PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IOO с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IOO и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.87%
8.60%
IOO
MOAT

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции IOO уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 11.99% против 12.96% соответственно.


IOO

С начала года

24.15%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

7.80%

1 год

28.46%

5 лет (среднегодовая)

15.79%

10 лет (среднегодовая)

11.99%

MOAT

С начала года

12.35%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

6.66%

1 год

23.80%

5 лет (среднегодовая)

13.48%

10 лет (среднегодовая)

12.96%

Основные характеристики


IOOMOAT
Коэф-т Шарпа2.052.01
Коэф-т Сортино2.742.75
Коэф-т Омега1.381.36
Коэф-т Кальмара2.513.54
Коэф-т Мартина10.3710.39
Индекс Язвы2.69%2.28%
Дневная вол-ть13.64%11.81%
Макс. просадка-55.85%-33.31%
Текущая просадка-2.28%-2.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IOO и MOAT

IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.


MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии IOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IOO и MOAT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IOO c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IOO, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.052.01
Коэффициент Сортино IOO, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.742.75
Коэффициент Омега IOO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.36
Коэффициент Кальмара IOO, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.513.54
Коэффициент Мартина IOO, с текущим значением в 10.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.3710.39
IOO
MOAT

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
2.01
IOO
MOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и MOAT

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности MOAT в 0.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IOO
iShares Global 100 ETF
1.09%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%2.37%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.76%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%

Просадки

Сравнение просадок IOO и MOAT

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.28%
-2.69%
IOO
MOAT

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и MOAT

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.24%
3.30%
IOO
MOAT