$238.32M
STAG:
$189.35M
AMBA:
-$69.43M
STAG:
$620.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. STAG — Ранг доходности на риск
AMBA
STAG
Сравнение AMBA c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.89 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 2.55 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBA и STAG
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -45.08% | -36.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -11.35% | -37.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.41% | -24.59% | -26.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -42.22% | -39.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -45.08% | -36.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.25% | -11.35% | -50.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.61% | -10.43% | -38.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.48% | 3.95% | +21.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и STAG
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 8.53% | +16.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.67% | 16.12% | +44.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.23% | 20.49% | +55.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 23.61% | +42.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.35% | 26.25% | +32.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и STAG
AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.75% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBA и STAG
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -176.89M при выручке в 224.37M, что соответствует валовой рентабельности в -78.8%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.10M при выручке в 224.37M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.84M при выручке в 224.37M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMBA and STAG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (25.33%) compared to STAG (8.53%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs STAG's -45.08%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор