PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XNAV с FMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XNAV и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.50%
10.42%
XNAV
FMAG

Доходность по периодам

С начала года, XNAV показывает доходность 26.69%, что значительно ниже, чем у FMAG с доходностью 31.01%.


XNAV

С начала года

26.69%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

10.50%

1 год

31.06%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FMAG

С начала года

31.01%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

10.42%

1 год

35.89%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XNAVFMAG
Коэф-т Шарпа1.722.28
Коэф-т Сортино2.303.06
Коэф-т Омега1.321.42
Коэф-т Кальмара1.983.52
Коэф-т Мартина7.0114.42
Индекс Язвы4.43%2.49%
Дневная вол-ть18.09%15.73%
Макс. просадка-15.72%-32.93%
Текущая просадка-0.80%-1.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XNAV и FMAG

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.


XNAV
FundX Aggressive ETF
График комиссии XNAV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%
График комиссии FMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XNAV и FMAG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XNAV c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XNAV, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.722.28
Коэффициент Сортино XNAV, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.303.06
Коэффициент Омега XNAV, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.42
Коэффициент Кальмара XNAV, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.983.52
Коэффициент Мартина XNAV, с текущим значением в 7.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.0114.42
XNAV
FMAG

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
2.28
XNAV
FMAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и FMAG

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности FMAG в 0.19%


TTM202320222021
XNAV
FundX Aggressive ETF
0.96%1.22%1.47%0.00%
FMAG
Fidelity Magellan ETF
0.19%0.34%0.23%0.03%

Просадки

Сравнение просадок XNAV и FMAG

Максимальная просадка XNAV за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и FMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.80%
-1.87%
XNAV
FMAG

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и FMAG

FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.52%
4.92%
XNAV
FMAG