PortfoliosLab logo
Сравнение AMBA с SNPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMBA и SNPS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AMBA и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
669.97%
1,266.86%
AMBA
SNPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMBA:

0.22

SNPS:

-0.37

Коэф-т Сортино

AMBA:

0.76

SNPS:

-0.27

Коэф-т Омега

AMBA:

1.10

SNPS:

0.97

Коэф-т Кальмара

AMBA:

0.17

SNPS:

-0.38

Коэф-т Мартина

AMBA:

0.69

SNPS:

-0.82

Индекс Язвы

AMBA:

19.70%

SNPS:

18.07%

Дневная вол-ть

AMBA:

61.26%

SNPS:

40.28%

Макс. просадка

AMBA:

-81.65%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

AMBA:

-78.48%

SNPS:

-29.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMBA:

$1.83B

SNPS:

$67.86B

EPS

AMBA:

-$2.99

SNPS:

$8.32

Коэффициент PEG

AMBA:

4.97

SNPS:

6.78

Коэффициент P/S

AMBA:

6.41

SNPS:

11.18

Коэффициент P/B

AMBA:

3.10

SNPS:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

AMBA:

$284.87M

SNPS:

$6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMBA:

$173.09M

SNPS:

$4.79B

EBITDA (12 мес.)

AMBA:

-$117.64M

SNPS:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -9.57%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: -4.07% против 25.02% соответственно.


AMBA

С начала года

-35.85%

1 месяц

-16.30%

6 месяцев

-18.58%

1 год

9.63%

5 лет

-2.17%

10 лет

-4.07%

SNPS

С начала года

-9.57%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-11.38%

1 год

-16.80%

5 лет

23.54%

10 лет

25.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMBA и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMBA
Ранг риск-скорректированной доходности AMBA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMBA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMBA c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMBA, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMBA: 0.22
SNPS: -0.37
Коэффициент Сортино AMBA, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMBA: 0.76
SNPS: -0.27
Коэффициент Омега AMBA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMBA: 1.10
SNPS: 0.97
Коэффициент Кальмара AMBA, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMBA: 0.17
SNPS: -0.38
Коэффициент Мартина AMBA, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMBA: 0.69
SNPS: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа SNPS равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
-0.37
AMBA
SNPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и SNPS

Ни AMBA, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMBA и SNPS

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.48%
-29.36%
AMBA
SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и SNPS

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 28.52% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 18.05%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.52%
18.05%
AMBA
SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBA и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию