Сравнение AMBA с SNPS
AMBA (Ambarella, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMBA in Semiconductor Equipment & Materials, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, AMBA returned 2.83%/yr vs 24.38%/yr for SNPS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -7.52%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 2.83% против 24.38% соответственно.
AMBA
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -7.52%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- -5.81%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- 2.83%
SNPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -12.05%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -2.01%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 24.38%
Сравнение доходности по годам AMBA и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -7.52% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
SNPS Synopsys, Inc. | -1.75% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between AMBA and SNPS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.45 |
The correlation between AMBA and SNPS shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMBA:
$2.86B
SNPS:
$88.41B
AMBA:
-$1.62
SNPS:
$4.57
AMBA:
6.94
SNPS:
8.99
AMBA:
4.72
SNPS:
2.90
AMBA:
$405.19M
SNPS:
$8.68B
AMBA:
$238.32M
SNPS:
$6.38B
AMBA:
-$69.43M
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. SNPS — Ранг доходности на риск
AMBA
SNPS
Сравнение AMBA c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.05 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | -0.08 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBA и SNPS
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -60.95% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -41.04% | -8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.19% | -41.04% | -12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -41.04% | -40.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -41.04% | -40.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.79% | -28.49% | -41.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.45% | -20.29% | -28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 26.55% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и SNPS
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 34.50% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.50% | 14.17% | +20.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.99% | 30.59% | +19.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.13% | 56.68% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.39% | 40.85% | +22.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.91% | 35.10% | +21.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и SNPS
Ни AMBA, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBA и SNPS
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
AMBA and SNPS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (34.50%) compared to SNPS (14.17%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs SNPS's -60.95%.
AMBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор