PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMBA с ACLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMBA с ACLS

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBA или ACLS.

Корреляция

Корреляция между AMBA и ACLS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMBA и ACLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
680.36%
1,165.62%
AMBA
ACLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMBA:

0.18

ACLS:

-0.92

Коэф-т Сортино

AMBA:

0.70

ACLS:

-1.38

Коэф-т Омега

AMBA:

1.09

ACLS:

0.83

Коэф-т Кальмара

AMBA:

0.14

ACLS:

-0.64

Коэф-т Мартина

AMBA:

0.55

ACLS:

-1.15

Индекс Язвы

AMBA:

20.06%

ACLS:

44.14%

Дневная вол-ть

AMBA:

61.31%

ACLS:

55.23%

Макс. просадка

AMBA:

-81.65%

ACLS:

-99.34%

Текущая просадка

AMBA:

-78.19%

ACLS:

-75.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMBA:

$2.02B

ACLS:

$1.56B

EPS

AMBA:

-$2.84

ACLS:

$6.15

Коэффициент PEG

AMBA:

4.97

ACLS:

1.23

Коэффициент P/S

AMBA:

7.09

ACLS:

1.54

Коэффициент P/B

AMBA:

3.60

ACLS:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

AMBA:

$284.87M

ACLS:

$765.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMBA:

$173.09M

ACLS:

$338.60M

EBITDA (12 мес.)

AMBA:

-$117.64M

ACLS:

$167.94M

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность -34.99%, что значительно ниже, чем у ACLS с доходностью -30.44%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям ACLS по среднегодовой доходности: -4.65% против 16.82% соответственно.

AMBA

С начала года

-34.99%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

-20.29%

1 год

9.75%

5 лет

-3.24%

10 лет

-4.65%

ACLS

С начала года

-30.44%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-46.07%

1 год

-52.84%

5 лет

13.54%

10 лет

16.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMBA и ACLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBA
Ранг риск-скорректированной доходности AMBA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMBA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMBA c ACLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMBA, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMBA: 0.18
ACLS: -0.92
Коэффициент Сортино AMBA, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMBA: 0.70
ACLS: -1.38
Коэффициент Омега AMBA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMBA: 1.09
ACLS: 0.83
Коэффициент Кальмара AMBA, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMBA: 0.14
ACLS: -0.64
Коэффициент Мартина AMBA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMBA: 0.55
ACLS: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа ACLS равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и ACLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
-0.92
AMBA
ACLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и ACLS

Ни AMBA, ни ACLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMBA и ACLS

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки ACLS в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и ACLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.19%
-75.76%
AMBA
ACLS

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и ACLS

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 28.47% по сравнению с Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) с волатильностью 26.32%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.47%
26.32%
AMBA
ACLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBA и ACLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию