Сравнение IOO с OEF
IOO (iShares Global 100 ETF) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.57%/yr vs 16.41%/yr for OEF. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. IOO charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for OEF.
Доходность
Сравнение доходности IOO и OEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 11.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IOO имеют среднегодовую доходность 16.57%, а акции OEF немного отстают с 16.41%.
IOO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.73%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 16.57%
- Всё время*
- 7.78%
OEF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- 12.43%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 16.41%
- Всё время*
- 8.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $59.47M | $42.95M | $39.23M | |
| $113.19M | $97.47M | $113.29M |
Сравнение доходности по годам IOO и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 15.22% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 11.55% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
Correlation
The correlation between IOO and OEF is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2000 г. | 0.91 |
The correlation between IOO and OEF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOO vs. OEF — Ранг доходности на риск
IOO
OEF
Сравнение IOO c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOO | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.14 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | 8.11 | +3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOO и OEF
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOO | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -54.11% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -11.06% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -19.80% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -26.47% | +2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.43% | -31.44% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.25% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -11.70% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.91% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и OEF
iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares S&P 100 ETF (OEF) имеют волатильность 4.51% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOO | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.61% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 11.11% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 13.83% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.88% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 18.50% | -0.76% |
Сравнение комиссий IOO и OEF
IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и OEF
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности OEF в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 0.80% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.85% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IOO and OEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OEF has higher volatility (4.61%) compared to IOO (4.51%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs OEF's -54.11%.
On 10-year performance, IOO leads with 16.57% vs 16.41% for OEF. On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.57% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.
OEF has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.80% for IOO.
IOO is categorized as Global Equities, while OEF is Large Cap Blend Equities. IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while OEF tracks S&P 100 Index. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.20% for OEF.
IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOO и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор