PortfoliosLab logo
Сравнение AMBA с QCLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMBA и QCLN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AMBA и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
669.97%
253.33%
AMBA
QCLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMBA:

0.22

QCLN:

-0.26

Коэф-т Сортино

AMBA:

0.76

QCLN:

-0.13

Коэф-т Омега

AMBA:

1.10

QCLN:

0.99

Коэф-т Кальмара

AMBA:

0.17

QCLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

AMBA:

0.69

QCLN:

-0.64

Индекс Язвы

AMBA:

19.70%

QCLN:

14.84%

Дневная вол-ть

AMBA:

61.26%

QCLN:

36.64%

Макс. просадка

AMBA:

-81.65%

QCLN:

-76.18%

Текущая просадка

AMBA:

-78.48%

QCLN:

-68.25%

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью -18.98%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: -4.07% против 4.34% соответственно.


AMBA

С начала года

-35.85%

1 месяц

-16.30%

6 месяцев

-18.58%

1 год

9.63%

5 лет

-2.17%

10 лет

-4.07%

QCLN

С начала года

-18.98%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

-18.00%

1 год

-12.05%

5 лет

4.30%

10 лет

4.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMBA и QCLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMBA
Ранг риск-скорректированной доходности AMBA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMBA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMBA c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMBA, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMBA: 0.22
QCLN: -0.26
Коэффициент Сортино AMBA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMBA: 0.76
QCLN: -0.13
Коэффициент Омега AMBA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMBA: 1.10
QCLN: 0.99
Коэффициент Кальмара AMBA, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMBA: 0.17
QCLN: -0.13
Коэффициент Мартина AMBA, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMBA: 0.69
QCLN: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа QCLN равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
-0.26
AMBA
QCLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и QCLN

AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMBA
Ambarella, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
1.15%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%

Просадки

Сравнение просадок AMBA и QCLN

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и QCLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.48%
-68.25%
AMBA
QCLN

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и QCLN

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 28.52% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) с волатильностью 18.83%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.52%
18.83%
AMBA
QCLN