PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с NDQ.AX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOO с NDQ.AX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX).

IOO и NDQ.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. NDQ.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IOO и NDQ.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOO и NDQ.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		-6.00%20.96%25.69%53.31%-32.91%27.91%47.61%39.15%-1.47%32.08%
Разные валюты инструментов

IOO торгуется в USD, в то время как NDQ.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NDQ.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у NDQ.AX с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции IOO уступали акциям NDQ.AX по среднегодовой доходности: 15.13% против 18.59% соответственно.

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%

NDQ.AX

1 день
2.28%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-6.00%
6 месяцев
-3.13%
1 год
24.82%
3 года*
23.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
18.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

BetaShares NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOATIOO с AIA
Часто сравнивают с NDQ.AX:
NDQ.AX с QQQNDQ.AX с IVVNDQ.AX с BTC-USDNDQ.AX с TQQQNDQ.AX с SCHGNDQ.AX с JPMNDQ.AX с IYW

Сравнение комиссий IOO и NDQ.AX

IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NDQ.AX в 0.48%.

NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

IOO vs. NDQ.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NDQ.AX
Ранг доходности на риск NDQ.AX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDQ.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDQ.AX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDQ.AX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDQ.AX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDQ.AX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c NDQ.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOONDQ.AXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.05

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.59

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.70

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

6.87

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOO vs. NDQ.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа NDQ.AX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и NDQ.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOONDQ.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.05

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.58

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.86

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.79

-0.43

Корреляция

Корреляция между IOO и NDQ.AX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и NDQ.AX

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности NDQ.AX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		1.78%1.67%1.86%2.17%3.36%3.33%2.47%2.22%0.52%0.45%0.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOO и NDQ.AX

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки NDQ.AX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и NDQ.AX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOONDQ.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-30.79%

-25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-15.17%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-30.79%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-30.79%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-13.16%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-5.90%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

5.54%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и NDQ.AX

Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 6.23%, в то время как у BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOONDQ.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.88%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

12.67%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

23.50%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

22.02%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

21.61%

-3.87%