Сравнение AMBA с AMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AMBA с AMD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBA или AMD.

Корреляция

Корреляция между AMBA и AMD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMBA и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AMBA

AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMBA:

-0.27

AMD:

-1.12

Коэф-т Сортино

AMBA:

-0.02

AMD:

-1.69

Коэф-т Омега

AMBA:

1.00

AMD:

0.80

Коэф-т Кальмара

AMBA:

-0.19

AMD:

-0.88

Коэф-т Мартина

AMBA:

-0.92

AMD:

-2.06

Индекс Язвы

AMBA:

16.85%

AMD:

25.57%

Дневная вол-ть

AMBA:

56.91%

AMD:

46.76%

Макс. просадка

AMBA:

-81.65%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

AMBA:

-80.66%

AMD:

-59.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMBA:

$1.78B

AMD:

$139.33B

EPS

AMBA:

-$2.84

AMD:

$1.00

PEG коэффициент

AMBA:

4.97

AMD:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

AMBA:

$284.87M

AMD:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMBA:

$173.09M

AMD:

$10.40B

EBITDA (12 мес.)

AMBA:

-$117.64M

AMD:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность -42.34%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью -29.00%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: -5.38% против 41.41% соответственно.

AMBA

С начала года

-42.34%

1 месяц

-25.31%

6 месяцев

-25.37%

1 год

-14.18%

5 лет

-1.59%

10 лет

-5.38%

AMD

С начала года

-29.00%

1 месяц

-15.65%

6 месяцев

-49.82%

1 год

-48.28%

5 лет

15.06%

10 лет

41.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMBA и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMBA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMBA c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AMBA: -0.27

AMD: -1.12

Коэффициент Сортино

AMBA: -0.02

AMD: -1.69

Коэффициент Омега

AMBA: 1.00

AMD: 0.80

Коэффициент Кальмара

AMBA: -0.19

AMD: -0.88

Коэффициент Мартина

AMBA: -0.92

AMD: -2.06

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMBA

AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и AMD

Ни AMBA, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMBA и AMD

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMBA

AMD

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и AMD

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 19.87% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 18.09%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AMBA

AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBA и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AMBA с AMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AMBA и AMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMBA и AMD

AMBA

AMD

Сравнение AMBA c AMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и AMD

Просадки

Сравнение просадок AMBA и AMD

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBA и AMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество