PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с NDAQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOO с NDAQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и Nasdaq, Inc. (NDAQ).

IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IOO и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOO и NDAQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		-12.06%27.19%34.85%-3.66%-11.19%60.13%25.99%33.88%8.21%16.76%

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -12.06%. За последние 10 лет акции IOO уступали акциям NDAQ по среднегодовой доходности: 15.13% против 16.32% соответственно.

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%

NDAQ

1 день
0.31%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-1.42%
1 год
13.34%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.63%
10 лет*
16.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

Nasdaq, Inc.

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с VGTIOO с MOATIOO с AIA
Часто сравнивают с NDAQ:
NDAQ с QQQNDAQ с TQQQNDAQ с ICENDAQ с VOONDAQ с CBOENDAQ с MSCINDAQ с SPY

Доходность на риск

IOO vs. NDAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг доходности на риск NDAQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOONDAQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.50

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.82

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.63

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

1.65

+9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOO vs. NDAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа NDAQ равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOONDAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.50

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.54

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.37

-0.01

Корреляция

Корреляция между IOO и NDAQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и NDAQ

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности NDAQ в 1.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.27%1.08%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%

Просадки

Сравнение просадок IOO и NDAQ

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и NDAQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IOONDAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-68.48%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-21.76%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-32.84%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-38.31%

+6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-15.41%

+9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-23.91%

+12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

8.24%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и NDAQ

Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 6.23%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOONDAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.74%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

19.29%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

26.62%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

23.65%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

24.10%

-6.36%