PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMBA с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMBA с AMD

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBA или AMD.

Корреляция

Корреляция между AMBA и AMD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMBA и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
680.36%
2,960.00%
AMBA
AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMBA:

0.18

AMD:

-0.68

Коэф-т Сортино

AMBA:

0.70

AMD:

-0.83

Коэф-т Омега

AMBA:

1.09

AMD:

0.90

Коэф-т Кальмара

AMBA:

0.14

AMD:

-0.58

Коэф-т Мартина

AMBA:

0.55

AMD:

-1.29

Индекс Язвы

AMBA:

20.06%

AMD:

28.28%

Дневная вол-ть

AMBA:

61.31%

AMD:

53.47%

Макс. просадка

AMBA:

-81.65%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

AMBA:

-78.19%

AMD:

-54.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMBA:

$2.02B

AMD:

$157.01B

EPS

AMBA:

-$2.84

AMD:

$1.00

Коэффициент PEG

AMBA:

4.97

AMD:

0.44

Коэффициент P/S

AMBA:

7.09

AMD:

6.09

Коэффициент P/B

AMBA:

3.60

AMD:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

AMBA:

$284.87M

AMD:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMBA:

$173.09M

AMD:

$10.40B

EBITDA (12 мес.)

AMBA:

-$117.64M

AMD:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность -34.99%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью -20.20%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: -4.65% против 45.40% соответственно.

AMBA

С начала года

-34.99%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

-20.29%

1 год

9.75%

5 лет

-3.24%

10 лет

-4.65%

AMD

С начала года

-20.20%

1 месяц

-6.62%

6 месяцев

-39.73%

1 год

-38.76%

5 лет

12.48%

10 лет

45.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMBA и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBA
Ранг риск-скорректированной доходности AMBA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMBA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMBA c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMBA, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMBA: 0.18
AMD: -0.68
Коэффициент Сортино AMBA, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMBA: 0.70
AMD: -0.83
Коэффициент Омега AMBA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMBA: 1.09
AMD: 0.90
Коэффициент Кальмара AMBA, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMBA: 0.14
AMD: -0.58
Коэффициент Мартина AMBA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMBA: 0.55
AMD: -1.29

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
-0.68
AMBA
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и AMD

Ни AMBA, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMBA и AMD

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.19%
-54.40%
AMBA
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и AMD

Текущая волатильность для Ambarella, Inc. (AMBA) составляет 28.47%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 30.71%. Это указывает на то, что AMBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.47%
30.71%
AMBA
AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBA и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию