Сравнение AMBA с QCLN

С начала года, AMBA показывает доходность -27.89%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 1.41% против 12.87% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AMBA и QCLN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и QCLN.

Текущая волатильность для Ambarella, Inc. (AMBA) составляет 12.45%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что AMBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.