Сравнение XNAV с XFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Aggressive ETF (XNAV) и FundX Flexible ETF (XFLX).
XNAV и XFLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAV - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. XFLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности XNAV и XFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNAV и XFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 2.30% | 13.61% | 25.44% | 9.63% |
XFLX FundX Flexible ETF | -0.27% | 2.56% | 4.01% | 3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, XNAV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у XFLX с доходностью -0.27%.
XNAV
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFLX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNAV и XFLX
XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XFLX в 1.17%.
Доходность на риск
XNAV vs. XFLX — Ранг доходности на риск
XNAV
XFLX
Сравнение XNAV c XFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и FundX Flexible ETF (XFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAV | XFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.44 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.63 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 0.51 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 2.08 | +7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAV | XFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.44 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между XNAV и XFLX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAV и XFLX
Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XFLX в 9.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.57% | 0.58% | 0.09% | 1.21% | 1.47% |
XFLX FundX Flexible ETF | 9.82% | 9.80% | 4.55% | 4.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XNAV и XFLX
Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки XFLX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и XFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNAV | XFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -6.54% | -17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -4.97% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -1.85% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -0.95% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.22% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAV и XFLX
FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с FundX Flexible ETF (XFLX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNAV | XFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 2.12% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 2.85% | +10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 5.28% | +15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 4.74% | +14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 4.74% | +14.02% |