Сравнение IOO с NDAQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и Nasdaq, Inc. (NDAQ).
IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOO или NDAQ.
Основные характеристики
| IOO | NDAQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.04% | 7.43% |
| Дох-ть за 1 год | 28.50% | 15.15% |
| Дох-ть за 3 года | 11.88% | 5.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.12% | 17.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.37% | 19.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 0.70 |
| Дневная вол-ть | 12.22% | 22.87% |
| Макс. просадка | -55.85% | -68.48% |
| Current Drawdown | -0.24% | -9.06% |
Корреляция
Корреляция между IOO и NDAQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IOO и NDAQ
С начала года, IOO показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции IOO уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 11.37% против 19.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IOO c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и NDAQ
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности NDAQ в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 1.30% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.41% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% | 1.21% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и NDAQ
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и NDAQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и NDAQ
Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 4.02%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.