PortfoliosLab logo

Сравнение AMBA с STAG

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBA или STAG.

Основные характеристики


AMBASTAG
Дох-ть с нач. г.-5.46%7.61%
Дох-ть за 1 год-3.01%9.34%
Дох-ть за 5 лет9.11%10.20%
Дох-ть за 10 лет17.39%9.64%
Коэф-т Шарпа0.060.35
Дневная вол-ть61.09%28.49%
Макс. просадка-77.21%-45.08%

Фундаментальные показатели


AMBASTAG
Рыночная капитализация$3.08B$6.29B
Прибыль на акцию-$1.69$0.99
PEG коэффициент4.97-402.43
Выручка (12 мес.)$337.61M$671.69M
Валовая прибыль (12 мес.)$211.96M$531.64M
EBITDA (12 мес.)-$59.54M$487.32M

Корреляция

0.24
-1.001.00

Корреляция между AMBA и STAG составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AMBA и STAG

С начала года, AMBA показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции AMBA превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 17.39% против 9.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
1,182.84%
253.08%
AMBA
STAG

Сравнение акций, фондов или ETF


Ambarella, Inc.

STAG Industrial, Inc.

Сравнение дивидендов AMBA и STAG

AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AMBA
Ambarella, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STAG
STAG Industrial, Inc.
5.69%4.58%3.20%5.06%5.24%6.92%6.59%7.87%10.67%8.11%9.58%10.28%

Сравнение AMBA c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMBA
Ambarella, Inc.
0.06
STAG
STAG Industrial, Inc.
0.35

Сравнение коэффициента Шарпа AMBA и STAG

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа STAG равного 0.35. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMBA и STAG.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.06
0.35
AMBA
STAG

Сравнение просадок AMBA и STAG

Максимальная просадка AMBA за указанный период составила -71.89%, что меньше максимальной просадки STAG равной -32.20%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMBA и STAG


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-64.15%
-24.31%
AMBA
STAG

Сравнение волатильности AMBA и STAG

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
11.70%
5.72%
AMBA
STAG