PortfoliosLab logo
Сравнение AMBA с CRUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMBA и CRUS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMBA и CRUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
684.98%
150.29%
AMBA
CRUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMBA:

0.25

CRUS:

0.25

Коэф-т Сортино

AMBA:

0.79

CRUS:

0.66

Коэф-т Омега

AMBA:

1.10

CRUS:

1.09

Коэф-т Кальмара

AMBA:

0.19

CRUS:

0.23

Коэф-т Мартина

AMBA:

0.77

CRUS:

0.48

Индекс Язвы

AMBA:

19.88%

CRUS:

22.43%

Дневная вол-ть

AMBA:

61.21%

CRUS:

43.89%

Макс. просадка

AMBA:

-81.65%

CRUS:

-97.48%

Текущая просадка

AMBA:

-78.06%

CRUS:

-35.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMBA:

$1.98B

CRUS:

$4.91B

EPS

AMBA:

-$2.84

CRUS:

$5.50

Коэффициент PEG

AMBA:

4.97

CRUS:

8.09

Коэффициент P/S

AMBA:

6.95

CRUS:

2.66

Коэффициент P/B

AMBA:

3.25

CRUS:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

AMBA:

$284.87M

CRUS:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMBA:

$173.09M

CRUS:

$769.30M

EBITDA (12 мес.)

AMBA:

-$117.64M

CRUS:

$378.76M

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность -34.60%, что значительно ниже, чем у CRUS с доходностью -6.20%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям CRUS по среднегодовой доходности: -4.07% против 10.30% соответственно.


AMBA

С начала года

-34.60%

1 месяц

-11.81%

6 месяцев

-17.63%

1 год

12.46%

5 лет

-1.79%

10 лет

-4.07%

CRUS

С начала года

-6.20%

1 месяц

-9.58%

6 месяцев

-23.57%

1 год

6.99%

5 лет

5.58%

10 лет

10.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMBA и CRUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMBA
Ранг риск-скорректированной доходности AMBA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMBA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

CRUS
Ранг риск-скорректированной доходности CRUS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRUS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRUS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMBA c CRUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMBA, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMBA: 0.25
CRUS: 0.25
Коэффициент Сортино AMBA, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMBA: 0.79
CRUS: 0.66
Коэффициент Омега AMBA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMBA: 1.10
CRUS: 1.09
Коэффициент Кальмара AMBA, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMBA: 0.19
CRUS: 0.23
Коэффициент Мартина AMBA, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMBA: 0.77
CRUS: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRUS равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и CRUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.25
AMBA
CRUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и CRUS

Ни AMBA, ни CRUS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMBA и CRUS

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки CRUS в -97.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и CRUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.06%
-35.88%
AMBA
CRUS

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и CRUS

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 28.53% по сравнению с Cirrus Logic, Inc. (CRUS) с волатильностью 23.18%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.53%
23.18%
AMBA
CRUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBA и CRUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Cirrus Logic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию