Сравнение AMBA с ACLS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AMBA с ACLS

Последнее обновление 11 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBA или ACLS.

Корреляция

Корреляция между AMBA и ACLS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMBA и ACLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AMBA

ACLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMBA:

0.87

ACLS:

-1.00

Коэф-т Сортино

AMBA:

1.52

ACLS:

-1.56

Коэф-т Омега

AMBA:

1.18

ACLS:

0.82

Коэф-т Кальмара

AMBA:

0.54

ACLS:

-0.71

Коэф-т Мартина

AMBA:

3.09

ACLS:

-1.46

Индекс Язвы

AMBA:

14.31%

ACLS:

33.26%

Дневная вол-ть

AMBA:

50.80%

ACLS:

48.20%

Макс. просадка

AMBA:

-81.65%

ACLS:

-99.34%

Текущая просадка

AMBA:

-64.58%

ACLS:

-66.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMBA:

$3.28B

ACLS:

$2.08B

EPS

AMBA:

-$3.73

ACLS:

$6.60

PEG коэффициент

AMBA:

4.97

ACLS:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

AMBA:

$200.85M

ACLS:

$765.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMBA:

$121.95M

ACLS:

$338.43M

EBITDA (12 мес.)

AMBA:

-$96.88M

ACLS:

$163.90M

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у ACLS с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям ACLS по среднегодовой доходности: 4.25% против 19.72% соответственно.

AMBA

С начала года

5.58%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

77.12%

1 год

38.93%

5 лет

1.14%

10 лет

4.25%

ACLS

С начала года

-3.28%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

-39.19%

1 год

-46.07%

5 лет

19.06%

10 лет

19.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMBA и ACLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMBA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ACLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMBA c ACLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMBA

ACLS

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ACLS равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и ACLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMBA

ACLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и ACLS

Ни AMBA, ни ACLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMBA и ACLS

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки ACLS в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и ACLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMBA

ACLS

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и ACLS

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AMBA

ACLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBA и ACLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AMBA с ACLS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AMBA и ACLS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMBA и ACLS

AMBA

ACLS

Сравнение AMBA c ACLS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и ACLS

Просадки

Сравнение просадок AMBA и ACLS

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и ACLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBA и ACLS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество