PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IOO с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IOOIVV
Дох-ть с нач. г.22.22%21.09%
Дох-ть за 1 год32.21%33.01%
Дох-ть за 3 года10.21%8.43%
Дох-ть за 5 лет15.51%15.03%
Дох-ть за 10 лет12.05%12.92%
Коэф-т Шарпа2.452.84
Коэф-т Сортино3.233.77
Коэф-т Омега1.451.53
Коэф-т Кальмара2.984.07
Коэф-т Мартина12.4318.43
Индекс Язвы2.67%1.86%
Дневная вол-ть13.54%12.04%
Макс. просадка-55.85%-55.25%
Текущая просадка-3.22%-2.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IOO и IVV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IOO и IVV

С начала года, IOO показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 21.09%. За последние 10 лет акции IOO уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.05% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.90%
11.04%
IOO
IVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IOO и IVV

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


IOO
iShares Global 100 ETF
График комиссии IOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IOO c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IOO, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IOO, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IOO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IOO, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IOO, с текущим значением в 12.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.43
IVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVV, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVV, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVV, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVV, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVV, с текущим значением в 18.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.43

Сравнение коэффициента Шарпа IOO и IVV

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
2.84
IOO
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и IVV

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности IVV в 1.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IOO
iShares Global 100 ETF
1.11%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%2.37%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%

Просадки

Сравнение просадок IOO и IVV

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.22%
-2.53%
IOO
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и IVV

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
3.15%
IOO
IVV