PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.67%/yr vs 13.40%/yr for MOAT. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOO charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности IOO и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 16.67% против 13.40% соответственно.

IOO

1 день
0.45%
1 месяц
4.62%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.23%
1 год
38.40%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.78%
10 лет*
16.67%

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		12.77%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between IOO and MOAT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.80

Over the past year, the correlation between IOO and MOAT has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IOO и MOAT

Секторы
IOO
MOAT

Технологии

46.2%
32.8%

Коммуникационные услуги

11.0%
2.4%

Финансовые услуги

9.1%
6.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.3%

Здравоохранение

8.4%
16.0%

Потребительский защитный сектор

5.6%
17.5%

Промышленность

4.8%
13.5%

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Недвижимость

0.2%
0.8%

Технологии

IOO
46.2%
MOAT
32.8%

Коммуникационные услуги

IOO
11.0%
MOAT
2.4%

Финансовые услуги

IOO
9.1%
MOAT
6.7%

Потребительский циклический сектор

IOO
8.4%
MOAT
10.3%

Здравоохранение

IOO
8.4%
MOAT
16.0%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.6%
MOAT
17.5%

Промышленность

IOO
4.8%
MOAT
13.5%

Энергетика

IOO
3.6%
MOAT

-

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
MOAT

-

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
MOAT

-

Недвижимость

IOO
0.2%
MOAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с AIA
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с MOTG

Доходность на риск

IOO vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOOMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.12

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
1.69

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.19

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

1.25

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.01

3.90

+14.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOO vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOOMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.12

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.45

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.72

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.78

-0.38

Просадки

Сравнение просадок IOO и MOAT

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-33.31%

-22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-12.43%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-21.44%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-23.96%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-33.31%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-3.88%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-3.83%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.98%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и MOAT

iShares Global 100 ETF (IOO) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 3.70% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.86%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

9.88%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

13.85%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

18.18%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

18.68%

-0.91%

Сравнение комиссий IOO и MOAT

IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и MOAT

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.81%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

IOO and MOAT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to IOO (3.70%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.67% vs 13.40% for MOAT. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.67% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.81% for IOO.

IOO is categorized as Global Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.47% for MOAT.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор