PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XNAV с EAOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XNAV и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.45%
7.04%
XNAV
EAOA

Доходность по периодам

С начала года, XNAV показывает доходность 25.51%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью 14.72%.


XNAV

С начала года

25.51%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

10.08%

1 год

29.94%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

EAOA

С начала года

14.72%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

6.60%

1 год

20.97%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XNAVEAOA
Коэф-т Шарпа1.712.20
Коэф-т Сортино2.303.08
Коэф-т Омега1.321.40
Коэф-т Кальмара1.972.45
Коэф-т Мартина7.0013.82
Индекс Язвы4.43%1.57%
Дневная вол-ть18.11%9.87%
Макс. просадка-15.72%-25.06%
Текущая просадка-1.72%-1.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XNAV и EAOA

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.


XNAV
FundX Aggressive ETF
График комиссии XNAV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%
График комиссии EAOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XNAV и EAOA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XNAV c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XNAV, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.712.20
Коэффициент Сортино XNAV, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.303.08
Коэффициент Омега XNAV, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.40
Коэффициент Кальмара XNAV, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.973.42
Коэффициент Мартина XNAV, с текущим значением в 7.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.0013.82
XNAV
EAOA

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
2.20
XNAV
EAOA

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и EAOA

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности EAOA в 2.02%


TTM2023202220212020
XNAV
FundX Aggressive ETF
0.97%1.22%1.47%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF
2.02%2.21%1.93%1.48%1.12%

Просадки

Сравнение просадок XNAV и EAOA

Максимальная просадка XNAV за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и EAOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-1.61%
XNAV
EAOA

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и EAOA

FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.72%
2.75%
XNAV
EAOA