Сравнение IOO с OEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares S&P 100 ETF (OEF).
IOO и OEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOO или OEF.
Корреляция
Корреляция между IOO и OEF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IOO и OEF
Основные характеристики
IOO:
1.68
OEF:
1.88
IOO:
2.25
OEF:
2.51
IOO:
1.30
OEF:
1.34
IOO:
2.19
OEF:
2.70
IOO:
8.68
OEF:
11.32
IOO:
2.80%
OEF:
2.32%
IOO:
14.47%
OEF:
13.99%
IOO:
-55.85%
OEF:
-54.12%
IOO:
-1.34%
OEF:
-2.06%
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции IOO уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 12.44% против 14.11% соответственно.
IOO
2.92%
0.01%
5.78%
21.12%
15.24%
12.44%
OEF
1.84%
-0.90%
9.11%
23.18%
16.07%
14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOO и OEF
IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IOO и OEF
IOO
OEF
Сравнение IOO c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и OEF
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности OEF в 1.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 1.05% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.01% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и OEF
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке OEF в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и OEF
iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.