Сравнение AMBA с ACLS
AMBA (Ambarella, Inc.) and ACLS (Axcelis Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, AMBA returned 0.97%/yr vs 29.40%/yr for ACLS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и ACLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у ACLS с доходностью 73.44%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям ACLS по среднегодовой доходности: 0.97% против 29.40% соответственно.
AMBA
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- -5.71%
- 6 месяцев
- -2.03%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.57%
- 3 года*
- -8.35%
- 5 лет*
- -7.14%
- 10 лет*
- 0.97%
ACLS
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -21.21%
- 6 месяцев
- 44.39%
- С начала года
- 73.44%
- 1 год
- 94.50%
- 3 года*
- -10.18%
- 5 лет*
- 32.21%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение доходности по годам AMBA и ACLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -10.66% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 73.44% | 14.98% | -46.13% | 63.42% | 6.44% | 156.04% | 20.83% | 35.39% | -37.98% | 97.25% |
Correlation
The correlation between AMBA and ACLS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.48 |
The correlation between AMBA and ACLS shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMBA:
$2.78B
ACLS:
$4.28B
AMBA:
-$1.62
ACLS:
$3.23
AMBA:
6.71
ACLS:
5.14
AMBA:
4.56
ACLS:
4.13
AMBA:
$405.19M
ACLS:
$845.44M
AMBA:
$238.32M
ACLS:
$368.66M
AMBA:
-$69.43M
ACLS:
$129.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. ACLS — Ранг доходности на риск
AMBA
ACLS
Сравнение AMBA c ACLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | ACLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.03 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 7.54 | -7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBA и ACLS
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки ACLS в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и ACLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | ACLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -99.38% | +17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -31.35% | -17.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.64% | -78.84% | +26.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -78.84% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -78.84% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.81% | -30.50% | -40.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.54% | -73.31% | +24.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 12.58% | +12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и ACLS
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.53% по сравнению с Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) с волатильностью 30.11%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | ACLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.53% | 30.11% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.15% | 55.90% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.61% | 64.17% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.30% | 56.48% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.99% | 54.22% | +3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и ACLS
Ни AMBA, ни ACLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и ACLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBA и ACLS
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
ACLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.58M при выручке в 198.96M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
ACLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.95M при выручке в 198.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
ACLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.21M при выручке в 198.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMBA and ACLS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.53%) compared to ACLS (30.11%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs ACLS's -99.38%.
ACLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и ACLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор