Сравнение IOO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IOO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOO или SPY.
Доходность
Сравнение доходности IOO и SPY
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность 24.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции IOO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.99% против 13.07% соответственно.
IOO
24.15%
-1.45%
7.80%
28.46%
15.79%
11.99%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| IOO | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.51 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 10.37 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.64% | 12.14% |
| Макс. просадка | -55.85% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.28% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOO и SPY
IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между IOO и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IOO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и SPY
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 1.09% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и SPY
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и SPY
iShares Global 100 ETF (IOO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.24% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.