PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с OEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с OEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.67%/yr vs 16.70%/yr for OEF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IOO charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for OEF.

Доходность

Сравнение доходности IOO и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 9.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IOO имеют среднегодовую доходность 16.67%, а акции OEF немного впереди с 16.70%.

IOO

1 день
0.45%
1 месяц
4.62%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.23%
1 год
38.40%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.78%
10 лет*
16.67%

OEF

1 день
0.32%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.74%
3 года*
24.73%
5 лет*
15.77%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и OEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		12.77%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
OEF
iShares S&P 100 ETF		9.86%19.80%30.74%32.71%-21.03%29.18%21.21%31.87%-4.16%21.82%

Correlation

The correlation between IOO and OEF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2000 г.

0.91

The correlation between IOO and OEF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IOO и OEF

Секторы
IOO
OEF

Технологии

46.2%
41.0%

Коммуникационные услуги

11.0%
14.5%

Финансовые услуги

9.1%
10.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.5%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.4%

Промышленность

4.8%
5.3%

Энергетика

3.6%
2.6%

Сырьевые материалы

1.7%
0.5%

Коммунальные услуги

0.5%
0.9%

Недвижимость

0.2%
0.3%

Технологии

IOO
46.2%
OEF
41.0%

Коммуникационные услуги

IOO
11.0%
OEF
14.5%

Финансовые услуги

IOO
9.1%
OEF
10.7%

Потребительский циклический сектор

IOO
8.4%
OEF
10.5%

Здравоохранение

IOO
8.4%
OEF
8.3%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.6%
OEF
5.4%

Промышленность

IOO
4.8%
OEF
5.3%

Энергетика

IOO
3.6%
OEF
2.6%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
OEF
0.5%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
OEF
0.9%

Недвижимость

IOO
0.2%
OEF
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

iShares S&P 100 ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOATIOO с AIA
Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с IWFV.LOEF с VTV

Доходность на риск

IOO vs. OEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOOOEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.35

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.17

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.70

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.01

11.37

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOO vs. OEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OEF равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOOOEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.35

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.90

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.91

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IOO и OEF

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и OEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOOEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-54.11%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-11.06%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-19.80%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-26.47%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-31.44%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.63%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-11.76%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.62%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и OEF

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOOEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.09%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

9.48%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

12.72%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

17.69%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

18.44%

-0.67%

Сравнение комиссий IOO и OEF

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и OEF

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности OEF в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.81%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.83%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IOO and OEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IOO has higher volatility (3.70%) compared to OEF (3.09%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs OEF's -54.11%.

On 10-year performance, OEF leads with 16.70% vs 16.67% for IOO. On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OEF has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OEF has performed better with a 16.70% return vs 16.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.

OEF has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.81% for IOO.

IOO is categorized as Global Equities, while OEF is Large Cap Blend Equities. IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while OEF tracks S&P 100 Index. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.20% for OEF.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и OEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор