PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAV с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNAV с XRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Aggressive ETF (XNAV) и FundX Conservative ETF (XRLX).

XNAV и XRLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAV - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности XNAV и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNAV и XRLX

2026 (YTD)202520242023
XNAV
FundX Aggressive ETF		2.30%13.61%25.44%9.63%
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.11%7.85%17.61%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, XNAV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у XRLX с доходностью -2.11%.

XNAV

1 день
1.29%
1 месяц
-5.64%
С начала года
2.30%
6 месяцев
5.66%
1 год
27.67%
3 года*
19.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

XRLX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-0.69%
1 год
10.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Aggressive ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с EAOAXNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с DRIVXNAV с XCORXNAV с XFLXXNAV с ALTL
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с ALLWXRLX с TBFGXRLX с TRTYXRLX с QQWZ

Сравнение комиссий XNAV и XRLX

XNAV берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

XRLX
FundX Conservative ETF
XNAV
FundX Aggressive ETF

Доходность на риск

XNAV vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAV c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAVXRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.86

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.29

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.21

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

5.81

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAV vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа XRLX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAVXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.86

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.10

-0.09

Корреляция

Корреляция между XNAV и XRLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и XRLX

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XRLX в 2.83%

TTM2025202420232022
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.57%0.58%0.09%1.21%1.47%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.83%2.77%1.66%1.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XNAV и XRLX

Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и XRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

XNAVXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-15.33%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-6.28%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-3.81%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-1.78%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.85%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и XRLX

FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с FundX Conservative ETF (XRLX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNAVXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

4.08%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

6.48%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

11.96%

+8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

11.17%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

11.17%

+7.59%