Сравнение XNAV с XCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Aggressive ETF (XNAV) и Fundx ETF (XCOR).
XNAV и XCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAV - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. XCOR - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности XNAV и XCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNAV и XCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 2.30% | 13.61% | 25.44% | 16.11% | 7.03% |
XCOR Fundx ETF | -3.72% | 12.50% | 29.57% | 14.34% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, XNAV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у XCOR с доходностью -3.72%.
XNAV
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCOR
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNAV и XCOR
XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XCOR в 1.27%.
Доходность на риск
XNAV vs. XCOR — Ранг доходности на риск
XNAV
XCOR
Сравнение XNAV c XCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и Fundx ETF (XCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAV | XCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.49 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.49 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 7.00 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAV | XCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.99 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между XNAV и XCOR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAV и XCOR
Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности XCOR в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.57% | 0.58% | 0.09% | 1.21% | 1.47% |
XCOR Fundx ETF | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.95% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок XNAV и XCOR
Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки XCOR в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и XCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNAV | XCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -22.54% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -12.54% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -5.95% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -3.23% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.67% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAV и XCOR
FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Fundx ETF (XCOR) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNAV | XCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 6.01% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 10.28% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 18.54% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 17.20% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 17.20% | +1.56% |