Сравнение IOO с NDAQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и Nasdaq, Inc. (NDAQ).
IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOO или NDAQ.
Доходность
Сравнение доходности IOO и NDAQ
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность 23.90%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью 40.99%. За последние 10 лет акции IOO уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 11.94% против 20.52% соответственно.
IOO
23.90%
-0.58%
6.87%
27.79%
15.71%
11.94%
NDAQ
40.99%
9.69%
31.24%
49.28%
20.23%
20.52%
Основные характеристики
| IOO | NDAQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 2.30 |
| Коэф-т Мартина | 10.29 | 15.48 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 13.63% | 18.93% |
| Макс. просадка | -55.85% | -68.48% |
| Текущая просадка | -2.48% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IOO и NDAQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IOO c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и NDAQ
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности NDAQ в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 1.10% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.13% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% | 1.21% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и NDAQ
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и NDAQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и NDAQ
Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 4.04%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.