PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IOO с NDAQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IOONDAQ
Дох-ть с нач. г.22.22%30.10%
Дох-ть за 1 год32.21%51.22%
Дох-ть за 3 года10.21%3.29%
Дох-ть за 5 лет15.51%19.38%
Дох-ть за 10 лет12.05%19.76%
Коэф-т Шарпа2.452.79
Коэф-т Сортино3.233.84
Коэф-т Омега1.451.51
Коэф-т Кальмара2.981.93
Коэф-т Мартина12.4316.46
Индекс Язвы2.67%3.18%
Дневная вол-ть13.54%18.77%
Макс. просадка-55.85%-68.48%
Текущая просадка-3.22%-1.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между IOO и NDAQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IOO и NDAQ

С начала года, IOO показывает доходность 22.22%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью 30.10%. За последние 10 лет акции IOO уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 12.05% против 19.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.78%
23.75%
IOO
NDAQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IOO c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IOO, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IOO, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IOO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IOO, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IOO, с текущим значением в 12.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.43
NDAQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NDAQ, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NDAQ, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NDAQ, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NDAQ, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NDAQ, с текущим значением в 16.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.46

Сравнение коэффициента Шарпа IOO и NDAQ

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDAQ равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
2.79
IOO
NDAQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и NDAQ

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности NDAQ в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IOO
iShares Global 100 ETF
1.11%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%2.37%
NDAQ
Nasdaq, Inc.
1.23%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%1.31%

Просадки

Сравнение просадок IOO и NDAQ

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и NDAQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.22%
-1.42%
IOO
NDAQ

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и NDAQ

Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 3.72%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
4.90%
IOO
NDAQ