PortfoliosLab logo
Сравнение IOO с NDAQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IOO и NDAQ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IOO и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
532.75%
1,777.65%
IOO
NDAQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOO:

0.56

NDAQ:

1.00

Коэф-т Сортино

IOO:

0.91

NDAQ:

1.47

Коэф-т Омега

IOO:

1.13

NDAQ:

1.21

Коэф-т Кальмара

IOO:

0.60

NDAQ:

1.16

Коэф-т Мартина

IOO:

2.39

NDAQ:

4.36

Индекс Язвы

IOO:

4.77%

NDAQ:

5.46%

Дневная вол-ть

IOO:

20.52%

NDAQ:

23.96%

Макс. просадка

IOO:

-55.85%

NDAQ:

-68.48%

Текущая просадка

IOO:

-9.59%

NDAQ:

-10.47%

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции IOO уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 11.32% против 18.60% соответственно.


IOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-4.27%

1 год

10.01%

5 лет

16.21%

10 лет

11.32%

NDAQ

С начала года

-3.00%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-0.04%

1 год

23.20%

5 лет

17.96%

10 лет

18.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOO и NDAQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IOO
Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

NDAQ
Ранг риск-скорректированной доходности NDAQ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOO c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IOO, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IOO: 0.56
NDAQ: 1.00
Коэффициент Сортино IOO, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IOO: 0.91
NDAQ: 1.47
Коэффициент Омега IOO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IOO: 1.13
NDAQ: 1.21
Коэффициент Кальмара IOO, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IOO: 0.60
NDAQ: 1.16
Коэффициент Мартина IOO, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IOO: 2.39
NDAQ: 4.36

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа NDAQ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
1.00
IOO
NDAQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и NDAQ

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности NDAQ в 1.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IOO
iShares Global 100 ETF
1.14%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.28%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%

Просадки

Сравнение просадок IOO и NDAQ

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и NDAQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.59%
-10.47%
IOO
NDAQ

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и NDAQ

iShares Global 100 ETF (IOO) и Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеют волатильность 14.43% и 15.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.43%
15.01%
IOO
NDAQ