PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XNAV с FMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XNAVFMAG
Дох-ть с нач. г.27.67%33.50%
Дох-ть за 1 год38.54%45.63%
Коэф-т Шарпа2.082.87
Коэф-т Сортино2.733.79
Коэф-т Омега1.381.53
Коэф-т Кальмара2.413.39
Коэф-т Мартина8.5518.38
Индекс Язвы4.42%2.46%
Дневная вол-ть18.14%15.74%
Макс. просадка-15.72%-32.93%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между XNAV и FMAG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XNAV и FMAG

С начала года, XNAV показывает доходность 27.67%, что значительно ниже, чем у FMAG с доходностью 33.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
58.66%
82.40%
XNAV
FMAG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XNAV и FMAG

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.


XNAV
FundX Aggressive ETF
График комиссии XNAV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%
График комиссии FMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XNAV c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XNAV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XNAV, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XNAV, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XNAV, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XNAV, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XNAV, с текущим значением в 8.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.55
FMAG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMAG, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMAG, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMAG, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMAG, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMAG, с текущим значением в 18.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.38

Сравнение коэффициента Шарпа XNAV и FMAG

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAG равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
2.87
XNAV
FMAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и FMAG

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности FMAG в 0.19%


TTM202320222021
XNAV
FundX Aggressive ETF
0.95%1.22%1.47%0.00%
FMAG
Fidelity Magellan ETF
0.19%0.34%0.23%0.03%

Просадки

Сравнение просадок XNAV и FMAG

Максимальная просадка XNAV за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и FMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XNAV
FMAG

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и FMAG

FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.56%
4.74%
XNAV
FMAG