Сравнение XNAV с EAOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Aggressive ETF (XNAV) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).
XNAV и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAV - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XNAV или EAOA.
Основные характеристики
| XNAV | EAOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.67% | 16.44% |
| Дох-ть за 1 год | 38.54% | 28.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 8.55 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 4.42% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 18.14% | 10.06% |
| Макс. просадка | -15.72% | -25.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между XNAV и EAOA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XNAV и EAOA
С начала года, XNAV показывает доходность 27.67%, что значительно выше, чем у EAOA с доходностью 16.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNAV и EAOA
XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XNAV c EAOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAV и EAOA
Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности EAOA в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.95% | 1.22% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
EAOA iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF | 1.99% | 2.21% | 1.93% | 1.48% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок XNAV и EAOA
Максимальная просадка XNAV за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и EAOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XNAV и EAOA
FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.