Сравнение AMBA с CRUS
AMBA (Ambarella, Inc.) and CRUS (Cirrus Logic, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMBA in Semiconductor Equipment & Materials, CRUS in Semiconductors. Over the past 10 years, AMBA returned 0.97%/yr vs 13.00%/yr for CRUS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и CRUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у CRUS с доходностью 15.59%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям CRUS по среднегодовой доходности: 0.97% против 13.00% соответственно.
AMBA
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- -5.71%
- 6 месяцев
- -2.03%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.57%
- 3 года*
- -8.35%
- 5 лет*
- -7.14%
- 10 лет*
- 0.97%
CRUS
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -14.80%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение доходности по годам AMBA и CRUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -10.66% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
CRUS Cirrus Logic, Inc. | 15.59% | 19.00% | 19.70% | 11.69% | -19.06% | 11.95% | -0.25% | 148.37% | -36.02% | -8.28% |
Correlation
The correlation between AMBA and CRUS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.45 |
The correlation between AMBA and CRUS shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMBA:
$2.78B
CRUS:
$6.91B
AMBA:
-$1.62
CRUS:
$7.86
AMBA:
6.71
CRUS:
3.61
AMBA:
4.56
CRUS:
3.37
AMBA:
$405.19M
CRUS:
$2.00B
AMBA:
$238.32M
CRUS:
$1.05B
AMBA:
-$69.43M
CRUS:
$503.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. CRUS — Ранг доходности на риск
AMBA
CRUS
Сравнение AMBA c CRUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | CRUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.45 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 4.47 | -4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBA и CRUS
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки CRUS в -97.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и CRUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | CRUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -97.48% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -23.44% | -25.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.64% | -46.85% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -46.85% | -34.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -55.94% | -25.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.81% | -23.44% | -47.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.54% | -52.63% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 7.61% | +17.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и CRUS
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.53% по сравнению с Cirrus Logic, Inc. (CRUS) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | CRUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.53% | 11.28% | +25.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.15% | 27.99% | +30.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.61% | 36.54% | +37.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.30% | 36.48% | +28.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.99% | 40.17% | +17.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и CRUS
Ни AMBA, ни CRUS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и CRUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Cirrus Logic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBA и CRUS
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
CRUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.64M при выручке в 448.52M, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
CRUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 90.30M при выручке в 448.52M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
CRUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.81M при выручке в 448.52M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMBA and CRUS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.53%) compared to CRUS (11.28%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs CRUS's -97.48%.
CRUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и CRUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор