PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XNAV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XNAVVOO
Дох-ть с нач. г.27.67%27.15%
Дох-ть за 1 год38.54%39.90%
Коэф-т Шарпа2.083.15
Коэф-т Сортино2.734.19
Коэф-т Омега1.381.59
Коэф-т Кальмара2.414.60
Коэф-т Мартина8.5521.00
Индекс Язвы4.42%1.85%
Дневная вол-ть18.14%12.34%
Макс. просадка-15.72%-33.99%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XNAV и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XNAV и VOO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XNAV показывает доходность 27.67%, а VOO немного ниже – 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
58.66%
68.26%
XNAV
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XNAV и VOO

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


XNAV
FundX Aggressive ETF
График комиссии XNAV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XNAV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XNAV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XNAV, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XNAV, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XNAV, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XNAV, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XNAV, с текущим значением в 8.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.55
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа XNAV и VOO

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
3.15
XNAV
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и VOO

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XNAV
FundX Aggressive ETF
0.95%1.22%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок XNAV и VOO

Максимальная просадка XNAV за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XNAV
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и VOO

FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.56%
3.95%
XNAV
VOO