Сравнение IOO с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IOO и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IOO и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOO и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции IOO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.13% против 21.51% соответственно.
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOO и VGT
IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
IOO vs. VGT — Ранг доходности на риск
IOO
VGT
Сравнение IOO c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOO | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.10 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.67 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.88 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 5.77 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.10 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.59 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.88 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IOO и VGT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и VGT
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и VGT
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -54.63% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -16.40% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -35.07% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.43% | -35.07% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -11.66% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -8.00% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 5.35% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и VGT
Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 6.23%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 8.03% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 16.35% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 27.27% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 25.06% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 24.48% | -6.74% |