Сравнение XNAV с FMAG

С начала года, XNAV показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у FMAG с доходностью -6.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FMAG равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XNAV и FMAG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности FMAG в 0.09%

Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и FMAG.

FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.