Сравнение XNAV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Aggressive ETF (XNAV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XNAV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAV - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XNAV или VOO.
Доходность
Сравнение доходности XNAV и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XNAV показывает доходность 26.69%, а VOO немного ниже – 26.58%.
XNAV
26.69%
4.68%
10.50%
31.06%
N/A
N/A
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| XNAV | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 7.01 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 4.43% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.09% | 12.19% |
| Макс. просадка | -15.72% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.80% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNAV и VOO
XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между XNAV и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XNAV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAV и VOO
Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.96% | 1.22% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XNAV и VOO
Максимальная просадка XNAV за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XNAV и VOO
FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.