Сравнение AMBA с AMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AMBA с AMD

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBA или AMD.

Корреляция

Корреляция между AMBA и AMD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMBA и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AMBA

AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMBA:

0.97

AMD:

-0.73

Коэф-т Сортино

AMBA:

1.62

AMD:

-0.86

Коэф-т Омега

AMBA:

1.19

AMD:

0.89

Коэф-т Кальмара

AMBA:

0.60

AMD:

-0.69

Коэф-т Мартина

AMBA:

3.41

AMD:

-1.15

Индекс Язвы

AMBA:

14.35%

AMD:

29.56%

Дневная вол-ть

AMBA:

50.55%

AMD:

46.83%

Макс. просадка

AMBA:

-81.65%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

AMBA:

-64.12%

AMD:

-46.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMBA:

$3.24B

AMD:

$183.28B

EPS

AMBA:

-$3.94

AMD:

$1.00

PEG коэффициент

AMBA:

4.97

AMD:

0.44

Общая выручка (12 мес.)

AMBA:

$200.85M

AMD:

$25.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMBA:

$121.95M

AMD:

$13.19B

EBITDA (12 мес.)

AMBA:

-$96.88M

AMD:

$4.44B

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 4.25% против 43.64% соответственно.

AMBA

С начала года

6.97%

1 месяц

-3.69%

6 месяцев

63.57%

1 год

45.85%

5 лет

2.28%

10 лет

4.25%

AMD

С начала года

-6.37%

1 месяц

-6.88%

6 месяцев

-23.87%

1 год

-34.95%

5 лет

14.78%

10 лет

43.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMBA и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMBA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMBA c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMBA

AMD

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMBA

AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и AMD

Ни AMBA, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMBA и AMD

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMBA

AMD

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и AMD

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AMBA

AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBA и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AMBA с AMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AMBA и AMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMBA и AMD

AMBA

AMD

Сравнение AMBA c AMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и AMD

Просадки

Сравнение просадок AMBA и AMD

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBA и AMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество