PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IOO с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с MOAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IOO (iShares Global 100 ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.57%/yr vs 13.79%/yr for MOAT. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IOO charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности IOO и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 16.57% против 13.79% соответственно.

IOO

1 день
-0.11%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
13.73%
С начала года
15.22%
1 год
32.04%
3 года*
25.42%
5 лет*
16.21%
10 лет*
16.57%
Всё время*
7.78%

MOAT

1 день
0.10%
1 месяц
4.89%
6 месяцев
5.60%
С начала года
7.48%
1 год
16.54%
3 года*
12.61%
5 лет*
9.22%
10 лет*
13.79%
Всё время*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IOO

iShares Global 100 ETF
$59.47M$42.95M$39.23M

MOAT

VanEck Morningstar Wide Moat ETF
$70.09M$69.89M$80.01M

Сравнение доходности по годам IOO и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		15.22%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		7.48%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between IOO and MOAT is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г.

0.79

Over the past year, the correlation between IOO and MOAT has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IOO и MOAT

Секторы
IOO
MOAT

Технологии

45.4%
30.8%

Коммуникационные услуги

10.7%
2.4%

Финансовые услуги

10.0%
9.2%

Здравоохранение

9.2%
18.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
11.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
18.2%

Промышленность

5.3%
9.5%

Энергетика

3.5%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Недвижимость

0.2%
0.7%

Технологии

IOO
45.4%
MOAT
30.8%

Коммуникационные услуги

IOO
10.7%
MOAT
2.4%

Финансовые услуги

IOO
10.0%
MOAT
9.2%

Здравоохранение

IOO
9.2%
MOAT
18.1%

Потребительский циклический сектор

IOO
7.8%
MOAT
11.1%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.8%
MOAT
18.2%

Промышленность

IOO
5.3%
MOAT
9.5%

Энергетика

IOO
3.5%
MOAT

-

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
MOAT

-

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
MOAT

-

Недвижимость

IOO
0.2%
MOAT
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с AIA
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с SCHDMOAT с BRK-AMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с MOTG

Доходность на риск

IOO vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IOO c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOOMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.19

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.76

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.34

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

3.99

+8.10

IOO vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и MOAT

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-33.31%

-22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-12.43%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-21.44%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-23.96%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-33.31%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-3.82%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.16%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и MOAT

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.27%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

10.52%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

14.02%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

18.31%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

18.63%

-0.89%

Сравнение комиссий IOO и MOAT

IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и MOAT

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности MOAT в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.80%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.26%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

IOO and MOAT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (4.51%) compared to MOAT (4.27%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.57% vs 13.79% for MOAT. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.57% return vs 13.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.80% for IOO.

IOO is categorized as Global Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.47% for MOAT.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор