PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAV с XFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAV с XFLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNAV (FundX Aggressive ETF) and XFLX (FundX Flexible ETF) are both exchange-traded funds - XNAV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while XFLX is a Multisector Bonds fund actively managed by FundX. Both are actively managed. Over the past year, XNAV returned 43.79% vs 4.88% for XFLX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNAV charges 1.30%/yr vs 1.17%/yr for XFLX.

Доходность

Сравнение доходности XNAV и XFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и FundX Flexible ETF (XFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAV показывает доходность 23.49%, что значительно выше, чем у XFLX с доходностью 1.27%.

XNAV

1 день
-0.42%
1 месяц
6.54%
С начала года
23.49%
6 месяцев
24.32%
1 год
43.79%
3 года*
25.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

XFLX

1 день
0.11%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAV и XFLX

2026 (YTD)202520242023
XNAV
FundX Aggressive ETF		23.49%13.61%25.44%9.63%
XFLX
FundX Flexible ETF		1.27%2.56%4.01%3.90%

Correlation

The correlation between XNAV and XFLX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2023 г.

0.62

The correlation between XNAV and XFLX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNAV и XFLX

Секторы
XNAV
XFLX

Технологии

33.3%
17.7%

Промышленность

10.8%
17.4%

Финансовые услуги

10.2%
14.5%

Сырьевые материалы

9.4%
7.0%

Энергетика

8.0%
2.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.2%

Коммуникационные услуги

7.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.6%

Здравоохранение

4.2%
9.4%

Коммунальные услуги

3.3%
8.9%

Недвижимость

1.1%
3.7%

Технологии

XNAV
33.3%
XFLX
17.7%

Промышленность

XNAV
10.8%
XFLX
17.4%

Финансовые услуги

XNAV
10.2%
XFLX
14.5%

Сырьевые материалы

XNAV
9.4%
XFLX
7.0%

Энергетика

XNAV
8.0%
XFLX
2.1%

Потребительский циклический сектор

XNAV
7.8%
XFLX
6.2%

Коммуникационные услуги

XNAV
7.0%
XFLX
8.5%

Потребительский защитный сектор

XNAV
5.0%
XFLX
4.6%

Здравоохранение

XNAV
4.2%
XFLX
9.4%

Коммунальные услуги

XNAV
3.3%
XFLX
8.9%

Недвижимость

XNAV
1.1%
XFLX
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Aggressive ETF

FundX Flexible ETF

Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с EAOAXNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с BBHLXNAV с XCORXNAV с XRLXXNAV с DRIV
Часто сравнивают с XFLX:
XFLX с SPYXFLX с XCORXFLX с GHMSXFLX с VGMSXFLX с SOFRXFLX с CGMSXFLX с PSQO

Доходность на риск

XNAV vs. XFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XFLX
Ранг доходности на риск XFLX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAV c XFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и FundX Flexible ETF (XFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAVXFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.39

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.04

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

1.57

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

6.49

+9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAV vs. XFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа XFLX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и XFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAVXFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.39

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.95

+0.34

Просадки

Сравнение просадок XNAV и XFLX

Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки XFLX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и XFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAVXFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-6.54%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-3.11%

-8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.34%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-0.95%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

0.75%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и XFLX

FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с FundX Flexible ETF (XFLX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAVXFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

1.20%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

3.06%

+10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

3.53%

+13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

4.69%

+14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

4.69%

+14.04%

Сравнение комиссий XNAV и XFLX

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XFLX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и XFLX

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности XFLX в 9.67%

ПозицияTTM2025202420232022
XFLX
FundX Flexible ETF		9.67%9.80%4.55%4.05%0.00%
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.47%0.58%0.09%1.21%1.47%

Часто задаваемые вопросы

XNAV and XFLX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNAV has higher volatility (5.28%) compared to XFLX (1.20%). In terms of maximum drawdown, XNAV dropped -24.27% vs XFLX's -6.54%.

On 1-year performance, XNAV leads with 43.79% vs 4.88% for XFLX. On fees, XFLX is cheaper at 1.17% per year. On volatility, XFLX has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XNAV has performed better with a 43.79% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XFLX is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.

XFLX has the higher dividend yield at 9.67%, compared with 0.47% for XNAV.

XNAV is categorized as Large Cap Growth Equities, while XFLX is Multisector Bonds. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 1.17% for XFLX.

XNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAV и XFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор