Сравнение XNAV с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Aggressive ETF (XNAV) и iShares Global 100 ETF (IOO).
XNAV и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAV - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности XNAV и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNAV и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 2.30% | 13.61% | 25.44% | 16.11% | 7.03% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, XNAV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.
XNAV
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNAV и IOO
XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
XNAV vs. IOO — Ранг доходности на риск
XNAV
IOO
Сравнение XNAV c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAV | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.44 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.13 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.26 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 10.66 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAV | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.36 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между XNAV и IOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAV и IOO
Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.57% | 0.58% | 0.09% | 1.21% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок XNAV и IOO
Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNAV | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -55.85% | +31.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -12.40% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -5.98% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -11.34% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.63% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAV и IOO
FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNAV | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 6.23% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 10.71% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 19.24% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 16.97% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 17.74% | +1.02% |