Сравнение AMBA с AMD
AMBA (Ambarella, Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMBA in Semiconductor Equipment & Materials, AMD in Semiconductors. Over the past 10 years, AMBA returned 0.97%/yr vs 56.99%/yr for AMD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 133.91%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 0.97% против 56.99% соответственно.
AMBA
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- -5.71%
- 6 месяцев
- -2.03%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.57%
- 3 года*
- -8.35%
- 5 лет*
- -7.14%
- 10 лет*
- 0.97%
AMD
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 119.79%
- С начала года
- 133.91%
- 1 год
- 212.93%
- 3 года*
- 61.77%
- 5 лет*
- 42.29%
- 10 лет*
- 56.99%
Сравнение доходности по годам AMBA и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -10.66% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 133.91% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between AMBA and AMD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.43 |
The correlation between AMBA and AMD shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMBA:
$2.78B
AMD:
$816.83B
AMBA:
-$1.62
AMD:
$3.04
AMBA:
6.71
AMD:
22.02
AMBA:
4.56
AMD:
12.82
AMBA:
$405.19M
AMD:
$37.45B
AMBA:
$238.32M
AMD:
$18.83B
AMBA:
-$69.43M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. AMD — Ранг доходности на риск
AMBA
AMD
Сравнение AMBA c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.44 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 7.72 | -7.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 15.71 | -15.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBA и AMD
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -96.59% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -27.76% | -21.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.64% | -63.00% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -65.45% | -16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -65.45% | -16.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.81% | -13.77% | -57.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.54% | -56.55% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 13.62% | +11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и AMD
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.53% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 21.83%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.53% | 21.83% | +14.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.15% | 53.30% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.61% | 68.89% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.30% | 56.46% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.99% | 57.05% | +0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и AMD
Ни AMBA, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBA и AMD
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMBA and AMD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.53%) compared to AMD (21.83%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор