Сравнение XNAV с GQGU
XNAV (FundX Aggressive ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. XNAV charges 1.30%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности XNAV и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNAV показывает доходность 23.49%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
XNAV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 23.49%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 43.79%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNAV и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 23.49% | 12.51% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between XNAV and GQGU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAV vs. GQGU — Ранг доходности на риск
XNAV
GQGU
Сравнение XNAV c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAV | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAV | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.58 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок XNAV и GQGU
Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAV | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -6.65% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -4.80% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -2.55% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAV и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAV | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 10.12% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 10.12% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.73% | 10.12% | +8.61% |
Сравнение комиссий XNAV и GQGU
XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAV и GQGU
Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.47% | 0.58% | 0.09% | 1.21% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XNAV and GQGU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.47% for XNAV.
They also come from different issuers: FundX and GQG Partners. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для XNAV и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор