PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XNAV с XCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAV с XCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XNAV (FundX Aggressive ETF) and XCOR (Fundx ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from FundX. Both are actively managed. Over the past 3 years, XNAV returned 18.02%/yr vs 18.73%/yr for XCOR. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XNAV charges 1.30%/yr vs 1.27%/yr for XCOR.

Доходность

Сравнение доходности XNAV и XCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и Fundx ETF (XCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAV показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у XCOR с доходностью 7.90%.

XNAV

1 день
-2.51%
1 месяц
-7.47%
6 месяцев
6.39%
С начала года
11.27%
1 год
25.22%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCOR

1 день
-1.86%
1 месяц
-3.90%
6 месяцев
7.11%
С начала года
7.90%
1 год
18.41%
3 года*
18.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAV и XCOR

2026 (YTD)2025202420232022
XNAV
FundX Aggressive ETF		11.27%13.61%25.44%16.11%8.67%
XCOR
Fundx ETF		7.90%12.50%29.57%14.34%8.71%

Correlation

The correlation between XNAV and XCOR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.95

The correlation between XNAV and XCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNAV и XCOR

Секторы
XNAV
XCOR

Технологии

41.5%
40.4%

Промышленность

10.6%
7.3%

Энергетика

10.5%
3.6%

Финансовые услуги

7.8%
12.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.4%

Сырьевые материалы

6.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

5.7%
11.2%

Здравоохранение

3.8%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.2%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Недвижимость

0.7%
1.1%

Технологии

XNAV
41.5%
XCOR
40.4%

Промышленность

XNAV
10.6%
XCOR
7.3%

Энергетика

XNAV
10.5%
XCOR
3.6%

Финансовые услуги

XNAV
7.8%
XCOR
12.3%

Потребительский циклический сектор

XNAV
6.7%
XCOR
9.4%

Сырьевые материалы

XNAV
6.2%
XCOR
2.3%

Коммуникационные услуги

XNAV
5.7%
XCOR
11.2%

Здравоохранение

XNAV
3.8%
XCOR
6.0%

Потребительский защитный сектор

XNAV
3.3%
XCOR
4.2%

Коммунальные услуги

XNAV
3.3%
XCOR
2.3%

Недвижимость

XNAV
0.7%
XCOR
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Aggressive ETF

Fundx ETF

Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с EAOAXNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с BBHLXNAV с XRLXXNAV с XFLXXNAV с DRIV
Часто сравнивают с XCOR:
XCOR с VOOXCOR с FMAGXCOR с XRLXXCOR с XFLXXCOR с SGRTXCOR с DARPXCOR с FFOX

Доходность на риск

XNAV vs. XCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XCOR
Ранг доходности на риск XCOR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAV c XCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и Fundx ETF (XCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNAVXCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.25

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.75

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.93

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

7.45

-0.03

XNAV vs. XCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCOR равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и XCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNAV и XCOR

Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки XCOR в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и XCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAVXCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-22.54%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-9.60%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.27%

-22.54%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-5.54%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.12%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.48%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и XCOR

FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Fundx ETF (XCOR) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAVXCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

6.33%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

12.65%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

14.79%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

17.29%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

17.29%

+2.06%

Сравнение комиссий XNAV и XCOR

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XCOR в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и XCOR

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности XCOR в 0.40%

ПозицияTTM2025202420232022
XCOR
Fundx ETF		0.40%0.43%0.00%0.95%2.52%
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.52%0.58%0.09%1.21%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XNAV and XCOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XNAV has higher volatility (8.76%) compared to XCOR (6.33%). In terms of maximum drawdown, XNAV dropped -24.27% vs XCOR's -22.54%.

On 3-year performance, XCOR leads with 18.73% vs 18.02% for XNAV. On fees, XCOR is cheaper at 1.27% per year. On volatility, XCOR has been the lower-risk option at 6.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCOR has performed better with a 18.73% return vs 18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCOR is cheaper with a 1.27% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.

XNAV has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.40% for XCOR.

Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 1.27% for XCOR.

XNAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAV и XCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор