Сравнение AMBA с AMD
AMBA (Ambarella, Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMBA in Semiconductor Equipment & Materials, AMD in Semiconductors. Over the past 10 years, AMBA returned 3.40%/yr vs 53.56%/yr for AMD. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность 15.54%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 125.09%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 3.40% против 53.56% соответственно.
AMBA
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 34.73%
- С начала года
- 15.54%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- 3.40%
- Всё время*
- 19.84%
AMD
- 1 день
- -7.04%
- 1 месяц
- -12.68%
- 6 месяцев
- 140.80%
- С начала года
- 125.09%
- 1 год
- 176.55%
- 3 года*
- 60.86%
- 5 лет*
- 34.35%
- 10 лет*
- 53.56%
- Всё время*
- 9.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | $208.72M | $152.63M | $142.52M |
| $16.60B | $14.95B | $15.79B |
Сравнение доходности по годам AMBA и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 15.54% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 125.09% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between AMBA and AMD is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.43 |
The correlation between AMBA and AMD shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMBA:
$3.59B
AMD:
$786.03B
AMBA:
-$1.62
AMD:
$3.90
AMBA:
8.71
AMD:
19.24
AMBA:
5.89
AMD:
11.87
AMBA:
$405.19M
AMD:
$41.31B
AMBA:
$238.32M
AMD:
$21.98B
AMBA:
-$69.43M
AMD:
$9.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. AMD — Ранг доходности на риск
AMBA
AMD
Сравнение AMBA c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 6.40 | -5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 12.61 | -11.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBA и AMD
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -96.59% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -27.76% | -21.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.41% | -63.00% | +11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -65.45% | -16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -65.45% | -16.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.25% | -17.02% | -45.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.61% | -56.49% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.48% | 14.06% | +11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и AMD
Ambarella, Inc. (AMBA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеют волатильность 25.33% и 24.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 24.48% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.67% | 56.48% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.23% | 71.92% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 57.01% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.35% | 57.06% | +1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и AMD
Ни AMBA, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBA и AMD
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.20B при выручке в 11.54B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.99B при выручке в 11.54B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.30B при выручке в 11.54B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMBA and AMD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (25.33%) compared to AMD (24.48%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор