PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XNAV с XFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XNAV и XFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и FundX Flexible ETF (XFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNAV и XFLX


2026 (YTD)202520242023
XNAV
FundX Aggressive ETF
2.30%13.61%25.44%9.63%
XFLX
FundX Flexible ETF
-0.27%2.56%4.01%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, XNAV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у XFLX с доходностью -0.27%.


XNAV

1 день
1.29%
1 месяц
-5.64%
С начала года
2.30%
6 месяцев
5.66%
1 год
27.67%
3 года*
19.40%
5 лет*
10 лет*

XFLX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FundX Aggressive ETF

FundX Flexible ETF

Сравнение комиссий XNAV и XFLX

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XFLX в 1.17%.


Доходность на риск

XNAV vs. XFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 7676
Ранг коэф-та Мартина

XFLX
Ранг доходности на риск XFLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAV c XFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и FundX Flexible ETF (XFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XNAVXFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.44

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.63

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.51

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

2.08

+7.00

XNAV vs. XFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа XFLX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и XFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XNAVXFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.44

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.88

+0.13

Корреляция

Корреляция между XNAV и XFLX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и XFLX

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XFLX в 9.82%


TTM2025202420232022
XNAV
FundX Aggressive ETF
0.57%0.58%0.09%1.21%1.47%
XFLX
FundX Flexible ETF
9.82%9.80%4.55%4.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XNAV и XFLX

Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки XFLX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и XFLX.


Загрузка...

Показатели просадок


XNAVXFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-6.54%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-4.97%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-1.85%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-0.95%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.22%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и XFLX

FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с FundX Flexible ETF (XFLX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XNAVXFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

2.12%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

2.85%

+10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

5.28%

+15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

4.74%

+14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

4.74%

+14.02%