Сравнение AMBA с AMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBA или AMD.
Основные характеристики
| AMBA | AMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.46% | 96.12% |
| Дох-ть за 1 год | -3.01% | 28.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.11% | 56.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.39% | 41.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 0.67 |
| Дневная вол-ть | 61.09% | 55.33% |
| Макс. просадка | -77.21% | -96.59% |
Фундаментальные показатели
| AMBA | AMD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.08B | $193.81B |
| Прибыль на акцию | -$1.69 | $0.24 |
| PEG коэффициент | 4.97 | 0.90 |
| Выручка (12 мес.) | $337.61M | $23.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $211.96M | $12.05B |
| EBITDA (12 мес.) | -$59.54M | $3.98B |
Корреляция
Корреляция между AMBA и AMD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности AMBA и AMD
С начала года, AMBA показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 96.12%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 17.39% против 41.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AMBA и AMD
Ни AMBA, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Сравнение AMBA c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.06 | ||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.67 |
Сравнение просадок AMBA и AMD
Максимальная просадка AMBA за указанный период составила -71.89%, что примерно соответствует максимальной просадке AMD равной -61.50%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMBA и AMD
Сравнение волатильности AMBA и AMD
Текущая волатильность для Ambarella, Inc. (AMBA) составляет 11.70%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 18.55%. Это указывает на то, что AMBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.