PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMBA с RMBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMBA с RMBS

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и Rambus Inc. (RMBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBA или RMBS.

Корреляция

Корреляция между AMBA и RMBS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMBA и RMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и Rambus Inc. (RMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
680.36%
908.11%
AMBA
RMBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMBA:

0.18

RMBS:

-0.12

Коэф-т Сортино

AMBA:

0.70

RMBS:

0.27

Коэф-т Омега

AMBA:

1.09

RMBS:

1.03

Коэф-т Кальмара

AMBA:

0.14

RMBS:

-0.11

Коэф-т Мартина

AMBA:

0.55

RMBS:

-0.33

Индекс Язвы

AMBA:

20.06%

RMBS:

23.00%

Дневная вол-ть

AMBA:

61.31%

RMBS:

62.77%

Макс. просадка

AMBA:

-81.65%

RMBS:

-97.16%

Текущая просадка

AMBA:

-78.19%

RMBS:

-55.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMBA:

$2.02B

RMBS:

$5.47B

EPS

AMBA:

-$2.84

RMBS:

$1.65

Коэффициент PEG

AMBA:

4.97

RMBS:

3.80

Коэффициент P/S

AMBA:

7.09

RMBS:

9.83

Коэффициент P/B

AMBA:

3.60

RMBS:

4.88

Общая выручка (12 мес.)

AMBA:

$284.87M

RMBS:

$438.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMBA:

$173.09M

RMBS:

$344.60M

EBITDA (12 мес.)

AMBA:

-$117.64M

RMBS:

$193.93M

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность -34.99%, что значительно ниже, чем у RMBS с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям RMBS по среднегодовой доходности: -4.65% против 13.99% соответственно.

AMBA

С начала года

-34.99%

1 месяц

-6.56%

6 месяцев

-20.29%

1 год

9.75%

5 лет

-3.24%

10 лет

-4.65%

RMBS

С начала года

-1.21%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

16.56%

1 год

-11.84%

5 лет

31.64%

10 лет

13.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMBA и RMBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMBA
Ранг риск-скорректированной доходности AMBA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMBA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
RMBS
Ранг риск-скорректированной доходности RMBS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMBA c RMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Rambus Inc. (RMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMBA, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMBA: 0.18
RMBS: -0.12
Коэффициент Сортино AMBA, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMBA: 0.70
RMBS: 0.27
Коэффициент Омега AMBA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMBA: 1.09
RMBS: 1.03
Коэффициент Кальмара AMBA, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMBA: 0.14
RMBS: -0.16
Коэффициент Мартина AMBA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMBA: 0.55
RMBS: -0.33

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа RMBS равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и RMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
-0.12
AMBA
RMBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и RMBS

Ни AMBA, ни RMBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMBA и RMBS

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки RMBS в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и RMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.19%
-29.42%
AMBA
RMBS

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и RMBS

Текущая волатильность для Ambarella, Inc. (AMBA) составляет 28.47%, в то время как у Rambus Inc. (RMBS) волатильность равна 31.24%. Это указывает на то, что AMBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.47%
31.24%
AMBA
RMBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBA и RMBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Rambus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию