PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAV с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNAV с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Aggressive ETF (XNAV) и GQG US Equity ETF (GQGU).

XNAV и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAV - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XNAV и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNAV и GQGU

2026 (YTD)2025
XNAV
FundX Aggressive ETF		2.30%12.51%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, XNAV показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

XNAV

1 день
1.29%
1 месяц
-5.64%
С начала года
2.30%
6 месяцев
5.66%
1 год
27.67%
3 года*
19.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Aggressive ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с EAOAXNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с DRIVXNAV с XCORXNAV с XFLXXNAV с XRLX
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с ACWIGQGU с GPIQGQGU с VUGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий XNAV и GQGU

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.

XNAV
FundX Aggressive ETF
GQGU
GQG US Equity ETF

Доходность на риск

XNAV vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAV c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAVGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAV vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAVGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.02

-0.01

Корреляция

Корреляция между XNAV и GQGU составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и GQGU

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности GQGU в 0.94%

TTM2025202420232022
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.57%0.58%0.09%1.21%1.47%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XNAV и GQGU

Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

XNAVGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-6.65%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-3.24%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-2.21%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNAVGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

9.66%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

9.66%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

9.66%

+9.10%