Сравнение IOO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IOO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOO или SPY.
Основные характеристики
| IOO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.04% | 11.58% |
| Дох-ть за 1 год | 28.50% | 29.17% |
| Дох-ть за 3 года | 11.88% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.12% | 14.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.37% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 12.22% | 11.53% |
| Макс. просадка | -55.85% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.24% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между IOO и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IOO и SPY
С начала года, IOO показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции IOO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.37% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOO и SPY
IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IOO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и SPY
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 1.30% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и SPY
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и SPY
iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.