Сравнение AMBA с SNPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и Synopsys, Inc. (SNPS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBA или SNPS.
Основные характеристики
| AMBA | SNPS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.46% | 39.29% |
| Дох-ть за 1 год | -3.01% | 45.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.11% | 38.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.39% | 28.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 61.09% | 34.75% |
| Макс. просадка | -77.21% | -60.95% |
Фундаментальные показатели
| AMBA | SNPS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.08B | $67.67B |
| Прибыль на акцию | -$1.69 | $6.67 |
| PEG коэффициент | 4.97 | 1.85 |
| Выручка (12 мес.) | $337.61M | $5.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $211.96M | $4.08B |
| EBITDA (12 мес.) | -$59.54M | $1.20B |
Корреляция
Корреляция между AMBA и SNPS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности AMBA и SNPS
С начала года, AMBA показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью 39.29%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 17.39% против 28.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AMBA и SNPS
Ни AMBA, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Сравнение AMBA c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.06 | ||||
SNPS Synopsys, Inc. | 1.40 |
Сравнение просадок AMBA и SNPS
Максимальная просадка AMBA за указанный период составила -71.89%, что меньше максимальной просадки SNPS равной -19.31%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMBA и SNPS
Сравнение волатильности AMBA и SNPS
Текущая волатильность для Ambarella, Inc. (AMBA) составляет 11.70%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что AMBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.