PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FundX Aggressive ETF (XNAV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US3608768822

Эмитент

FundX

Дата выпуска

1 июл. 2002 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
XNAV с EAOA XNAV с FMAG XNAV с VOO
Популярные сравнения:
XNAV с EAOA XNAV с FMAG XNAV с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FundX Aggressive ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.50%
12.53%
XNAV (FundX Aggressive ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FundX Aggressive ETF показал доход в 26.69% с начала года и 31.06% за последние 12 месяцев.


XNAV

С начала года

26.69%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

10.50%

1 год

31.06%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XNAV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.85%6.48%1.86%-4.53%6.23%6.18%-2.85%1.04%1.74%-0.53%26.69%
20232.92%-3.48%0.11%2.90%-0.77%6.98%3.47%-1.42%-6.28%-2.68%10.82%3.67%16.11%
20226.76%4.67%-4.22%7.03%

Комиссия

Комиссия XNAV составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии XNAV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XNAV среди ETFs на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XNAV, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XNAV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FundX Aggressive ETF (XNAV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XNAV, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.722.53
Коэффициент Сортино XNAV, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.303.39
Коэффициент Омега XNAV, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.47
Коэффициент Кальмара XNAV, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.983.65
Коэффициент Мартина XNAV, с текущим значением в 7.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.0116.21
XNAV
^GSPC

FundX Aggressive ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
2.53
XNAV (FundX Aggressive ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FundX Aggressive ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.


1.25%1.30%1.35%1.40%1.45%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.69$0.69$0.73

Дивидендный доход

0.96%1.22%1.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FundX Aggressive ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2022$0.73$0.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.80%
-0.53%
XNAV (FundX Aggressive ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FundX Aggressive ETF показал максимальную просадку в 15.72%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 66 торговых сессий.

Текущая просадка FundX Aggressive ETF составляет 0.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.72%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.666 нояб. 2024 г.84
-12.25%19 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.3111 дек. 2023 г.102
-10.46%1 дек. 2022 г.7317 мар. 2023 г.556 июн. 2023 г.128
-7.46%25 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.37
-3.11%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.511 янв. 2024 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FundX Aggressive ETF составляет 5.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.52%
3.97%
XNAV (FundX Aggressive ETF)
Benchmark (^GSPC)