Сравнение IOO с OEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares S&P 100 ETF (OEF).
IOO и OEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOO или OEF.
Доходность
Сравнение доходности IOO и OEF
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность 24.15%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 29.13%. За последние 10 лет акции IOO уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 11.99% против 14.00% соответственно.
IOO
24.15%
-1.45%
7.80%
28.46%
15.79%
11.99%
OEF
29.13%
1.33%
13.70%
34.72%
17.24%
14.00%
Основные характеристики
| IOO | OEF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 3.43 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.51 | 3.52 |
| Коэф-т Мартина | 10.37 | 15.60 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 2.20% |
| Дневная вол-ть | 13.64% | 13.23% |
| Макс. просадка | -55.85% | -54.11% |
| Текущая просадка | -2.28% | -1.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOO и OEF
IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между IOO и OEF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IOO c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и OEF
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности OEF в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 1.09% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.00% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и OEF
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и OEF
Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 4.24%, в то время как у iShares S&P 100 ETF (OEF) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.