Сравнение AMBA с SNPS
AMBA (Ambarella, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMBA in Semiconductor Equipment & Materials, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, AMBA returned 3.40%/yr vs 21.94%/yr for SNPS. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -14.67%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 3.40% против 21.94% соответственно.
AMBA
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 34.73%
- С начала года
- 15.54%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- 3.40%
- Всё время*
- 19.84%
SNPS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -9.37%
- 6 месяцев
- -4.33%
- С начала года
- -14.67%
- 1 год
- -36.23%
- 3 года*
- -3.16%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 21.94%
- Всё время*
- 12.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | $208.72M | $152.63M | $142.52M |
SNPS Synopsys, Inc. | $777.20M | $765.31M | $904.57M |
Сравнение доходности по годам AMBA и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 15.54% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
SNPS Synopsys, Inc. | -14.67% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between AMBA and SNPS is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.45 |
The correlation between AMBA and SNPS shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMBA:
$3.59B
SNPS:
$76.75B
AMBA:
-$1.62
SNPS:
$4.50
AMBA:
8.71
SNPS:
7.93
AMBA:
5.89
SNPS:
2.52
AMBA:
$405.19M
SNPS:
$8.68B
AMBA:
$238.32M
SNPS:
$6.38B
AMBA:
-$69.43M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. SNPS — Ранг доходности на риск
AMBA
SNPS
Сравнение AMBA c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.90 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | -1.33 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBA и SNPS
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -60.95% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -40.51% | -8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.41% | -42.31% | -9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -42.31% | -39.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -42.31% | -39.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.25% | -37.89% | -24.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.61% | -20.35% | -28.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.48% | 27.57% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и SNPS
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 12.83% | +12.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.67% | 30.04% | +30.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.23% | 56.66% | +19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 41.26% | +24.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.35% | 35.33% | +23.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и SNPS
Ни AMBA, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBA и SNPS
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
AMBA and SNPS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (25.33%) compared to SNPS (12.83%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs SNPS's -60.95%.
AMBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор