Сравнение AMBA с RMBS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AMBA с RMBS

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ambarella, Inc. (AMBA) и Rambus Inc. (RMBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBA или RMBS.

Корреляция

Корреляция между AMBA и RMBS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMBA и RMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ambarella, Inc. (AMBA) и Rambus Inc. (RMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AMBA

RMBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMBA:

0.70

RMBS:

-0.19

Коэф-т Сортино

AMBA:

1.33

RMBS:

0.13

Коэф-т Омега

AMBA:

1.16

RMBS:

1.02

Коэф-т Кальмара

AMBA:

0.43

RMBS:

-0.16

Коэф-т Мартина

AMBA:

2.44

RMBS:

-0.37

Индекс Язвы

AMBA:

14.35%

RMBS:

28.61%

Дневная вол-ть

AMBA:

49.87%

RMBS:

57.24%

Макс. просадка

AMBA:

-81.65%

RMBS:

-97.16%

Текущая просадка

AMBA:

-64.88%

RMBS:

-49.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMBA:

$3.18B

RMBS:

$6.28B

EPS

AMBA:

-$3.87

RMBS:

$1.61

PEG коэффициент

AMBA:

4.97

RMBS:

3.80

Общая выручка (12 мес.)

AMBA:

$252.47M

RMBS:

$395.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMBA:

$152.26M

RMBS:

$301.31M

EBITDA (12 мес.)

AMBA:

-$130.08M

RMBS:

$162.77M

Доходность по периодам

С начала года, AMBA показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у RMBS с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции AMBA уступали акциям RMBS по среднегодовой доходности: 3.05% против 19.12% соответственно.

AMBA

С начала года

4.70%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

27.32%

1 год

38.47%

5 лет

3.99%

10 лет

3.05%

RMBS

С начала года

11.43%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-1.14%

1 год

-14.48%

5 лет

32.75%

10 лет

19.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMBA и RMBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMBA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RMBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMBA c RMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Rambus Inc. (RMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMBA

RMBS

Показатель коэффициента Шарпа AMBA на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа RMBS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMBA и RMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMBA

RMBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и RMBS

Ни AMBA, ни RMBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMBA и RMBS

Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки RMBS в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и RMBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMBA

RMBS

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и RMBS

Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Rambus Inc. (RMBS) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AMBA

RMBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBA и RMBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Rambus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AMBA с RMBS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AMBA и RMBS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMBA и RMBS

AMBA

RMBS

Сравнение AMBA c RMBS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMBA и RMBS

Просадки

Сравнение просадок AMBA и RMBS

Волатильность

Сравнение волатильности AMBA и RMBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMBA и RMBS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество