Сравнение IOO с OEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares S&P 100 ETF (OEF).
IOO и OEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOO или OEF.
Основные характеристики
| IOO | OEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.22% | 24.50% |
| Дох-ть за 1 год | 32.21% | 35.88% |
| Дох-ть за 3 года | 10.21% | 9.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.51% | 16.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.05% | 13.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.98 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 12.43 | 16.88 |
| Индекс Язвы | 2.67% | 2.19% |
| Дневная вол-ть | 13.54% | 13.06% |
| Макс. просадка | -55.85% | -54.11% |
| Текущая просадка | -3.22% | -2.49% |
Корреляция
Корреляция между IOO и OEF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IOO и OEF
С начала года, IOO показывает доходность 22.22%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 24.50%. За последние 10 лет акции IOO уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 12.05% против 13.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOO и OEF
IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IOO c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и OEF
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности OEF в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 1.11% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.04% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и OEF
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и OEF
iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares S&P 100 ETF (OEF) имеют волатильность 3.72% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.