PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XNAV с EAOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNAV с EAOA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Aggressive ETF (XNAV) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

XNAV и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAV - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XNAV или EAOA.

Корреляция

Корреляция между XNAV и EAOA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XNAV и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XNAV:

0.25

EAOA:

0.56

Коэф-т Сортино

XNAV:

0.50

EAOA:

0.91

Коэф-т Омега

XNAV:

1.07

EAOA:

1.13

Коэф-т Кальмара

XNAV:

0.25

EAOA:

0.62

Коэф-т Мартина

XNAV:

0.77

EAOA:

2.70

Индекс Язвы

XNAV:

7.85%

EAOA:

3.19%

Дневная вол-ть

XNAV:

24.42%

EAOA:

14.60%

Макс. просадка

XNAV:

-24.27%

EAOA:

-25.06%

Текущая просадка

XNAV:

-11.67%

EAOA:

-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, XNAV показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью 0.68%.

XNAV

С начала года

-6.73%

1 месяц

10.18%

6 месяцев

-8.35%

1 год

5.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EAOA

С начала года

0.68%

1 месяц

7.40%

6 месяцев

-1.61%

1 год

7.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XNAV и EAOA

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

XNAV
FundX Aggressive ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XNAV и EAOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAV
Ранг риск-скорректированной доходности XNAV, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XNAV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг риск-скорректированной доходности EAOA, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAOA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XNAV c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа EAOA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и EAOA

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности EAOA в 2.12%

TTM20242023202220212020
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.09%0.09%1.22%1.47%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Просадки

Сравнение просадок XNAV и EAOA

Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, примерно равная максимальной просадке EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и EAOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и EAOA

FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...