Сравнение XNAV с BBHL
XNAV (FundX Aggressive ETF) and BBHL (BBH Select Large Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XNAV is actively managed, while BBHL is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNAV charges 1.30%/yr vs 0.71%/yr for BBHL.
Доходность
Сравнение доходности XNAV и BBHL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNAV показывает доходность 23.49%, что значительно выше, чем у BBHL с доходностью 6.39%.
XNAV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 23.49%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 43.79%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNAV и BBHL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 23.49% | 3.85% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.39% | 2.72% |
Correlation
The correlation between XNAV and BBHL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAV vs. BBHL — Ранг доходности на риск
XNAV
BBHL
Сравнение XNAV c BBHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и BBH Select Large Cap ETF (BBHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAV | BBHL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAV | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XNAV и BBHL
Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки BBHL в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и BBHL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAV | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -11.99% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -2.98% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAV и BBHL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAV | BBHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 12.71% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 12.71% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 12.71% | +6.02% |
Сравнение комиссий XNAV и BBHL
XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BBHL в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAV и BBHL
Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как BBHL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.47% | 0.58% | 0.09% | 1.21% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XNAV and BBHL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBHL is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBHL is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.
XNAV has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for BBHL.
They also come from different issuers: FundX and BBH. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 0.71% for BBHL.
Подберите оптимальное распределение для XNAV и BBHL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор