Сравнение AMBA с RMBS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AMBA с RMBS

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и Rambus Inc. (RMBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBA или RMBS.

Корреляция

Корреляция между AMBA и RMBS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMBA и RMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и Rambus Inc. (RMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AMBA

RMBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMBA:

0.84

RMBS:

0.39

Коэф-т Сортино

AMBA:

1.48

RMBS:

0.92

Коэф-т Омега

AMBA:

1.18

RMBS:

1.12

Коэф-т Кальмара

AMBA:

0.52

RMBS:

0.31

Коэф-т Мартина

AMBA:

2.97

RMBS:

1.00

Индекс Язвы

AMBA:

14.31%

RMBS:

21.21%

Дневная вол-ть

AMBA:

50.75%

RMBS:

54.77%

Макс. просадка

AMBA:

-81.65%

RMBS:

-97.16%

Текущая просадка

AMBA:

-65.08%

RMBS:

-42.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMBA:

$3.28B

RMBS:

$7.17B

EPS

AMBA:

-$3.73

RMBS:

$1.64

PEG коэффициент

AMBA:

4.97

RMBS:

3.80

Общая выручка (12 мес.)

AMBA:

$200.85M

RMBS:

$395.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMBA:

$121.95M

RMBS:

$301.31M

EBITDA (12 мес.)

AMBA:

-$96.88M

RMBS:

$162.77M

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у RMBS с доходностью 26.75%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям RMBS по среднегодовой доходности: 3.02% против 19.02% соответственно.

AMBA

С начала года

4.10%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

74.27%

1 год

38.55%

5 лет

3.99%

10 лет

3.02%

RMBS

С начала года

26.75%

1 месяц

17.38%

6 месяцев

56.40%

1 год

19.11%

5 лет

32.79%

10 лет

19.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMBA и RMBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMBA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RMBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMBA c RMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Rambus Inc. (RMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMBA

RMBS

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа RMBS равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и RMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMBA

RMBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и RMBS

Ни AMBA, ни RMBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMBA и RMBS

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки RMBS в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и RMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMBA

RMBS

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и RMBS

Текущая волатильность для Ambarella, Inc. (AMBA) составляет 13.69%, в то время как у Rambus Inc. (RMBS) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что AMBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AMBA

RMBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBA и RMBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Rambus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AMBA с RMBS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AMBA и RMBS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMBA и RMBS

AMBA

RMBS

Сравнение AMBA c RMBS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и RMBS

Просадки

Сравнение просадок AMBA и RMBS

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и RMBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBA и RMBS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество