Сравнение AMBA с RMBS
AMBA (Ambarella, Inc.) and RMBS (Rambus Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AMBA in Semiconductor Equipment & Materials, RMBS in Semiconductors. Over the past 10 years, AMBA returned 0.97%/yr vs 22.99%/yr for RMBS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и RMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у RMBS с доходностью 10.37%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям RMBS по среднегодовой доходности: 0.97% против 22.99% соответственно.
AMBA
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- -5.71%
- 6 месяцев
- -2.03%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.57%
- 3 года*
- -8.35%
- 5 лет*
- -7.14%
- 10 лет*
- 0.97%
RMBS
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -23.45%
- 6 месяцев
- -1.60%
- С начала года
- 10.37%
- 1 год
- 51.85%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 35.03%
- 10 лет*
- 22.99%
Сравнение доходности по годам AMBA и RMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -10.66% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
RMBS Rambus Inc. | 10.37% | 73.84% | -22.55% | 90.54% | 21.88% | 68.33% | 26.75% | 79.60% | -46.06% | 3.27% |
Correlation
The correlation between AMBA and RMBS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.49 |
The correlation between AMBA and RMBS shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMBA:
$2.78B
RMBS:
$10.97B
AMBA:
-$1.62
RMBS:
$2.10
AMBA:
6.71
RMBS:
15.39
AMBA:
4.56
RMBS:
7.99
AMBA:
$405.19M
RMBS:
$721.16M
AMBA:
$238.32M
RMBS:
$555.52M
AMBA:
-$69.43M
RMBS:
$298.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. RMBS — Ранг доходности на риск
AMBA
RMBS
Сравнение AMBA c RMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Rambus Inc. (RMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | RMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.28 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 3.03 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBA и RMBS
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки RMBS в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и RMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | RMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -97.16% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -40.57% | -8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.64% | -48.83% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | -48.83% | -32.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | -52.95% | -28.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.81% | -40.57% | -30.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.54% | -74.75% | +26.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 17.18% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и RMBS
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.53% по сравнению с Rambus Inc. (RMBS) с волатильностью 25.53%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | RMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.53% | 25.53% | +11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.15% | 65.19% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.61% | 79.90% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.30% | 56.46% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.99% | 46.94% | +11.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и RMBS
Ни AMBA, ни RMBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и RMBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Rambus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBA и RMBS
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
RMBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rambus Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.66M при выручке в 180.19M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
RMBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rambus Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.76M при выручке в 180.19M, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
RMBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rambus Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.86M при выручке в 180.19M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMBA and RMBS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.53%) compared to RMBS (25.53%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs RMBS's -97.16%.
RMBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и RMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор