Сравнение IOO с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
IOO и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOO или MOAT.
Основные характеристики
| IOO | MOAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.22% | 11.88% |
| Дох-ть за 1 год | 32.21% | 27.17% |
| Дох-ть за 3 года | 10.21% | 7.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.51% | 13.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.05% | 13.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.23 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.98 | 2.60 |
| Коэф-т Мартина | 12.43 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 2.67% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 13.54% | 12.05% |
| Макс. просадка | -55.85% | -33.31% |
| Текущая просадка | -3.22% | -2.75% |
Корреляция
Корреляция между IOO и MOAT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IOO и MOAT
С начала года, IOO показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции IOO уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 12.05% против 13.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOO и MOAT
IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IOO c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и MOAT
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности MOAT в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 1.11% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.77% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и MOAT
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и MOAT
iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.