Сравнение AMBA с RMBS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AMBA с RMBS

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и Rambus Inc. (RMBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBA или RMBS.

Корреляция

Корреляция между AMBA и RMBS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMBA и RMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и Rambus Inc. (RMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AMBA

RMBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMBA:

-0.27

RMBS:

-0.50

Коэф-т Сортино

AMBA:

-0.02

RMBS:

-0.42

Коэф-т Омега

AMBA:

1.00

RMBS:

0.95

Коэф-т Кальмара

AMBA:

-0.19

RMBS:

-0.42

Коэф-т Мартина

AMBA:

-0.92

RMBS:

-1.30

Индекс Язвы

AMBA:

16.85%

RMBS:

21.92%

Дневная вол-ть

AMBA:

56.91%

RMBS:

56.93%

Макс. просадка

AMBA:

-81.65%

RMBS:

-97.16%

Текущая просадка

AMBA:

-80.66%

RMBS:

-63.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMBA:

$1.78B

RMBS:

$4.63B

EPS

AMBA:

-$2.84

RMBS:

$1.65

PEG коэффициент

AMBA:

4.97

RMBS:

3.80

Общая выручка (12 мес.)

AMBA:

$284.87M

RMBS:

$438.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMBA:

$173.09M

RMBS:

$344.60M

EBITDA (12 мес.)

AMBA:

-$117.64M

RMBS:

$193.93M

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность -42.34%, что значительно ниже, чем у RMBS с доходностью -18.42%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям RMBS по среднегодовой доходности: -5.38% против 12.85% соответственно.

AMBA

С начала года

-42.34%

1 месяц

-25.31%

6 месяцев

-25.37%

1 год

-14.18%

5 лет

-1.59%

10 лет

-5.38%

RMBS

С начала года

-18.42%

1 месяц

-20.06%

6 месяцев

5.05%

1 год

-26.82%

5 лет

31.77%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMBA и RMBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMBA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RMBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMBA c RMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Rambus Inc. (RMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AMBA: -0.27

RMBS: -0.50

Коэффициент Сортино

AMBA: -0.02

RMBS: -0.42

Коэффициент Омега

AMBA: 1.00

RMBS: 0.95

Коэффициент Кальмара

AMBA: -0.19

RMBS: -0.58

Коэффициент Мартина

AMBA: -0.92

RMBS: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа RMBS равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и RMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMBA

RMBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и RMBS

Ни AMBA, ни RMBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMBA и RMBS

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки RMBS в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и RMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMBA

RMBS

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и RMBS

Ambarella, Inc. (AMBA) и Rambus Inc. (RMBS) имеют волатильность 19.87% и 19.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AMBA

RMBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBA и RMBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Rambus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AMBA с RMBS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AMBA и RMBS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMBA и RMBS

AMBA

RMBS

Сравнение AMBA c RMBS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и RMBS

Просадки

Сравнение просадок AMBA и RMBS

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и RMBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBA и RMBS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество