PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAV с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAV с EAOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNAV (FundX Aggressive ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both exchange-traded funds - XNAV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while EAOA is a Diversified Portfolio fund tracking the BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. XNAV is actively managed, while EAOA is passively managed. Over the past 3 years, XNAV returned 25.36%/yr vs 17.42%/yr for EAOA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XNAV charges 1.30%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.

Доходность

Сравнение доходности XNAV и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAV показывает доходность 23.49%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью 10.26%.

XNAV

1 день
-0.42%
1 месяц
6.54%
С начала года
23.49%
6 месяцев
24.32%
1 год
43.79%
3 года*
25.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.30%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAV и EAOA

2026 (YTD)2025202420232022
XNAV
FundX Aggressive ETF		23.49%13.61%25.44%16.11%7.03%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		10.26%18.41%13.79%18.27%6.48%

Correlation

The correlation between XNAV and EAOA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between XNAV and EAOA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNAV и EAOA

Секторы
XNAV
EAOA

Технологии

33.3%
28.9%

Промышленность

10.8%
9.0%

Финансовые услуги

10.2%
13.5%

Сырьевые материалы

9.4%
2.4%

Энергетика

8.0%
3.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.7%

Коммуникационные услуги

7.0%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.7%

Здравоохранение

4.2%
6.8%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.6%

Технологии

XNAV
33.3%
EAOA
28.9%

Промышленность

XNAV
10.8%
EAOA
9.0%

Финансовые услуги

XNAV
10.2%
EAOA
13.5%

Сырьевые материалы

XNAV
9.4%
EAOA
2.4%

Энергетика

XNAV
8.0%
EAOA
3.0%

Потребительский циклический сектор

XNAV
7.8%
EAOA
7.7%

Коммуникационные услуги

XNAV
7.0%
EAOA
7.3%

Потребительский защитный сектор

XNAV
5.0%
EAOA
3.7%

Здравоохранение

XNAV
4.2%
EAOA
6.8%

Коммунальные услуги

XNAV
3.3%
EAOA
2.3%

Недвижимость

XNAV
1.1%
EAOA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Aggressive ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с XCORXNAV с BBHLXNAV с XRLXXNAV с XFLXXNAV с DRIV
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWXEAOA с VOO

Доходность на риск

XNAV vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAV c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAVEAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.28

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.21

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.99

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

13.28

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAV vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAVEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.28

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.93

+0.36

Просадки

Сравнение просадок XNAV и EAOA

Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, примерно равная максимальной просадке EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и EAOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAVEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-25.06%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-8.17%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.27%

-13.84%

-10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.41%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-5.31%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.84%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и EAOA

FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAVEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

3.33%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

8.65%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

10.75%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

13.24%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

13.14%

+5.59%

Сравнение комиссий XNAV и EAOA

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и EAOA

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности EAOA в 1.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.47%0.58%0.09%1.21%1.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XNAV and EAOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XNAV has higher volatility (5.28%) compared to EAOA (3.33%). In terms of maximum drawdown, XNAV dropped -24.27% vs EAOA's -25.06%.

On 3-year performance, XNAV leads with 25.36% vs 17.42% for EAOA. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOA has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XNAV has performed better with a 25.36% return vs 17.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.

EAOA has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.47% for XNAV.

XNAV is categorized as Large Cap Growth Equities, while EAOA is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: FundX and iShares. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 0.18% for EAOA.

XNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAV и EAOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор