Сравнение AMBA с QCLN
AMBA (Ambarella, Inc.) is a stock, while QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) is Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Over the past 10 years, AMBA returned 3.40%/yr vs 13.43%/yr for QCLN. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и QCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMBA показывает доходность 15.54%, а QCLN немного ниже – 15.06%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 3.40% против 13.43% соответственно.
AMBA
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 34.73%
- С начала года
- 15.54%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- 3.40%
- Всё время*
- 19.84%
QCLN
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -12.61%
- 6 месяцев
- 3.53%
- С начала года
- 15.06%
- 1 год
- 47.61%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 13.43%
- Всё время*
- 5.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | $208.72M | $152.63M | $142.52M |
| $11.75M | $11.34M | $14.04M |
Сравнение доходности по годам AMBA и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 15.54% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 15.06% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 42.65% | -12.38% | 32.34% |
Correlation
The correlation between AMBA and QCLN is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.57 |
The correlation between AMBA and QCLN shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. QCLN — Ранг доходности на риск
AMBA
QCLN
Сравнение AMBA c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.49 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 5.28 | -4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBA и QCLN
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и QCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -76.18% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -32.12% | -16.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.41% | -50.41% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -69.49% | -12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -71.73% | -9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.25% | -40.56% | -21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.61% | -43.36% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.48% | 9.04% | +16.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и QCLN
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 13.69% | +11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.67% | 33.76% | +26.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.23% | 40.78% | +35.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 39.04% | +26.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.35% | 35.57% | +22.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и QCLN
AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.16% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
AMBA and QCLN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (25.33%) compared to QCLN (13.69%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs QCLN's -76.18%.
QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и QCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор