PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с NDAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с NDAQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) is Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while NDAQ (Nasdaq, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IOO returned 16.70%/yr vs 16.73%/yr for NDAQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IOO и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -10.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IOO имеют среднегодовую доходность 16.70%, а акции NDAQ немного впереди с 16.73%.

IOO

1 день
-1.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.43%
1 год
38.24%
3 года*
25.48%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.70%

NDAQ

1 день
-1.25%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-10.34%
6 месяцев
-1.10%
1 год
4.84%
3 года*
17.14%
5 лет*
10.36%
10 лет*
16.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и NDAQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		12.26%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		-10.34%27.19%34.85%-3.66%-11.19%60.13%25.99%33.88%8.21%16.76%

Correlation

The correlation between IOO and NDAQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г.

0.48

The correlation between IOO and NDAQ shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

Nasdaq, Inc.

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с VGTIOO с MOATIOO с AIA
Часто сравнивают с NDAQ:
NDAQ с QQQNDAQ с TQQQNDAQ с ICENDAQ с VOONDAQ с CBOENDAQ с MSCINDAQ с SPY

Доходность на риск

IOO vs. NDAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг доходности на риск NDAQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOONDAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
0.20

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
0.42

+3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.06

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

0.22

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.94

0.52

+17.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOO vs. NDAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа NDAQ равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOONDAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

0.20

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.44

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.69

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IOO и NDAQ

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и NDAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOONDAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-68.48%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-21.76%

+11.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-21.76%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-32.84%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-38.31%

+6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-13.76%

+12.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-23.82%

+12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

9.24%

-7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и NDAQ

Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 3.81%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOONDAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

7.32%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

20.64%

-10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

24.43%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

23.94%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

24.25%

-6.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и NDAQ

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности NDAQ в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.82%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.24%1.08%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%

Часто задаваемые вопросы

IOO and NDAQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDAQ has higher volatility (7.32%) compared to IOO (3.81%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs NDAQ's -68.48%.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и NDAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор